Эксперимент: трендовая стратегия на Si: +263,8% на бэктесте. Проверяю на реальном счёте

Делюсь первыми результатами новой стратегии, которую недавно запустил на реальном счёте.

За основу взял одну из трендовых стратегий, о которых писал в статье:

Были люди, кто говорил, что там уже все стратегии протестированы и не работают. Я использовал то, что было протестировано.
Дополнительно настроил параметры и добавил несколько фильтров. Это повышает риск переоптимизации, поэтому теперь главная задача — проверить алгоритм на данных, которых он ещё не видел.

Результаты бэктеста с 2024 года:

— накопленная доходность: +263,8%;
— максимальная просадка: 17,2%;
— коэффициент Шарпа: 2,1;
— Profit Factor: 2,2;
— среднее количество сделок: 1,2 в день;
— удержание позиции: от одного часа до нескольких дней — до выхода по алгоритму или стоп-лоссу;
— инструмент: фьючерс на доллар.

Что происходит на реальном счёте

Вчера стратегия закрыла день в минусе, сегодня — в плюсе. Фактические результаты прикладываю на скриншотах.

Цифры в Telegram и на брокерском счёте могут немного различаться, поскольку скриншоты сделаны в разное время. Внутреннюю логику алгоритма пока не раскрываю.

Первый контрольный отрезок — месяц реальной торговли. Однако понятно, что одного месяца недостаточно для окончательных выводов: при 1,2 сделки в день получится лишь около 25–30 сделок. Поэтому эксперимент продолжится и после этого срока.

Устоит ли стратегия на длительном периоде?

По бэктесту — выглядит перспективно. На реальном рынке — пока неизвестно. Хорошие исторические результаты не гарантируют, что закономерность сохранится в будущем.

Буду периодически публиковать фактическую динамику, включая просадки и убыточные периоды, а не только удачные сделки.

Какой период форвард-теста вы считаете минимально достаточным для оценки такой стратегии?

Веду канал про алготрейдинг, там же публикую отчеты по стратегии с реального счета.