SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии к постам Riskplayer
ch5oh, Это, конечно, да. Но я бы не стал на это ставить деньги. Думаю, здесь к использованию случайного леса подход нужен другой.
- 17 декабря 2024, 12:39
Riskplayer, тогда это прямо неприлично хороший результат. Имхо.
- 17 декабря 2024, 02:09
ch5oh, Это в процентах от начального капитала, т.е. если в начале мы имеем 1 рубль, то к концу 2-го года прибыль будет 1 рубль (100% от капитала). График отображает нарастающим итогом сумму процентов при условии, что берем каждый день позицию одинаковой суммой. Если рисовать график сложным процентом, то график улетит в небо, но уже нереалистично.
- 16 декабря 2024, 20:47
"+1 на тестовом периоде" — это сколько в рублях?
Или в единицах индекса?
Лес за 2 года заработал +1 единицу?
То есть что-то порядка 1/2200 * 100% = 0,045(45) % ???
- 16 декабря 2024, 19:49
Riskplayer, предмет его применимости относительно трейдинга простой: убедить инвестора или работодателя выделить бюджет на рисерч. А потом сидим тихо и фитим модельки под котировки. Никому не нужные
- 14 декабря 2024, 00:04
wrmngr, Это точно. Я не имею отношения к ML, просто стало интересно на предмет его применимости. Вопросов там больше, чем ответов для меня.
- 13 декабря 2024, 23:57
Ох уж эти ML щики! Ни контроля на tradeable, ни учёта костов, ни анализа предметной области. Лишь бы зафитить что не попадя!
- 13 декабря 2024, 21:34
Книгу Чана читал, но в матлабе пока не проверял и его код на питоне не видел.
Код, в основном, сам писал.
Код, в основном, сам писал.
- 13 декабря 2024, 13:27
Код писали с нуля или брали у Чана? У него в книжке матлаб, но вроде бы он на своем сайте выложил питоновский код.
- 13 декабря 2024, 11:41
Riskplayer, Ну и вообще диапазон сам от 0.486 до 0.498. Не знаю, что это за метрика — видимо что-то нормированное от 0 до 1. И волатильность этого графика небольшая относительно 1. Короче. любое значение можно брать по оси Х). А, ну и когда метрика слабо зависит от параметра для меня это если если не прям признак, то точно повод задуматься, что это мусорный параметр.
- 12 декабря 2024, 22:32
Не густо фичей).
А как выглядит график зависимости метрики качества от min_samples_split?
- 12 декабря 2024, 21:50
Да, примерно так.
best_score — лучшая средняя оценка после кросс-валидации.
Хотя, как ни странно, на тестовом периоде оценка будет 0,617.
best_score — лучшая средняя оценка после кросс-валидации.
Хотя, как ни странно, на тестовом периоде оценка будет 0,617.
- 12 декабря 2024, 19:19
А что такое best_score, это доля правильных ответов? Получается, модель угадывает 50 процентов правильно?
- 12 декабря 2024, 19:06
Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.
- 18 ноября 2024, 12:50
Riskplayer, если ваша стратегия превращается в тыкву при использовании корректной модели исполнения — то ловить нечего в этой стратегии, а не в лимитном исполнении. Это я пытаюсь до вас донести, но видимо труды напрасны.
- 18 ноября 2024, 12:46
Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.
- 18 ноября 2024, 12:39
Riskplayer,
тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене
Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».
Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.
Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.
- 18 ноября 2024, 12:34
Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.
- 18 ноября 2024, 10:57
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс