Сергей С, сначала увидел на картинке «1H». Похоже невнимательно посмотрел.

Делать глобальный вывод по часовикам как-то странно и ненадежно. Лучше уж тогда график с дневным таймфреймом разглядывать.

BeyG, На курс рубля, в основном, влияет торговый баланс, точнее экспортно-импортные операции, движение капитала,  а не средняя зарплата. Если объем экспортных операции значительно превышает  импортных, то это ведет к укреплению. Так что, если будет крупная заваруха на ближнем востоке, и нефть сильно повысится в цене, то будет не удивительно, если рубль сильно укрепиться. 

Объём слишком маленький. Был бы экстремальный объём, тогда можно повнимательней смотреть.

Если подсчитать средний годовой процент по формуле СТЕПЕНЬ(10, 1/25) — 1, то получим приблизительно 0,096 или около 10%. Т.е. средняя годовая инфляция 10%.

У Вас используется дивидендная корректировка (Цены скорректированы методом backward additive adjustment по дате закрытия реестра). И используется сигнал open[t] / open[t−252] − 1. Но дивидендная корректировка создает искаженный процентный рост цен, который используется в сигнале. Может лучше использовать мультипликативную корректировку? 

В школе Мосбиржи есть бесплатный миникурс по использованию агентов.

Ничего не понятно, но очень интересно. 

Фундаментально просто: к фундаменту тянет.

Микробычий наносигнал.

Михаил Михалёв, Я имел в виду не параллельные операции, а векторные.
Например, в данном примере что-то вроде этого:

cummax = np.maximum.accumulate(cashes)<br />drawdown = cashes - cummax<br />max_drawdown = drawdown.min()

В любом случае, numba тоже полезная штука.

В принципе, иногда векторные операции можно задействовать, как в этом примере. Тоже быстро будет.

Хоть где-то новогоднее ралли.

StroyFinSam, лучше назвать «Как я победил хронический запор и заработал кучу денег на бирже». Будет больше лайков.

Теоретически, завершение медвежьего рынка не означает начало бычьего. За ним может следовать боковик неизвестной ширины и неопределенной длины.

Был там летом. Визуально народу в этом году меньше было, чем в прошлом году. Регулярное смс-оповещения о всяких возможных атаках плохо способствуют расслаблению.

Скорее, не убивает, а меняет характер рынка. 

На мелком таймфреме (минутки или пятиминутки), слишком много шума, чтобы следовать такому правилу.