Pablo76, 

ок, считайте, что это пост на проверку внимательности и для изобличения английского автора).
пытался то же самое изобразить в биржевом калькуляторе от Мосбиржи, но там нет возможности комбнировать спот+опционы.
вот коллега Dream Drama оставил как раз коммент на эту тему ( внизу).

но могу единственное отметить, что подобные графики  с парящим профилем над 0 существуют в ряде стратегий.

Pablo76, 

а что на нем не так?

Pablo76, не видел разницы между комиссией на опционы в зависимости от их местонахождения, она есть? а продать их вы можете и забесплатно, ни в чем себе не отказывайте

Pablo76, 

я же вам ответил — эта идея у меня лично реализована, например, на Газпроме.
на основе Zero Hedge.
и все работает нормально.
а в приведенном кейсе есть график — копаться в арифметике нет желания.
плюсы и минусы бабочек общеизвестны.

PS- если вы нашли ошибки в расчетах англичанина, можете выслать.
перешлю источнику.

Pablo76, на опцион по ртс, что в 2 раза дороже 700 баксов, на опцион Си, что ровно 1 тыща баксов, около 1.5 рублей, итого в 142 раза дешевле, я не говорю о лимитках, что вообще бесплатно

Pablo76, 

мне, как визуалу, проще смотреть на график.
там все в порядке.
убытка нет.

Pablo76, да это охренеть как много, когда на мосирже 5 рублей или вообще бксплатно, если лимитка,  а если у меня конструкция требует 100 опционов, это чтобы мне их купить и продать надо 300 баксов этим дерьмократам заплатить??? Впрочем для больших денег или длительных стратегий это может быть нормально, для моих нет, теоретически смотрел на офз сша, так посмотрел на курс евродоллара и даже теоретически не стал смотреть

Pablo76, 

а нам-то зачем и какой смысл проверять расчеты какого-то анличанина?
лучше на нашем FORTS проверить вполне понятную идею.
нечто подобное у меня уже есть по Газпрому и Сберу.
все вполне логично и прибыльно.

если внимательнее посмотреть, это же слегка измененный zero hedge.
имхо, все нормально.

Pablo76, а потом посчитайте сценарий падения цены акций до 560 к экспирации. Получится убыток около 10.000$

Pablo76, ну да, в сотни раз больше это уж не такие, и какие там дивиденды? полпроцента?

Pablo76, 

увы, далек от IT (((.
единственное, что приумал — делать скрин сделок по итогам вечерки.
но все равно ждать до 23.50 это не выход.
может, есть еще какое-то  внешнее решение

Pablo76, 
брокер ответил, что так сделали после введения биржей торгов в выходные дни.
в чем  такая странная логика, непонятно.
в вечернюю сессию торгую мало, но календарные заявки же стоят.
и понять на утро, что исполнилось, что нет, вопрос.
короче, в других прогах такая возможность осталась, но все равно не комильфо теперь.
было же нормально и удобно (((

Pablo76, мои 4 цифры в разы больше инфляции за тот же период.

Pablo76, 

если есть опасения, что цена БА не изменится за 2 месяца, что гипотетически возможно, тогда дополнительно для безубытка продадим путы на сумму купленной премии ниже  ЦС по вертикали.
или коллы  вне денег по горизонтали/диагонали.
 

Pablo76, 

да, тэта  не спит.
поэтому и была мысль поменять ноги местами.
тогда бы такой проблемы не было.

но в данный момент потроил такую комбинацию и каждую неделю фиксирую текущий финрез.
пока в легком плюсе.
добавил еще путов поглубже на Р80000.
посмотрим, что получится.

а почему при СИЛЬНОМ росте будет убыток, если сохранять дельта-нейтраль?

Pablo76, 

а мне хотелось уточнить, как «Некоторые брокеры искажают смысл опционов».
но наши вопросы уже не удосужатся внимания гура…

А в случае с автором поста, его торговая система вероятно зарабатывала лишь на определенных состояниях рынка и уходила в убыток на других.

Pablo76, Прибыльным ТС фиолетово на события. ИМХО

Pablo76, Забыл еще, я неплохо так усреднился с шагом в 50 при общем падении Сбера, и не планировал трогать «инвестиции», т.е. по сути в текущих условиях должен был уже находится в "+", а тут — ну ооочень понадобились средства… и фиг откажешь… по итогу что? — Прааавильно — Бог любит Троицу — и настал третий фактор непрухи :-)

Pablo76, посмотрите мою ссылку: после снижения ставки с 20% до 7.5% в 2022-м году до первого повышения ставки  в 2023-м 0.55*USD+0.45*EUR вырос на 59.76%. А юань в это время несильно отличался от доллара, потому что курс USD/CNH не испытывает больших колебаний.