ves2010, эти заточены под Interactive Brokers, а у меня другой брокер.

Барсик, я же упомянул ndflka.ru. Я хочу альтернативу

Сергей Олейник, у Вас всё в одной каше. Функции собственно биржи, и функции маркетмейкера — совсем не одно и то же. Точнее вообще совсем про разное. И когда Ваши позиции кто то режет, поскольку они ушли в сильный минус, то вина в этом только Ваша. Ведь Вас никто не заставлял входить в такие позиции, это Ваше решение.

Stanis, получается, что со 100тыр Вы считаете возможным СТАБИЛЬНО вытаскивать 10% в месяц?
Это с учетом сложного процента более 200% годовых!
При таком депозите я не вижу иного способа забрать такой процент, кроме как продажами непокрытых опционов.
Но ведь такую стратегию НИКАК нельзя назвать СТАБИЛЬНОЙ.

Сергей Олейник, я рискну с Вами немного не согласиться. Для того, чтобы делать приведенные Вами утверждения, надо реально знать как на самом деле устроена биржа. Как работает маркетмейкер. В чем суть работы биржевого брокера.
И если это хорошо себе представлять, то станет ясно, что биржа не зарабатывает больше от того, что Вы вошли в убыточную позицию. Более того, она заработает на этих транзакциях в любом случае, поскольку там, где Вы оказались в убытке, обратная сторона контракта оказалась в прибыли. И если бы Вы оказались на выигрышной стороне, то комиссия биржи всё равно осталась бы той же. Причем размер этой комисси никак не зависит от размера P/L по Вашей позиции. Единственное, в чем заинтересована биржа — в увеличении объема заключаемых сделок, или открытия-закрытия позиций всеми участниками торгов.

И, да, меня не интересует размер Вашего депозита. Меня интересует размер того условного депозита, который с Вашей стратегией может приносить (стабильно) названные доходности.

Stanis, Вы не ответили на вопрос по сути. В Вашем посте есть утверждение, что каждые 1-2 дня можно стабильно забирать 25т.р. с рынка. Из контекста следует вывод, что это некая Ваша стратегия. А вопрос был очень простой: с какого депозита именно Вы с упомянутой стратегией вытаскиваете стабильно 25т.р. за 1-2 дня? Или максимум за неделю?
Кстати, 25т.р. за один день совсем не одно и то же, что за 2 дня. И уж совсем не одно и то же, что за неделю (7 дней). Это доходности, различающиеся в 7 раз.
Но всё же хочется услышать про размер депозита (конкретная цифра).

Ребе, согласен, у меня точно такой же вопрос к Stanis.

Stanis, один из вариантов выращивания тэтты может быть горизонтальный стренгл, когда ближний по экспирации стренгл продается, а дальний покупается. В соотношении 1/1. Если войти в правильный момент, то тэтта-распад ближнего стеренгла будет значительно интенсивнее дальнего. В случае сохранения цены в выбранном диапазоне будет однозначная прибыль, выходить можно до экспирации. Скачок волатильности только на руку. Мощный рывок цены может привести лишь к весьма ограниченному убытку. По доходности это, конечно, не голые продажи стренглов. Но риск строго ограничен. Главное на входе отслеживать общую волатильность и соотношение волатильностей. Идеальный вариант, когда ближняя опционная серия резко прибавила волатильности, а дальняя сильно отстала. При резком ценовом скачке возможна и ребалансировка.
Написал исключительно по Вашей просьбе, поскольку стратегия хорошо известна, в том числе и Вам. Но Вас она, как я вижу, не вполне устраивает по доходности. Оттого Вы и идете на бОльший риск!

Stanis, в предложенном Вами варианте концы не прикрыты. А если это не вся стратегия, а снова лишь её часть, то тогда не совсем понятно что я комментирую, снова не зная всего состава конструкции.

Stanis, я писал про опасность Вашей стратегии. Но Вам это не интересно.

Stanis, Вы публикуете посты, предлагаете их прокомментировать, а потом завершаете тем, что если не согласны, то пишите свои собственные посты и не лезьте в мои НЕстандартные стратегии.
Вы категорически не приемлете критических комментариев. Зачем тогда просите комментировать?

В Вашем примере это могло бы, лишь как пример, означать покупку трех коллов выше проданных и покупку 5 путов ниже проданных. Вот тогда концы были бы прикрыты. Не без убытка, конечно, в случае сильного рывка. Но хотя бы с ограниченным убытком. А с учетом временной стоимости даже очень сильный рывок мог бы привести к вполне себе незначительным убыткам. А при быль так и осталась бы, хоть уже и не такой высокой.

Stanis, нейтральность стратегий не дает никакого представления о них! Если у Вас есть неприкрытые концы, то это тот риск, который однажды Вы не успеете ничем ребалансировать.
И если уж Вы заговорили про мою нелюбовь к нейтральным стратегиям, то это не так. Просто на фоне нейтральности я использую стратегии с четко определенным конечным убытком при абсолютно любом движении рынка (даже нефть по -37).

Просто закроетесь с убытком в ноль.

Pablo76, за счёт скачка волатильности и однозначного повышения биржей ГО, Вы можете не успеть ничего ребалансировать

Stanis, это бег за уходящим поездом, как любое усреднение.

Stanis, вы же комментарии хотели, прямо «приветствовали». Вероятно они не отвечают Вашим ожиданиям. Конструкция Ваша дельта и гамма нейтральна только на самом старте. И выдерживает только сравнительно небольшой диапазон, принося прибыль. Резкое движение способно принести убытки, в несколько раз превышающие потенциальную прибыль.
В целом она очень мало чем отличается от продажи голых стренглов. Даже не совсем понимаю зачем в Вашей конструкции один купленный БА факультативно докупленный стренгл. Они компенсируют возможный убыток лишь частично, поскольку пропорция проданных опционов не в Вашу пользу.

Протестируйте свою конструкцию на резкий рост Si на 135. Я уж молчу про падение к 85.

Stanis, Вы мне азбуку зачем тут цитируете? Хотите своё превосходство продемонстрировать?