ДЕЦИНАР на Si - fixed income в простоте и красоте

Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций

Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.

Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10). 

На основе выбранного БА и его производных  можно построить даже опционный ДЕЦИНАР   в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.

Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV  на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.

Кому не очень комфортен фандинг, могут брать обычный фьючерс на Si и ограничивать пул до желаемого срока — до одной недели, месяца и т.д.

График БА в пуле календарных спрэдов ( все позиции из реального портфеля) до 18.12.2025



Вероятно, в таких конструкциях перспективны любые БА — юань, акции Газпрома, Сбера, золото, IMOEX, NG, нефть — имеющие производные опционы с приемлемой ликвидностью и глубиной.

Для диверсификации портфеля ТС расширяет свой список БА.

Сочетания вечных и календарных фьючерсов,  маржируемых и премиальных опционов  позволяют создавать новые, еще более интересные комбинации с рассчитанным доходом.

Цель прежняя — обеспечить стабильную доходность в 50-100% годовых при отсутствии или минимальном ограниченном риске.

Когда-то один авиаконструктор сказал — летать  безопасно может только надежный и красивый самолет.

В опционике также можно построить что-то подобное  на основе кэрри-трейда )))

Хотя бы на уровне ДЕЛЬТА-ПЛАНА!

Всем удачи на бирже!

Комментарии приветствуются.