Stanis, вот! Уже теплее…
Цивилизованный рынок по определению прозрачен и саморегулируем!!! Это фундаментальные основы его существования и развития.
А тут прозрачность только вредит всем, а уж оставить что-то без «регулирования», представить себе нельзя.
Так откуда тут взяться рынку и его важнейшему институту — бирже с открытыми прозрачными торгами?

Stanis, кто мешал сделать это до? Видимо есть что-то, что мешает тут построить цивилизованный рынок (

Stanis, да, именно так. И в силу возраста боюсь уже не застану что то иное )

Stanis, по сути вся эта наша каша с биржевыми торгами позаимствована из-за рубежа. По дороге пытались на самом старте что-то усовершенствовать, и даже кое-что почти получилось. Но в итоге оказалось, что в системном единстве наша версия работает плохо (ну или не очень хорошо). И причин тому миллион. Это и регулирование, и схватки профессиональных участников рынка, чьи интересы совсем не совпадают, и отсутствие рыночного механизма стимулирования… и… и…
Есть плюсы: как правило бесплатное ПО для трейдеров; свобода использования роботов (бесплатно). Плюсы по мне существенные.
Но к сожалению минусы перекрывают их.
Для примитивного инвестирования и примитивной линейной торговли всё как бы есть. Есть расторгованные фьючерсы, есть акции и тд…
А вот для вдумчивых спекуляций со сложными нелинейными инструментами, а в особенности с их комбинациями, увы, достойной инфраструктуры нет.

Просто на иностранных ресурсах есть возможность торговать почти любой спред, как самостоятельный инструмент. То есть он в стакане заявок сразу идет как одна сделка, а не несколько ног спреда.
Надеюсь не надо объяснять, что цены в стакане представляют собой шкалу в обе стороны от «0».

Stanis, считается это очень просто, никаких проблем с бухгалтерией у иностранных бирж и брокеров не возникает. С точки зрения и математики и бухгалтерии нет никакой разницы между двумя сделками: купил по -2, а продал за 4; купил по 3, а продал по 9. И точно также в обратную сторону. Важно лишь какой путь проделала цена.
Допустимо даже сначала продать по -4, а потом выкупить по -10.
Итог во всех случаях один и тот же.
Вам ли, как любителю спредов, этого не знать?!

И никогда не торговать линейно!!!
В самом крайнем случае — с хеджем в обе стороны.

Stanis, о какой экономике Вы говорите!?
Во-первых, фьючерсы — это расчетный, математический инструмент, а вовсе не сам товар. Его цена, как практически, так и теоретически может отличаться от цены товара в любую сторону, а величина этого отклонения не лимитирована. Это изначально страховочный инструмент, превращенный спекулянтами в самостоятельный способ заработка.
А что касается опциона, так он и вовсе чистая математика, поскольку рассчитывается по всем известной формуле математика Блека, иногда совместно с Шоулзом ))
Если же идти дальше, к опционным спредам, то их отрицательная цена — это вообще норма (достаточно чтобы совокупная цена проданных была выше совокупной цены купленных).
Короче, много можно на эту тему размышлять. Но на самом деле ничего сверхъестественного не произошло, когда фьючерсы на нефть провалились в отрицательную сторону. Те, кто был к этому не готов — жертвы привычки.
Входя в любую сделку, надо всегда иметь план действий под ЛЮБОЙ сценарий, в тч самый невероятный

Stanis, с точки зрения математики нет никакой разницы отрицательная это величина или положительная в линейной шкале цифр. У шкалы этой нет ни верхнего, ни нижнего края. Но люди, далекие от математики, почему то решили, что нижний край шкалы существует, и этот край заканчивается на цифре «0».

Stanis, странные выводы. Не надо опционы продавать, особенно путы, вот и вся наука. Решение очень простое — опционные спреды. И будет Вам абсолютно фиолетово, положительная цена или в минус ушла. И не имеет значения какой инструмент. Главное, чтобы края прикрыты были.
В той истории с нефтью толковые опционщики еще и денег наварили неожиданно, поскольку близко ко дну путы были куплены, ну или медвежьи пут-спреды. В итоге крах одних превратился в удачные сделки других.
Ну, а если по краям голые опционы продавать, то можно даже без штанов остаться, в прямом смысле слова.

Stanis, каминг суун…

Побольше инструментов для доверчивых граждан.

Stanis, плавные линии профиля говорят о том, что к моменту экспирации одних инструментов еще не настал день экспирации других. Поэтому это в любом случае конструкция с календарным элементом. В противном случае это будут ровные линии и углы.

А какое Ваше вИдение, что же это за комбинация, если не календари?

Pablo76, и взять, например, месячную серию против предшествующей ей недельки.

Stanis, просто надо страйки календарей раздвинуть чуть подальше друг от друга, чтобы линия не становилась слишком плавной.

Stanis, я фактически не пользуюсь калькулятором, поскольку он некорректно отрисовывает профили, в которых используются опционы с различными датами экспирации.

Широкий набор календарников даст такой профиль

Юрий Долгополов, в любом графическом редакторе запросто ))

Stanis, а зачем ребалансировка, если согласно графика конструкция абсолютно безубыточна?!
Вы сами понимаете, что это ошибка отрисовки?

Тысяч на 15 всего ))