Виктор Громов, друзей сдают не только наркоманы.
Поверьте на слово )

Sergio Fedosoni, ну это какие то крайне упоротые. Но ведь среди них большинство вероятно просто тупые ))

Sergio Fedosoni, а вот тут не совсем понятно…
То есть фактических терпил хотят пособниками протащить? 🙄

Виктор Громов, тут понятно.

Sergio Fedosoni, кого пособниками? О ком и о чем речь?

Виктор Громов, не совсем понятно о каких трейдерах идет речь и в чем нарушение 115-ФЗ?

Zerich121, это на усмотрение нового брокера. Мне не отказывали.
В конце концов, если статус квала у конкретного брокера для вас жизненно необходим, то в чем проблема закинуть на брокерский счёт необходимую сумму, получить статус и тут же вывести деньги обратно. Если оперативно всё это провернуть, то можно обойтись совершенно бесплатно заемными средствами по некоторым заемным программам, если своих денег вдруг нет.

Дюша Метелкин, да, всё верно. Именно так я сначала стал КИ у одного брокера, а затем предоставлял брокерские отчеты другим брокерам, которые подтвердили статус КИ и у себя. И все эти статусы действуют у всех этих брокеров уже много лет и при изменении критериев отнесения к КИ уже не аннулируются.

Stanis, но Вы пишите про КУПЛЕННЫЙ!!!!!!
Тогда как именно на высокой IV надо идти от продажи. Причем никак не «голой продажи».

Или Вам нужны трейдеры, об которых свои позиции открыть?!

Stanis, но при чем тут купленный стрэддл? В особенности на высокой волатильности. Ведь Ваш пост читают не только продвинутые опционщики, но и совсем еще начинающие. Сейчас они на высокой IV понакупят стрэддлов (потому что так Stanis насоветовал). А через неделю их стрэддлы обесценятся вдвое. И любая их последующая «конвертация» будет лишь попыткой отыграть хотя бы частично уже убыточную позицию.

Stanis, но Ваш пост про «КУПЛЕННЫЙ стэддл» дословно. А вовсе не про более сложные комбинации.

Stanis, стрэддл с хеджем — это не стрэддл!!! Это календарная комбинация, кондор, бабочка, да что угодно…

Никто, так дело в том, что на высокой волатильности стрэддл очень дорогой (переоцененный как бы). Кроме того, текущая волатильность абсолютно не связана с движением цены в будущем, то есть высокая ожидаемая волатильность сегодня совершенно не означает, что в будущем произойдет сильное движение цены. Зато цена стрэддла значительно снизится вместе со снижением волатильности, не говоря уже про непрерывный тэтта-распад.

Я только не понял зачем покупать стрэддл на высокой волатильности. Или я не верно понял предпоследнюю фразу поста?

Наша биржа не готова

Но я забыл добавить, что для такой торговли должна быть инфраструктурно готова соответствующая биржа. В противном случае торговать выйдет лишь на бумаге или на демонстрационном счете.

Stanis, формула Блэка уже не совсем элементарная арифметика. А для успешной (всегда успешной) торговли надо её как минимум понимать, чтобы иметь возможность реально высчитать вероятности, а не «на глазок».
А еще важно помнить про непрогнозируемый параметр (в отличие от других греков) — IV. Поэтому без хорошей фундаментальной математики даже торговля опционными конструкциями будет выглядеть как всё та же лудомания.

Абсолютно все длительно успешные компании (и частные трейдеры, кстати, тоже) успешны именно благодаря применению чисто математических алгоритмов, основанных на несовершенствах рынка и проявляющихся на любом временном горизонте с положительным математическим ожиданием.
Это не блуд, основанный на прогнозах цены, или вовсе на эмоциях, или упаси боже на техническом анализе с его каналами и фибоначчами )

И более того, неудобства с платежами на руку Китаю и Индии, поскольку позволяют диктовать условия по скупке российских сырьевых товаров.