Stanis, да, только 2-3 месяцев часто слишком мало.
Поскольку одним из ключевых параметров при покупке-продаже спредов является ожидаемая волатильность, то в 2-3 месяца может наблюдаться либо плавное непрерывное ее угасание, либо столь же плавный непрерывный рост, например. И это даст в итоге искаженную картинку реальности. В идеале надо пройти через анализ описанных выше двух сценариев, а также через стремительный рост IV с последующим её падением, и обратный сценарий стремительного снижения IV с последующим ростом либо коррекцией.
Вот тогда, на основе этих базовых сценариев можно уже придумать много интересных «универсальных» конструкций. А еще небольшой набор специальных (под низкую IV, под крайне высокую IV, иные варианты).

А дальше только в путь и не бояться убыточных дней! Они неизбежны. Важно, чтобы прибыльных было минимум втрое больше, а максимально возможная прибыль в сделке превышала максимально возможный убыток.

Математика и Excel в помощь.

В отличие от линейных инструментов, продажа голых опционов, а равно простейших (горизонтальных, вертикальных, диагональных) спредов всегда увеличивает матожидание в силу временнОго распада стоимости. Это их фундаментально наиполезнейшее свойство.
И если с продажей голых опционов я бы не рекомендовал никому никогда начинать, то продажа спредов — прямой путь к положительному матожиданию. Остается лишь правильно подобрать спреды и подсчитать статистику на длинном интервале.

А где анонсированная математическая статистика?

И их не остановить )))

Stanis, игорные заведения позакрывали, люди перебрались на FORTS. Удобно 👍🏼

bobef, то, что после выставления, то работа роботов.

Stanis, понимаю. Но это называется ситуационная торговля. Это не система.

Stanis, смоделировать можно, НО!!!
Такая модель должна опираться хотя бы на исторический тест и значительное число сделок (100+, 1000+ и тд…). Математическая статистика — фундамент успешной стратегии.

Не совсем корректно говорить о средней доходности «… на опционах…».
Существует миллион+ комбинаций и основанных на них стратегий. И у каждой стратегии своя «средняя доходность», свои риски и своё обеспечение по ГО.
Если же говорить про определенную стратегию, к примеру ту, что приведена в качестве примера расчета в посте, то некорректно описывать её с позиции единичной сделки, поскольку это никакого отношения к «средней доходности» не имеет и рядом.
Для корректного подсчета необходимо привести финансовый результат хотя бы сотни последовательных однотипных сделок в рамках одной стратегии. Вот тогда можно будет говорить о средней доходности этой конкретной стратегии.

При отсутствии торгов на базовый актив (спот доллара), инструментом этим развлекаются только физики-спекулянты-энтузиасты.
А так, если это может быть кому то интересно, то за год на парочку баночек красной икры намыть копеек можно.

Только в премиальном объема сделок нет, что хорошо видно по характеру графика. И отлично подтверждается в окне «Volume».

Ведь рубль ослаб на те самые 85%

Ну, и на сильном ослаблении рубля после его неоправданного укрепления до 50₽

А. Г., на эмоциях и ожиданиях

Да не с чего рынку расти. В случае завершения конфликта рынок несомненно вырастет в краткосроке и даже в среднесроке. Но никаких драйверов его долгосрочного роста не наблюдается. Ведь для этого необходимо создавать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью и активно продавать его за рубеж. А где он, продукт?

Stanis, опечатка, 1.197$, если точно.

Stanis, мощно ))
А то, что акции упали и дали убыток? Классно Вы считаете!!! 👍🏼

Stanis, с ним полностью согласен! Обратите внимание, что по его подсчетам (и они видимо верны) 34$ — это МАКСИМАЛЬНАЯ прибыль такой конструкции. При неблагоприятном раскладе это минус, вплоть до -10.000$.

Stanis, всё! Профиль не соответствует описанию НИКАК.