Ко мне брат приехал седня, пока встретились, то се, глянул в логи — вижу позу по РТС от 77710. Полез ниже — вижу текущую 81 с чем-то. Чо случилось хз, ладно, потом вспомнили, что ставка сегодня, говорю, глянь, неужели оставили? Оставили. К закрытию дотянули до 83 с копейками, то есть 5 фигур. Вот молодец Набиуллина! Мне столько даже орешник не принес.

Конечно, неприятны такие приходы — 40% за декабрь намекает, что будет возврат к среднему и он будет болезненным. Ну и хер с им. Рано или поздно мозгов хватит на дельта нейтральные стратегии, а пока так

Вообще, на мой взгляд, никакой «литературы для алготрейдинга» не существует в природе. Что-нибудь типа «Чарли Лебо, Давид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков» — отличная вещь, если ее вдумчиво изучить, осознать, что все это полная хрень и не тратить на то, что там написано, свое время. А то у нас 99% «алготрейдинга» — это про «индикаторы», «перекупленности», «бычьи дивергенции» и прочий бред. Алготрейдинг — это про трейдинг и про алгоритмы. Вот и читать надо про алгоритмы, а про трейдинг читать нечего, никто вам ничего путнего не напишет.

Тут есть мощные ребята, но их мало, пишут они очень редко и по делу (поэтому читать их обычно очень больно).

Поэтому активно грызем базу (а это теорвер и матстат), алгоритмы, учимся программированию и ищем.

Совет лично от меня — изучайте ленту и стакан. «Графики» и «индикаторы» нужны исключительно для того, чтобы дать публике иллюзию возможности ручной торговли.

В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Том 1, 2
Маркос Лопес Де Прадо. Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса

Забыли про ограничение по ликвидности. Про это всегда забывают. Одни рисуют таблички в экселе, где месячная доходность 20% (не будем углубляться в эти цифры, тут не о том) приводит их к вершинам списка форбс через пятилетку, другие, размахивая «первым образованием», рассуждают о невозможности такого исхода методом «от противного». И все они забывают про ограничение по ликвидности.

Ждем от автора доказательства «случайности рынка» методом построения гистограммы приращений пятиминутных (часовых, дневных, вековых) баров. Или, если автор чуть внимательней среднего, такого же бесполезного с практической точки зрения опровержения этого тезиса из-за «центрального выброса» и «жирных хвостов»

Вообще, количество псевдонаучной бессмысленной чуши, которую можно навернуть вокруг биржевой торговли, безбрежно. Хочешь, книги пиши. Хочешь, опровергай. Это только первые робкие шаги :)

Александр Силаев, да, действительно. Финам принимает ОФЗ (правда, с дисконтом в зависимости от бумаги и на счетах свыше 1мио) к обеспечению. В любом случае, даже такая система победит >80% счетов физиков на MOEX по доходности :)

Хорошо бы для честного расчета дисконтировать доходность на ключевую (безрисковую). Но тогда красота картинки резко тускнеет. 

Anest, тут, прямо скажем, порог входа куда повыше, чем для квик луа. Хотя, конечно, и возможностей побольше. У меня все стратегии вынесены в Lua-слой, а вот работа с биржевыми данными и управление заявками идет через Transaq Connector

Господи, да на квик луа бабушка бы моя это написала, если б не померла.

Synthetic, но вот с этим «возобладали всякие способы компрессии типа свечек и другой маразм» прям вот на 100% :)

Synthetic, для чтения ленты не нужен ИИ

Эдуард, видите ли, если бы вы действительно были «в заложниках у полоумного диктатора», вы об этом помыслить бы боялись, не то что в открытую писать на федеральном ресурсе

Принцип Парето, Про «искажение» — тоже есть в этом что-то. В середине нулевых нам годков-то было — ни жен, ни дитев, конечно, можно было в египет махнуть на выходные от безделья. Зарабатывал я тогда сильно меньше в $, чем сейчас, но и надо-то было, господи.

Принцип Парето, ну вот тут тоже соглашусь. Кругом кризис, бабок нет, а в ресторан придешь — полная посадка. Кидайцы продаются за 5 лям как пирожки горячие, по 200 машин в наличии, это тебе не 8 месяцев ждать доставки, а потом тебе — ой, в вашем цвете не пришла.

Евгений Петров, в целом я согласен, конечно. Друг у меня близкий — краповик, и в Карабахе воевал в первую войну, и прикрывал отход наших десантников из Грузии — перестали спорить с ним давно, потому что друг друга не переубедишь, но просто уверен человек, что страна летит в пропасть и виноват во всем исключительно кровавый путен. И ведь не идиот, грамотный очень человек, юрист известный в городе :).

Евгений Петров, да я согласен с тем, что возможности никуда не делись. Но по прежнему считаю, что в 2006 их было больше :). Проще все тогда было. Ну вот в 99 все было сложнее, в 2006 проще, в 2024 снова сложнее, но в целом то, если не тупить и не завывать про коварного путена, доведшего страну, всего можно добиваться :)

Евгений Петров, ну молодежь за бугор, например, хочет. И винить их не за что. В 2000х можно было на раз-два, если голова на плечах, хочешь, оставайся, хочешь, домой езжай, никто слова дурного не скажет. Молодые ученые по всему миру разъезжали, это ведь польза одна для науки, и их, и нашей. Но я согласен, что сейчас в стране работы больше, «зачем производить, все купим» больше не работает, пусть со скрипом кряхтеньем и кашлем, но куда-то все задвигалось, посмотрим, куда, рано выводы делать. Госуслуги когда появились — все ж тоже в кулак хихикали «проворовали», а теперь у любого борца за свободу они в телефоне :)

krakadilv, да как зачем… Хотел навредить рашке, вот и голосовал… Как-никак, одиннадцать годков мне к тому времени стукнуло, соображал, что к чему :)

broker25, ах, благословенные 90е! Время любви и добра! Ни молдаване друг друга не стреляли в Приднестровье, ни грузины в абхазов, ни русских из Казахстана не вышвыривали… Как же мы дошли то из этих святых времен до нынешней империи зла?

ruswind, разумеется, не так. У вас сложилось какое-то неверное впечатление. Собственно, мой первый пост как раз об этом :). Вот у близкого друга сосед вернулся, сидели недавно, общались. Ветеран чеченской, старик, сидел бы дома, нет, уехал. Медаль «за взятие Бахмута», отвага, весь порван, комиссовали. Не жалуется. Смеется! Больше пятерки, говорит, не дадут, дальше передка не пошлют. Понимаете, у людей явно проблемы посерьезней, чем отсутствие курочки KFC и низкая скорость ютуба. А зайдешь в крафтовый бар — так там обязательно поминки по погибшей Родине.

Тут, я смотрю, заволновалась общественность. И опять триггерит — если за картоху бомжей ногами в голову бить не надо — значит, надо быть счастливыми от всей этой дичи, которая, безусловно, в стране происходит (ее в любой стране полно). Счастливыми, здоровыми, богатыми (нужное подчеркнуть) вас никто, кроме вас самих, не сделает. Когда-то больше возможностей, когда-то меньше, но они есть всегда. В середине 2000х, когда полстраны думало, что деньги растут на деревьях, с возможностями был порядок. В 90х тоже, но там за возможности очень дорого брали. Сейчас с возможностями, прямо скажем, похуже, чем в 2006м, спору нет. Но они есть