ABC4045, 

Не знаю, честно говоря, здесь так до меня уже было

3Qu, сильно, конечно, откомментили. Содержательно. 

Зачем впустую на бред время тратите? Больше пользы, больше эффективности.

Добавляйте в ЧС и читайте сколько хотите про путешествия, политику и завсегдатая алговетки. 

 Я вас отзеркалю и больше глаза мозолить друг другу не будем.

Rationalist, возможно и так:) 

Дружеское пожелание: не палите свой индюк самодельный когда сделки скрините, чтобы подольше метод принятия решений поработал)

Rationalist, добрых вечеров! 

суперленивые стали алгонавты современные

Лень — двигатель прогресса (в моём случае точно). 

мозгами шевелить перестанут скоро...

Этот момент довольно спорный, но вы и сами знаете.

А я все по старинке. Все ручками. У меня же не лапки ..)

А вы просто молодец. Нужно развивать то, что лучше получается и как нравится больше. 

Я раньше тоже ручками и вдолгую параллельно. В целом, устраивало, но потом кол-во идей и способов их реализации, а также необходимость диверсификации по инструментам и биржам перевесили и пришлось адаптироваться. 

Чтобы оставаться на месте, приходится бежать изо всех сил!

svgr, 

Отлично сказано!) 

Но не дам.

Добрый день, Александр. 

Валютные трендовушки — лучший хедж портфеля акций

Мысль хорошая.

Однако я бы добавил нюанс: хорошо диверсифицированный портфель сильно меньше нуждается в хедже, так как его несистематические риски минимизированы.
Но: систематические риски (кризисы, шоки) диверсификацией не устранить. Здесь трендовые стратегии на валютных рынках могут (но не обязаны) работать как хедж благодаря низкой корреляции с акциями в стрессовые периоды.

Ключевой вопрос: хедж (включая указанный вами) — это инструмент для точечного управления конкретными рисками. Если он используется для компенсации фундаментальных недостатков портфеля (плохая диверсификация, неадекватный риск-профиль) — это тревожный сигнал.

Но его использование осознанно для снижения волатильности или защиты от системных кризисов — признак продвинутого риск-менеджмента, а не слабости портфеля.

Пысы: эффективность валютных трендовых стратегий как хеджа, да и как отдельной единицы тоже требует внимания – они не всегда срабатывают идеально, да и не у всех. Согласны?

Как удвоить капитал за три года

Смотря какой. Можно и побыстрее местами.

Андрей Хохрин, согласен! 

Мне ваш подход к управлению деньгами нравится. Всегда интересно читать

при дальнейшем снижении ставки не только вклады, но и маржиналка у брокеров тоже дешеветь начнёт постепенно--> публика станет больше наваливать плеча-->получим больше волатильности/возможностей заработать. 

готовим сани летом, в общем. 

Replikant_mih, 

принимаю ваш подход:) В данном обсуждаемом примере моя концепция “заложенной неэффективности” — просто теоретический ориентир для оценки потенциальной “жирности” эджа. В повседневной торговле я так не заморачиваюсь. Это так, на досуге разок-другой было.

Главное, что все мы гоняемся за устойчивым преимуществом, а не артефактами кривых

Сергей Сергаев, доброго вечера. 

Спасибо за объемный комментарий! Полностью согласен:

1. 1. Средняя сделка – лишь вершина айсберга. Уже использую анализ распределения (гистограммы PnL%, расчет StdDev, Sharpe и прочие шалости). stddev результатов сделок в обсуждаемом случае <1.5%.

2. 2. График Win-Loss vs Holding Time – отличная идея. Предварительный анализ не выявил сильной зависимости результата от длительности, но попробую построить на досуге по вашей методике для детального изучения. Плотность распределения по краям добавлю.

3. 3.Автокорреляция – критически важный момент. Стараюсь смотреть в т.ч. через ACF и тест Льюнга-Бокса. Нежелательных зависимостей пока не нашел. Мониторю постоянно. 

Ваши пожелания – мой новый checklist для последующей диагностики. Беру в работу пункты 2 и 3 для углубленного изучения.

Replikant_mih, в случае указанных вами манипуляций ваша стратегия на тесте будет забирать все предназначенные для неё движения в полном объеме?

Не отдельные суперуспешные сделки, а «вот при такой настройке теоретически алгоритм заберет 99% заложенной в его сути неэффективности»

Replikant_mih, 

Сорян, если запутанно объяснил! Поясню иначе:

1. Средний П/У в % = Суммарная прибыль сделок(всех и + и -) в % / количество сделок. Не максимум! Я выбросы (слишком удачные или провальные сделки) тоже обрезаю при расчете.

2. «Предельная» = не «максимальная сделка», а теоретический потолок на большой выборке. Это как максималка на спидометре машины — цифра, которую ты в идеальных условиях мог бы увидеть, но в реальности из-за трения, ветра (комиссий, проскальзывания, того что рынок умнеет) она всегда ниже. Мои 0.7-0.95% — это и есть такой потолок для моей конкретной медленной стратегии до вычета всех реалий.

3. Не арбитраж! Арбитраж — это другое. Моя стратегия медленнее, ловит другие рыночные плюшки (поведение людей, запаздывание реакции и т.д). И для таких стратегий мой «потолок» в ~0.9% — это предел «жирности» по всем сделкам в среднем, а не в одной, который я смог выжать в идеальных тестах.

Супер-коротко (если совсем в лом читать):
Это не максимальная сделка (выбросы режу), а «потолок» средней прибыли (~0.9%) в идеале для моей стратегии. В реале будет меньше из-за комиссий и того, что рынок не дурак. Не арбитраж, другие принципы.

• • Пример:
    • Сделка 1: +1.5%
    • Сделка 2: -0.8%
    • Сделка 3: +2.1%
    • Сделка 4: -1.2%
  • Суммарная прибыль сделок в % = (+1.5%) + (-0.8%) + (+2.1%) + (-1.2%) = +1.6%

• Количество сделок: Общее число всех совершенных сделок (как прибыльных, так и убыточных).

  • В примере выше: 4 сделки.

• Средний П/У %: +1.6% / 4 = +0.4%

добрый день. вероятно, еще порастём какое-то время — не все категории участников отработали памп вчерашний, как мне видится. Если по логистической кривой прикидывать.

Sprite, вам, кстати, спасибо большое ещё раз: пока рисованием для вас занимался — сгенерил новую гипотезу, уже потестил и запустил только что на пощупать на монетке одной.

Пишите чаще, пожалуйста