Rationalist, все давно закончено, осуществлено и работает 

Предыдущие мои посты носили в большей степени дискуссионный характер, чтобы с коллегами потрепаться, а то в алговетке больше никто не пишет тематическое.

Добрых вечеров, Тимофей. 

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

Это во многом не из-за некорректного бэктеста, а из-за неграмотного подхода. 

Любой биржевой рынок — среда динамическая, всё время меняется, нет прямых повторений, есть циклы, но у них рандомные интервалы и динамика постоянно меняется. 

Стратегии, тестируемые в большинстве случаев — СТАТИЧНЫЕ, и даже если они работают на длительном фрагменте на бэктесте, некоторые факторы на новых данных могут временно или совсем меняться, поэтому статика — совсем не вариант (фикс параметры, жесткие настройки индикаторов или условий и т.д.) 

Такое нужно либо регулярно адаптировать с учетом рыночных изменений, либо на каждый элемент рыночного цикла иметь отдельный алгоритм и алгоритм распознавания смены цикла, чтобы автоматом переключалось, либо множество алгоритмов с жесткими  параметрами но с продвинутым риск-менеджментом, который будет в самом простом варианте резать объем на невалидных для текущего рынка систем и наваливать объем для валидных. 

Вы можете такое набэктестить? Вот.

С этой же проблемой, кмк, столкнулся и майтрейд — он много лет в ОДНОМ алгоритме пытается учесть все возможные нюансы рыночные в рамках своего понимания, но это не вполне возможно в том виде, как он описывает. Попытка учесть все нюансы в едином алгоритме ведёт к «гонке за хвостом».  Пока он сделает адаптацию, исследуемые инструменты входят в новый цикл и меняется динамика, и нужно снова приспосабливать по новой, бесконечно. Более того, на самых ликвидных западных рынках и инструментах, где давно уже есть и умнее и быстрее... 

Его нейросеть в голове работает лучше чем его код, потому что большой опыт и насмотренность, поэтому робота и не запустил до сих пор.

Бэктест нужен для проверки рабочести гипотезы, на мой взгляд, больше ни для чего. А полноценная работа над алгоритмом после проверки на истории только начинается. 

Согласны?

Добрых вечеров! 

Отличный пост, как и многие ваши другие

Давно нужно было на вас подписаться. Вот уже только что

добрый день. 

Итог дня: -120 тыс. руб.

Не пробовали внедрять цикличность в размерах занимаемых позиций? 

У вас до этого был неприятный период. Можно было бы по возвращении к торговле продолжить торговлю объемом/10 (разделить на 10) от стандартного, поторговать неделю, посмотреть на результат. Неделя в +, еще нарастить долю в объеме и т.д. до полного восстановления рабочего объема. Как вариант. 

Как юзер Логарифм Интегралыч писал в какой-то своей заметке — проигрыши должны быть дешёвыми. 

Связано это с win/loss асимметрией: потеря 10% требует ~11% прибыли для восстановления. Потеря 50% требует 100% прибыли! Маленькие убытки минимизируют этот нелинейный эффект.

Что думаете?

Может есть какая-то причина всему этому что все застыло на месте.?

Для того, чтобы снова двигаться начало, нужен какой-то триггер/существенное событие. 

Очень много людей торгующих сейчас постоянно следят за новостями=высокая зашумленность информации-->нет конкретных идей с четким вектором, чтобы было понятно, куда заходить и сколько держать. Туда дёрнут, сюда дёрнут. Новость отработали импульсно->вышли в деньги. Сидят ждут. Когда несколько подряд триггеров проходит, а результата это не приносит, участники занимают выжидательную позицию до тех пор, пока не сформируется понятный тренд, т.к. вхолостую ставить деньги людям не нравится. 

Никакой научности, ни на что не претендую, всё это — моё мнение и только.

Ed Khan, ну я для себя уже нагородил, возможно даже переусердствовал местами. В целом, я тоже за простоту и эффективность.

даёт рекомендации и не торгует самостоятельно. А уже блэкроковские трейдеры решают, применять эти рекомендации на практике или нет.

Возможно, она учитывает не все факторы, с которыми они работают, или наоборот обрабатывает много шума, а пропустить нужное не хотят, поэтому используют трейдеров в качестве фильтра. 

Любой подход имеет право на существование, как мне видится, если он оправдан и приносит результат.

CapITank, ахаха

Из чего тут судить,

А судьи Кто? © 

Есть такая поговорка в народе: не суди, да не судим будешь.

Я пробежался по вашим Очень Содержательным и наполненным смыслом заметкам, и могу с полной ответственностью заявить, что в моём тупом и пустом блоге вам делать действительно нечего. 

А если вашим языком, то вы в одном комментарии от ЧС и скоро всё это для вас закончится.

CapITank, добрый день. не мне вам советы давать, конечно, но вы всё же закусывайте, пожалуйста, когда отдыхаете.

не зачет