Открыл небольшой шорт по РТС-12.21 на 171200.
Разворотные свечи при прорыве из диапазона.
Да и сентябрь всё-таки

Вот бы знать, как на этот раз.
Возможно, просто локальная коррекция, которую выкупят (таких много уже было в этом году).
On line написал в чате.

С уважением,
Олег.

С 1 октября начинается финансовый год в США.
Поэтому в сентябре, в отличии от других месяцев года, по статистике, часто бывали падения.

Конечно, пока — только начало сентября.
Бешенный оптимизм продолжается !

Индекс Мосбиржи по дневным.

Ещё только 7 сентября.
Пока сентябрь очень даже оптимистичен.

Пишите Ваше мнение в комментариях.

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 790 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби

С уважением,
Олег.

Газпром по дневным:


Газпром намного лучше индекса,
а в сентябре пошёл на взлёт.

Газпром растёт последним или на исторический рублёвый максимум ?

Пишите Ваше мнение в комментариях.

С уважением,
Олег.

В продолжение предыдущего поста,
сделал опрос на telegram.

Мнение людей:



ИТОГО:
+0,25%, станет 6,75%.

Заседание можно не проводить, добавить 0,25% и всё?

Пишите Ваше мнение в комментариях.

С уважением,
Олег.

Какой будет ставка ЦБ ?

Раз ФРС ставку не поднимет, то крупняк считает, что ставка будет 6,8, округляем = 6,75 (так как шаг = 0,25%).

В 2021г. осталось 4 заседания ЦБ РФ по ставке.
-   10 сентября.
-   22 октября.
-   01 ноября.
-   17 декабря.

Видимо, 10 сентября ставку поднимут на 0,25% (с 6,50% до 6,75%) или оставят 6,50%.

Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 790 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,
Олег.

Судя по отчётам СОТ, на рынке — штиль, спокойствие,
резких движений нет.
Решил разобрать отчёты СОТ по сырью и ключевым индексам,
посчитать изменения чистых позиций (ЧП) участников рынка с базовыми активами,
посчитать корреляцию изменений ЧП с базовыми активами и выложить на youtube.

S&P500: изменения чистых позиций участников рынка с начала 2020г.
(под чистой позицией понимаю лонг минус шорт,
красные цифры — это отрицательные чистые позиции, зелёные цифры — это положительные чистые позиции).
Синий график и правая шкала — это базовый актив (S&P500).
Зелёный график — институционалы, красный график — dealers / intermediary (мелкие участники рынка). 



В виде таблицы (коэффициенты корреляции с января 2020г., цифры с июня 2021г. (много цифр были бы не читаемы)


( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Теория.

( Читать дальше )

ЦБ РФ заявил об угрозе глобального финансового кризиса в 2023 году

3 сценария.
В базовом сценарии ЦБ, нефть стоит 50-60 долларов за баррель, российская экономика растет на 2-3% в год, а чистый отток капитала замедлятся почти втрое — с 54 до 20 млрд долларов в год.

Сценарий 2.
«Усиление пандемии» в 2022 году. Нефть падает до 45 долларов за бочку, россияне снова «затягивают пояса», сокращая потребление на 1,3-2,7%, а экономика теряет 16% валютной выручки и скатывается в непродолжительную и неглубокую рецессию на один год, а сокращение ВВП не превышает 0,8%.

Сценарий 3 (инфляционный): нефть останется $70-75 за баррель, а приток валюты в экономику более 510 млрд долларов в год.
Внутренняя инфляция, ЦБ РФ придется поднять ставку до 8,5% годовых.
Ужесточение денежной политики в России и на Западе. Если инфляция останется высокой, мировые ЦБ начнут повышать ставки, а накопленные дисбалансы приведут к коррекции «2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовых рынках».

( Читать дальше )

Да, индикатор Баффета«кричит»,
да, Р/Е индекса S&P500 приближается к 40,.. .
Есть акции — пузыри, есть справедливо оцененные
(при этом, официальная отчётность — это творчество финансистов, делающих эту отчётность).
Да, всё так.
Но отсюда не следует, что рынок должен моментально упасть.

Сверх оптимизм пока продолжается.
Если рынок переоценен, то он может стать переоценен ещё больше.

Когда будет коррекция ?
Когда крупняк поймёт, что QE реально сворачивается,
после сворачивания QE, будет рост ставок от ФРС.
Знакомых в ФРС нет, инсайда нет,
шорт растущего рынка — это путь к margin call.

С уважением,
Олег.

Денежная масса М2 — это собственные средства, доступные для платежа
(нал. и безнал, не включает кредитные деньги) + депозиты.

Посмотрел «свежие» цифры на сайтах ЦБ России и ФРС.

Как Вы видите из таблицы, за июль денежная масса М2 немного упала.

За последний год, денежная масса М2 в России выросла на 9,2%:
такими же темпами денежная масса росла и до пандемии (в 2018, 2019 годах).

Долларовая денежная масса М2 за год выросла на 12,3%.

( Читать дальше )