Дядя Лё, мой расчет для Сбера и Альфы прост и одинаков, смотрю сколько пришло и сколько ушло. Если для двух брокеров результаты разные, значит один из них считает по другому. Разница оказалась в НКД для незакрытых бумаг. Поэтому и возник вопрос как правильно считать по итогам года с учетом НКД или без для не закрытых бумаг.

Люди гневаются не от простой неудачи, а от неудачи, воспринятой как несправедливость. Чувство же несправедливости основывается на представлении, что их законные требования не удовлетворены. Чем больше требований к жизни предъявит человек, тем больше он будет ощущать несправедливость и тем чаще он будет в плохом настроении.
Клайв Стейплз Льюис, «Письма Баламута»

Мальчик buybuy, 

Если встать на позицию ТВиМС (это не ко мне), то вероятности достижения TP и SL будут отличаться, как квадратные корни от их отклонений от текущей цены.

Я конечно понимаю что вы не фанат ТВиМС, но все же хотел уточнить. Вот допустим тейк профит стоит на расстоянии 1 сигмы, а стоп лосс на расстоянии 10 сигм, и пусть это будет нормальное распределение, что бы не плодить страшные формулы. Теоретическое соотношение между TP и SL будет просто чудовищным. Хотя по вашему (вероятность TP)/(вероятность SL) = sqrt(10) = 3.2, или я не правильно понял?