Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно

Илон Макс и Цукерберг решили выйти на ринг в Колизее. Активно готовятся к бою и это будет действительно шоу десятилетия.
И тут пришла идея, Тимофею на следующую конфу вместо бани с телками и пива с кальяном устроить спарринг раскрученных персон, например:
Кречет vs Какбыробот
Мальчик БуйБуй vs 3Qu
Костя бабочка vs любой желающий
Гусев ВП vs Маркидон
Балконщик vs Самокритичный

Для инфоциган это бесплатный пиар, для других призовой фонд.
Все честно, кто сильней, тот и прав, и никаких рисованных эквити)
Тимофей?)

Осенью стороны сядут за стол переговоров и подпишут Минск 3.
Решение об этом примут Путин и Запад при посредничестве Эрдогана/Си/Лукашенко/либо кого-то еще. Мнение Зелинского никого интересовать не будет, т.к. теперь он полностью зависим от Запада (финансы, долги, оружие,...)
Заморозка конфликта будет на линии, которую стороны займут на тот момент. Для этого русские попытаются расширить санитарную зону в Харьковской обл и (возможно) перед Донецком. Условие — отведение тяж вооружения.
Иначе Путин поставит Запад в неудобное положение (подложит свинью). Он скажет, что мы свои цели выполнили и завершаем СВО. А дальше, если Украина хочет нападать на наши территории (за которые проголосовали жители), то это уже наступательная война Украины. И страны Запада не спасают Украину, а вооружают для нападения на территории РФ. А это имеет уже другой окрас на международной арене и другой статус.
Кроме того, у Путина появляется возможность объявить мобилизацию уже не 300 тыс, а более для защиты территорий РФ от попыток вторжения недружественных сил со стороны Украины.

( Читать дальше )

Парень пошел на СВО, командовал дронами. Был профи в алготрейдинге. Неужели?

Июнь



Полугодие



( Читать дальше )

Друзья, подскажите,
В портфеле лежат 60 акций КТК с нулевой ценой. Честно говоря не помню откуда они у меня взялись, но лежат давно. Торги, как я понимаю по ним не проводятся.
Как избавиться от этого груза?

И да, это раскладушка. Сейчас самый топовый Huawei mate x3, который обошел Самсунг, и Ойфон, который пока еще не приблизился к этим технологиям. На мой взгляд, был бы жив Стив Джобс, лидером в этих технологиях, конечно бы была Эппл.
Неделю пользуюсь этим чудом Huawei, планшет в кармане, ляпота)UPD: для чего мне такой гаджет, писал тут: smart-lab.ru/mobile/topic/913614/

Надоели паутины проводов на столе. Сделал серверную стойку или ферму, если положить:



Цель достигнута

Но у украинских соловьевых еще дня три ничего плохого про Бахмут не будет сказано.

Повлияет ли произошедшее событие на открытие биржи в понедельник?