Крупные покупки, сделанные вчера по 1840, закрылись на 1/2 приказом 1852. Сейчас, по ценам в районе 1857 целесообразно закрыть половину остатка и на сохраненную четверть установить приказ 1862 вместо 1864; защитить посредством stop by entry. Если вы также вошли вчера в NQ, то стоит сократить 1/2 по текущим ценам, а на 1/2 сохранить в пропорции закрытие согласно вчерашних ориентиров; st be — by default. 

Текущая ситуация весьма nervous для лонгов и ожидаемо выглядит как классический short squeeze. В случае ухода ниже 1854, где  сосредоточены внутридневные покупки, возможно прямое снижение к 1841 (gap) и 1838. Учитывая также никуда не исчезнувшую зону 1830-1832, вопреки ожиданиям не тронутую вчера, задерживаться в покупках не следует.

Открывать продажи пока несвоевременно, это следует делать как минимум в зоне 1862-1864, а пока выждать либо завершения роста (сегодня или в понедельник), либо рассматривать осторожное восстановление покупок в секторе 1838-1841. Вы достаточно заработали за минувшие сутки, чтобы позволить себе спокойный вечер накануне уикенда. Закрытие дня позволит строить планы о том, каким будет движение начала недели, где ожидать соответствующую тень и планировать новые сделки. 

Kind regards.

Вечернее снижение накануне обусловлено всем, вероятно, известной причиной — несколько крупных банков, включая CITI, провалили стресс-тест FED. Несмотря на это, обвального падения не произошло, однако множество признаков говорит о заходе крупных денег в сторону продаж. Формулировка именно такова: не выход из покупок, а набор продаж.
 
Недельная картина весьма сбалансирована, сегодняшние данные по безработице нейтральны и оставив за скобками вышесказанное, объективными границами для работы сейчас являются цены 1831(32), 1852, 1864. Целесообразно пройти с рынком немного вверх, достаточный потенциал для серьёзного импульса в район 1800 ещё не набран, однако, имея границы диапазона и сильное сопротивление между ними, следует найти дополнительную точку опоры для удобной разбивки рабочего объёма. Конечно, это менее выгодно, чем дожидаться borderlines, но предусматривает более надёжное получение прибыли в спектре волатильности. И в этом плане вполне подходит зона 1840-1842.


( Читать дальше )

Если это вообще кому-то интересно, spot сегодня показал рекордный уровень с открытия, 1884.




Kind regards.

UPD: ES 1860 done; cl 1/3.

UPD: ES 1856.50 done; cl 1/3. 

Сейчас, по цене 1865-65.50, целесообразно открыть продажи на 1/2 рабочего объема и на 1/2 установить приказ 1870. 
Закрыть стоит следующим образом: cl lmt 1/3 1860, cl lmt 1/3 1856.50, cl lmt 1/3 1852. Цели близкие, тактика во взятии при любом варианте, что с пробоем 68, что без оного. Кстати, цифра 1832 осталась в плане, не будем забывать про нее. 

Kind regards.

N.B. Не манкируйте установкой st be на продажи при достижении первой цели.

P.S. Только что я получил предупреждение от модератора (неизвестно, какого). Поскольку я не считаю свои заметки 'торговыми сигналами' и не собираюсь разделять их по принципу, где пишу много, а когда мало, то публикации, скорее всего, вновь прекращаются.

UPD 03/21 14:58 CET: Открытые продажи сохраняют актуальность, цели аналогично. 

К настоящему моменту отработаны две цели снижения —1852 и 1842. Напоминаю о необходимости защиты оставшейся трети посредством stop by entry и сохранении cl lmt 1/3 @1832. В случае бóльшего downside возможность восстановить позицию выгоднее будет, но на цифре 1832 все продажи в моменте следует закрыть, потому как до снижения ниже main weekly support 1810 сохраняет актуальность weekly balanced target 1910-1930.

Kind regards.

N.B. Patience is a virtue. (Prudentius)

Не вижу причин отступить от вчерашнего плана. Целесообразно установить sl lmt 1861, sl lmt 1862.50.
Приказы на закрытие: cl 1/3 1852, cl 1/3 1842, cl 1/3 1832. 

Kind regards.

UPD: Осторожность будет небходима при снижении к 1856-57, потому что в случае ещё одной волны покупок рост может продолжится к 67-68. Плановые продажи следует защищать.

UPD: Я изменил лимит ближайшей цели с 1848 на 1852, хотя цифра 48 не потеряла актуальность. Причина изменения в gap 1851, что может стать локальным support.

UPD 15:20 CET: sold 61, sold 62.5. 

Target zone 1860-61, resistance 1854-55.
Спешить с продажей 1860-1861 не следует. Вероятнее всего там будет спокойная попытка acceptance, что даст время оценить ситуацию на предмет продолжения роста и принять решение. 
В случае открытия продажи из указанной зоны, необходимо будет защитить её посредством stop by entry при возврате цены к 1856, чтобы избежать риска нарваться на backtest and more up to 1865. 

Несмотря на любой потенциальный импульсный рост в столь радостный день, цены 1855 и 1860 являются оптимальными для ликвидации покупок нового контракта, сделанных на прошлой неделе и сегодня. Фиксинг в ESH не завершен и желающие купить июнь очень скоро получат цену ниже.

Kind regards.  

Closing update 21:37 CET: support 1831, 1841, resistance 1855, target 1860.
Агрессоры среди вас могут покупать 1840-1841 в том маловероятном случае, если данная цифра будет до 1859, но тогда опасайтесь снижения до 1831 и закладывайте его в расчёт или используйте короткий стоп к первой покупке.

Сейчас целесообразно разместить buy limits по ценам 1830.50 и 1831. Приказы на закрытие: cl 1/3 1843, cl 1/3 1855, cl 1/3 1860. Всё ESM.

Ночной минимум 1823.50 классически требует близкого подтверждения в ходе регулярной сессии, но случиться сие может как сразу, так и через месяц, что не позволяет рассчитывать на экстремальную цену, поэтому следует отдать приоритет направлению и входу пониженным спокойным объемом. Высокая волатильность rollover и политической казуистики требуют упреждающих действий для реализации плана, который состоит в заработке на росте, обусловленном набором позиций в ESM широким спектром участников рынка. При явном истощении волны спроса либо достижении ценовой зоны 1860-1870 покупки rollover event будут окончены и придет черед сценария 'выбор направления middle term 1800 or 1910-1930'.

UPD 14:49 CET: Снять приказы 1830.50-31. Цели достигнуты вертикальным ростом. Сохранившим покупки с прошлой недели следует закрыть 2/3 по ценам 1852-1853, оставить 1/3 с cl lmt 1859, обязательно ST BE. // ! Возможная зона входа в продажу —1859-1861. 

( Читать дальше )

В восстановление вышедшей вчерашней нижней покупки by entry 1839, следует брать 1835-1836. Лимиты на закрытие — cl 1/3 1845, cl 1/3 1849. По достижении цены 1845 позиции защитить st be. Всё ESM.

Kind regards.

UPD 17:47 CET:  ST BE 1835, 1836. Pit play in action.

UPD 17:57 CET: После исполнения cl lmt 1/3 1845 целесообразно снять приказ на закрытие второй трети по цене 1849. Установить cl 1/3 1855, cl 1/3 1860. Не забыть st be.

UPD 20:57 CET: st be 2/3 @35. Целесообразность повторного набора сегодня пока под вопросом. Следует выждать, несмотря на bullish imbalance. Attn @ 1828-29.

Покупка целесообразна сейчас 1850-1851 ESM, второй 'запасной' приказ на 1846, следуя вчерашним 'наметкам' по 1/2.
Сегодня первый день перехода объема и довольно показательно, как будет закрыт четверг.  Напоминаю, что специфика rollover заключается в продаже старого контракта и покупке нового, сопровождающейся сужением spread между ними. 

Kind regards.

UPD 18:18 CEST: targets — cl limit 1/2 1858 ESM, cl limit 1/4 1860, rest st be 1/4.

UPD 19:04 CEST: моя вторая покупка вышла по stop 41. Сейчас целесообразно сделать покупку 1839 и указать стоп 1837.

UPD 19:10 CEST: st be 1839(40) highly recommended.

UPD 19:31 CEST: 42.50 support. Возможен backtest. Часть покупок будет целесообразно закрыть по цене 1851 ESM

UPD 20:24 CEST: more buyers @1839. Checkpoint 1846 for up. Целесообразны покупки 39(40).

UPD 20:32 CEST: st be 1839(40) highly recommended again. Pit play in action.

UPD 22:05 CEST: 1/2 покупок целесообразно закрыть 1849. Остальное st be. Завтра не исключен повтор 1835.

UPD 03/14 17:30 CEST:  покупаю 1835 вместо вышедшей по 39 вчерашней позиции. Cl lmt 1/2 1849. Цены ESM.