Комментарии пользователя Кирилл Гудков

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Roman Ivanov, у них длинные руки, зря вы число посвященных расширяете. Оглядывайтесь в темноте.
avatar
  • 18 декабря 2024, 23:48
  • Еще

Artem Loychenko, первопричина большинства неэффективностей — короткошерстная обезьяна за терминалом. Азарт, страх потерь, объяснение всего и желание все время быть правым — все это есть в каждом из нас. Наверно на охоте в саванне это было полезно.


Но если цель отличается от «весело потратить выходные в ласвегасе», то надо как-то сдерживаться. Нет никаких «систем» заработка на рулетке, кроме как играть за казино.

avatar
  • 29 ноября 2024, 23:59
  • Еще
что в целом смешно, потому что все мы усредняемся

 

Дальше не читал. Если текст начинается с надевания кастрюли на голову читателя, то продолжение лучше не будет.

avatar
  • 28 ноября 2024, 21:23
  • Еще
Reznor, не проверял, но охотно верю, что это так. Но если причина недовольства автора будет устранена, то арбитражная возможность там появится и будет сохраняться для всех желающих неопределенно долго. Нет ли тут изобретения вечного двигателя?
avatar
  • 20 ноября 2024, 11:38
  • Еще
Что мешает соорудить треугольник Si-MIX-RI и озолотиться невозбранно?
avatar
  • 20 ноября 2024, 00:44
  • Еще
Riskplayer, если ваша стратегия превращается в тыкву при использовании корректной модели исполнения — то ловить нечего в этой стратегии, а не в лимитном исполнении. Это я пытаюсь до вас донести, но видимо труды напрасны.
avatar
  • 18 ноября 2024, 12:46
  • Еще
Riskplayer, 
тогда как после формирования бара вряд ли можно войти по средней цене

Это и есть подглядывание. Это «вряд ли можно» имеет огромную разницу с «точно можно».

Попробуйте смоделировать торговлю лимитными ордерами — любую как угодно полученную цену проверьте на перехлест в 1 шаг цены с диапазоном следующей свечи, а не текущей. Если перехлест есть — ваша сделка состоялась, нет — повторите все на следующем баре. Не используйте тех данных, которых вы на момент открытия свечи знать не можете.


Интуитивно кажется невелика разница, на деле даже знание high-low текущей свечи в момент ее открытия даст преимущество, которое весомее любой стратегии на OHLC. Точное знание, а не какой-то там прогноз.

avatar
  • 18 ноября 2024, 12:34
  • Еще
В таком тесте подглядывание на целый бар, еще и M5. При подглядывании можно собрать все деньги мира при любой стратегии, арима-шмарима для этого не нужна. Есть только один нюанс, и вы его вроде поняли. Непонятно только зачем весь остальной текст.
avatar
  • 16 ноября 2024, 15:29
  • Еще
По задержкам: можно подбивать статистику «с какой попытки удалось всунуть BoC ордер».  Если 90% не ставятся с 1-го раза, терминал лагает и все время смотрит в устаревший стакан.
avatar
  • 09 октября 2024, 10:48
  • Еще
Дмитрий Овчинников, а в ВТБ для LQDT еще и биржевая комса аннигилируется, можно смело бить в толстого ММ.

Требуйте долива после отстоя пены!
avatar
  • 04 октября 2024, 23:50
  • Еще
Почему один лот приравнен к фикссайзу? В вашей вселенной цена актива не меняется?
avatar
  • 28 сентября 2024, 16:19
  • Еще

Дед Нечипор, на упомянутую мной формулу нужно наложить маску по размеру хэштейбла. Т.е. размер тейбла берется кратным степени двойки. Морочиться с делением на простое число не надо, это замедлит функцию, если число неизвестно в compile time.

 

Так что сдвиг N именно таки и определяет, с какого участка брать. После умножения на 0x1000193 распределение хаоса по битам будет подобно гауссиане, брать биты по краям — плохая идея.

avatar
  • 22 августа 2024, 14:43
  • Еще

Трудно придумать приложение, где это бы реально имелo хоть какой-то смысл. Когда размеры хэш тейбла невелики, проще бороться с коллизиями увеличением размера самого тейбла, заполнение на 50-70% по учебникам на деле нафиг не уперлось. Память ничего не стоит, пока она влезает в L1D.


Когда нужна быстрая но приличная хэш функция для значения, влезающего в 32 бита, использую обычно такой шаблон:


const uint64_t MAGIC = 0x01000193;
size_t hash = value*MAGIC >> N;


N подбирается на типовом наборе хэшируемых значений по к-ву коллизий на заданном размере тейбла, обычно оно в диапазоне 10-20.


Это не то же самое, что хэш FNV, откуда константа позаимствована. Оно работает много быстрее FNV, но при разумном применении дает небольшое к-во коллизий.

avatar
  • 22 августа 2024, 12:24
  • Еще

Проверил гипотезу на себе. Тут помянуты какие-то Оксимирон и Моргенштерн. Арий Моргенштерна не слышал, но это кажется тот чудак, у которого наколки на лице, в новостях мелькал. Отбрасываем этот многогранный талант.


Нагуглил Оксимирона. Он немного моложе меня, разница чуть больше чем у Путина с Шевчуком. Физиономию ни разу не видел, с творчеством разумеется незнаком (рэп это кал не фанат данного направления).


Выборка небольшая, но теорию подтвердила.


Шевчука я кстати вполне узнал, встретив на улице. Тяжело наверно жить, когда каждый пятый прохожий смотрит как на экспонат. Искаженное восприятие действительности от такой жизни неизбежно, человек слаб.

avatar
  • 18 августа 2024, 12:39
  • Еще

Просто трейдер, 

чаты на 10-20 человек


Вы так говорите, как будто это что-то плохое...

avatar
  • 01 августа 2024, 01:22
  • Еще
Eth_algotrader, с шарпом есть проблема, его многие тестеры считают как-то через задницу. Ulcer performance index — неплохой критерий. Ну и на среднюю сделку надо посматривать, если стратегия суетлива. Чтобы не получилось как с одним товарищем, который в том году настрочил тут статей о успешном успехе, а потом куда-то растворился.
avatar
  • 10 июля 2024, 00:14
  • Еще
Непонятно, зачем фиксированный размер называть фиксированным лотом и постоянно уточнять, что это размер а не лот.

По самой теме: слишком мало жиру на еще один параметр. RC (aka ФВ) неустойчивый критерий оптимизации, слаб к подгонке.
avatar
  • 09 июля 2024, 23:57
  • Еще
Фёдор Г., выбрать надо C, не раздумывая. Раскореллированные стратегии на одном инструменте — как правило иллюзия, если речь не идет о сильно разных таймфреймах.
как может измениться корелляция между стратегиями на одном инструменте
Рано или поздно свалится в +1.0. Не вычеркивайте этот сценарий из допустимых, если не хотите играть в рулетку.
avatar
  • 01 июля 2024, 12:06
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн