Михаил Шардин, ну и в чем смысл этих подгоночных изысканий? Тут есть хоть одна идея про отличие цены от случайного блуждания ?

Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.

АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.

В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.

У меня в ЧС много чудных персонажей, часто комменты выглядят как диалог автора с вакуумом. Однако данный пост выглядит так же и без применения ЧС.

Аффтар познал дзен смартлаба и научился предсказывать кретинские комменты до их появления. Можно ли на этом предсказании построить торговую стратегию ?

Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.

В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?

Общее мнение от прочтенного: робот этот писал какой-то гуманитарий, всё сделано через жопу, для поддержания работоспособности обмотано 3-мя слоями изоленты.

Ну вот как например можно отправлять заявки с неправильно округленной ценой, а потом еще что-то там переотправлять? П-ц же. У тикера есть точность и шаг цены, эти метрики транслируются биржей, код должен форматировать цены по ним, а не по «мне повезет в этот раз».

А как насчет отсечки на выходных? Если брать последний рабочий день перед выходными как последнюю дату с дивами, то будет ровно та же проблема, что и с T+2. Не вспомню, в каких тикерах такие дивы встречаются, но народ наверно напомнит имена извращенцев.

В черновую гипотезу можно проверить, если первый график построить по отдельным тикерам. Существенное отклонение от 0.87 может быть именно там, где регулярно бывают дивы выходного дня.

Дмитрий Овчинников, апиридил! 

Если в тестах не фигурирует дата 2023-07-31 — они есть мусор.

Ну и еще надо проверить, как скрипт обрабатывает дивкат, назначенный на выходные или праздничные дни. Есть у нас в IMOEX любители так делать.

Комментарии не по делу: если хотите измерять перформанс с точностью лучше чем ± 1/2 слона, набирайте размер задачи на несколько секунд исполнения (для самой быстрой).

Также можно сильно уменьшить случайный шум, если делать 3-5 прогонов и брать наименьший результат прогона, а не средний.

А прогон в 0.0014 сек и результат с точностью 4 знака (137.6x) — это замер шума вселенной.

Какие-то километровые полотна ни о чем. Все помешались на этом электроцитирователе, похожем внешне на разум. Краткий дайджест годных мыслей, высказанных выше:

* Garbage in — garbage out (GIGO). Все программисты и так знают;

* LLM — это усилитель, а не уравнитель. Если вы 0, он вам не пригодится;