Jacob Jacob, чем больше слов в резюме, тем выше кажется вероятность, что на Завод(tm) возьмут. Опердень писать, регулярную зарплату получать.

А на рынке за битую ссылку (про железнодорожные перевозки например) можно огрести убыток на полдепо, и знание баззвордов не поможет.

Если в п. 3.2 меня разоблачают, то ответ «как надо» мне показался слишком очевидным, чтобы расписывать его. Но если тайные познания сладких морковок так затмевают разум, то все же придется покапитанить: цена продажи берется по bid, цена покупки по ask.

Ну если уж в данных есть bid/ask, то неясен источник оптимизма с ценой в (bid+ask)/2 для любой стороны сделки. Маркетный ордер попадет в противоположную сторону спреда, а не куда-то в середину. Это если он единичного объема, иначе еще хуже будет.

С лимитными ордерами тоже не все мёдом намазано, хотя пересечение (а не касание) заявки H/L следующего бара дает более-менее адекватную картину. На практике лимитка заметного размера может легко продавливать какой-нибудь неликвид.

Ну а в общем в бэктестах надо смотреть на размер средней сделки в %, чтобы он был адекватен ликвидности в активе.

ИМХО какая-то каша из граблей и костылей. Из того что я понял, бегло листая этот поток сознания:

1) торгуемый тикер идентифицировался по протухающему id, тупой баг

2) роллирование закладывается на определенную динамику объемов, т.е. примотано синей изолентой. чтобы не дребезжало — перемотано еще в другом месте (блок ребаланса). архитектурная залипуха.

3) синхронизация учетной позы и брокерской сделана наполовину. и при этом никак не учитывается, что брокер иногда не транслирует имеющуюся позу. недострой

4) в заголовок вынесено утверждение, что баги надо фиксить, а результат багов в общем случае — СБ, может и повезти. капитан очевидность слишком капитанист.

В общем удачи в отладке, но помните: каша в голове — каша в коде — кровь/кишки/расчлененка на депозите.

Михаил Шардин, ну и в чем смысл этих подгоночных изысканий? Тут есть хоть одна идея про отличие цены от случайного блуждания ?

Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.

АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.

В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.

У меня в ЧС много чудных персонажей, часто комменты выглядят как диалог автора с вакуумом. Однако данный пост выглядит так же и без применения ЧС.

Аффтар познал дзен смартлаба и научился предсказывать кретинские комменты до их появления. Можно ли на этом предсказании построить торговую стратегию ?

Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.

В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?

Общее мнение от прочтенного: робот этот писал какой-то гуманитарий, всё сделано через жопу, для поддержания работоспособности обмотано 3-мя слоями изоленты.

Ну вот как например можно отправлять заявки с неправильно округленной ценой, а потом еще что-то там переотправлять? П-ц же. У тикера есть точность и шаг цены, эти метрики транслируются биржей, код должен форматировать цены по ним, а не по «мне повезет в этот раз».

А как насчет отсечки на выходных? Если брать последний рабочий день перед выходными как последнюю дату с дивами, то будет ровно та же проблема, что и с T+2. Не вспомню, в каких тикерах такие дивы встречаются, но народ наверно напомнит имена извращенцев.

В черновую гипотезу можно проверить, если первый график построить по отдельным тикерам. Существенное отклонение от 0.87 может быть именно там, где регулярно бывают дивы выходного дня.

Дмитрий Овчинников, апиридил! 

Если в тестах не фигурирует дата 2023-07-31 — они есть мусор.

Ну и еще надо проверить, как скрипт обрабатывает дивкат, назначенный на выходные или праздничные дни. Есть у нас в IMOEX любители так делать.