Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.
АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.
В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.
Для начала можно в тестах сделать имитацию лимиток. Касание лимитки ценой не считается, только перехлест. Объем не учитывать, но на V=0 барах (если котиры с выравниванием) сделок разумеется не делать.
У меня в ЧС много чудных персонажей, часто комменты выглядят как диалог автора с вакуумом. Однако данный пост выглядит так же и без применения ЧС.
Аффтар познал дзен смартлаба и научился предсказывать кретинские комменты до их появления. Можно ли на этом предсказании построить торговую стратегию ?
Sergey Pavlov, по существу короче: индикативный курс берется не на время начисления вармаржи, так что вы к системе на композите IMOEX/SI получаете в довесок внутридневную сезонку на долларе. Нет смысла удивляться, что результаты этого винегрета отличаются от теоретических расчетов, основанных только на индексе и курсе.
Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.
В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?
Общее мнение от прочтенного: робот этот писал какой-то гуманитарий, всё сделано через жопу, для поддержания работоспособности обмотано 3-мя слоями изоленты.
Ну вот как например можно отправлять заявки с неправильно округленной ценой, а потом еще что-то там переотправлять? П-ц же. У тикера есть точность и шаг цены, эти метрики транслируются биржей, код должен форматировать цены по ним, а не по «мне повезет в этот раз».
А как насчет отсечки на выходных? Если брать последний рабочий день перед выходными как последнюю дату с дивами, то будет ровно та же проблема, что и с T+2. Не вспомню, в каких тикерах такие дивы встречаются, но народ наверно напомнит имена извращенцев.
В черновую гипотезу можно проверить, если первый график построить по отдельным тикерам. Существенное отклонение от 0.87 может быть именно там, где регулярно бывают дивы выходного дня.
Комментарии не по делу: если хотите измерять перформанс с точностью лучше чем ± 1/2 слона, набирайте размер задачи на несколько секунд исполнения (для самой быстрой).
Также можно сильно уменьшить случайный шум, если делать 3-5 прогонов и брать наименьший результат прогона, а не средний.
А прогон в 0.0014 сек и результат с точностью 4 знака (137.6x) — это замер шума вселенной.
Op_Man💰, упоминание торгового робота здесь несет ту же функцию, что у Понци выполнял схематоз с обменом почтовых марок по разным курсам. Не очень сложно понять, что оно не работает. Но жертве нужно не понимание, а вера в вечный двигатель. К тому же такой символ веры отпугнет плохих клиентов для пирамиды, которые калькулятором пользоваться умеют и вообще немного заражены здравым смыслом.
Михаил Шардин, ну и в чем смысл этих подгоночных изысканий? Тут есть хоть одна идея про отличие цены от случайного блуждания ?
Op_Man, lua — язык общего профиля, что напишешь, то и будет. Удержание часы-дни. Стратегии в основном M1 бары используют, робот для исполнения лезет ниже. 10 заявок в сек из квика вполне реально пулять, если код писать нормально.
АmiBroker — векторный тестер, т.е. весьма быстрый. Умеет в портфельное тестирование. Как он прикручивается к реальным торгам — не интересовался, по любому там пирамида из костылей будет.
В боте тоже есть встроенный бэктест. Полезно бывает посмотреть на страту с двух сторон, частенько так хитрые грабли вылавливаются.
У меня в ЧС много чудных персонажей, часто комменты выглядят как диалог автора с вакуумом. Однако данный пост выглядит так же и без применения ЧС.
Аффтар познал дзен смартлаба и научился предсказывать кретинские комменты до их появления. Можно ли на этом предсказании построить торговую стратегию ?
Сколько можно мучать эту хтонь времен мира-дружбы-жвачки? Торги базовым активом Si на мамбе не ведутся уже несколько лет, нерезы все разбежались в 2022, индекс IMOEX номинированный в долларах (что это ?) полезен в той же степени, как цена какао номинированная в баррелях.
В каком-то посте А.Г. мотивировал выбор RI его небольшим номиналом. Может если проапгрейдить подходы и убрать мусор из полезного сигнала, размер депозита подрос бы до контракта с невеликим номиналом 270 тыр и ГО 30 тыр ?
Общее мнение от прочтенного: робот этот писал какой-то гуманитарий, всё сделано через жопу, для поддержания работоспособности обмотано 3-мя слоями изоленты.
Ну вот как например можно отправлять заявки с неправильно округленной ценой, а потом еще что-то там переотправлять? П-ц же. У тикера есть точность и шаг цены, эти метрики транслируются биржей, код должен форматировать цены по ним, а не по «мне повезет в этот раз».
А как насчет отсечки на выходных? Если брать последний рабочий день перед выходными как последнюю дату с дивами, то будет ровно та же проблема, что и с T+2. Не вспомню, в каких тикерах такие дивы встречаются, но народ наверно напомнит имена извращенцев.
В черновую гипотезу можно проверить, если первый график построить по отдельным тикерам. Существенное отклонение от 0.87 может быть именно там, где регулярно бывают дивы выходного дня.
Дмитрий Овчинников, апиридил!
Если в тестах не фигурирует дата 2023-07-31 — они есть мусор.
Ну и еще надо проверить, как скрипт обрабатывает дивкат, назначенный на выходные или праздничные дни. Есть у нас в IMOEX любители так делать.
Комментарии не по делу: если хотите измерять перформанс с точностью лучше чем ± 1/2 слона, набирайте размер задачи на несколько секунд исполнения (для самой быстрой).
Также можно сильно уменьшить случайный шум, если делать 3-5 прогонов и брать наименьший результат прогона, а не средний.
А прогон в 0.0014 сек и результат с точностью 4 знака (137.6x) — это замер шума вселенной.