Jeanor, Да, примерно так это сейчас и работает (сканирование стаканов), и в перспективе будет перемещение.

Jeanor,

не будет ли лучшим (в плане торговли) решением тогда отменить заявку?

Отменить заявку — одно из решений, но не лучшее (на мой вкус). Наиболее подходящим вариантом я вижу перемещение заявки выше в стакане, но это надо научиться делать атомарно. Возможно, перемещение я и сделаю в будущем.

А если цена «слишком высокая» в моменте, для того, чтобы вы покупали ещё, то тогда критерии «высокая доходность (за хорошую цену я так понимаю?)» неточны

Условно, покупки инструмента будут не выше 98.5, а продажи — не выше 99.5 (цифры для понимания). Если я правильно понял комментарий.
Для разных инструментов доходность на этих ценах будет разная, но, если кратко, она всегда сравнивается с некоторым опорным значением — иногда целесообразно либо вообще не торговать (отнести деньги на вклад), либо влезть в фонды ликвидности.