>Там тоже каждая сделка — уникальное событие. Никакой системы, никаких бэктестов. Раньше я бы сказал — сборище камикадзе.

Всегда есть ненулевая вероятность наблюдать представителя индуктивщиков с положительным результатом в прошлом. Но говорит ли это что-либо о будущем этого конкретного представителя?

Дмитрий,

>сравнивать следует корректно
Разумеется.

>Индекс с индексником, а не некий нелепый «отбор по ликвидности».
Конкретно в контексте поста нужен был критерий для того, какие акции выбрать. Если взять сложный критерий, можно показать очень высокую и вряд ли повторимую в будущем доходность, т. е. «угадать» на ретро данных. Инструменты с высокой ликвидностью хороши тем, что при их анализе не требуется делать поправку на производные от низкой ликвидности эффекты.

Можно взять просто индекс акций, но, как мы понимаем, это будет не лучший результат для акций.

>Я самолично работаю именно в данной стратегии.
А почему? Субъективно мне такой подход тоже нравится, но по моделям-то получается потеря на налогах с дивов в сравнении с такой же альтернативой, где выплат нет. Понятно, что прям точно такой же альтернативы не существует, и ответ может быть именно в этом.

>Другое дело что наибольшая доходность была там, куда не лезет сторонняя аналитика, т.е. как раз в неликвидах.
>Но и среди ликвидов эта стратегия тоже естественно обгоняет широкий рынок. Особенно при полноценном погружении в анализ

А о каком именно факторе вы тут пишете? Я зарабатываю за рамками биржи, поэтому на анализ времени мало, вот в меру сил занимаюсь и делюсь тут. Отчасти поэтому и не пытаюсь залезть в низко ликвидные инструменты.

Peterka, разумеется, границы теста надо расширить. В том числе, чтобы найти экстремумы.

Andy80U, а где у капитала будет долгая жизнь и процветание?

Carlson, да, можно и так попробовать.

Камиль, в симуляции было так, да, а в акции при снижении ставки до 8 и ниже — как на графике.

Alex666, для симуляции использовал SBGB.

Sishon, разумеется. Бесплатной прибыли нет.

Михаил Михалёв,

>интересен состав идеального вечно зелёного портфеля.

Идеальный портфель 2030, идеальный портфель 2025 и идеальный портфель 2020 одинаковы ли в своем составе? Вот интересный и прикладной вопрос для исследования.

Из описанного в посте исследования мы узнали, что поведение золота относительно рынка акций (или рынка акций относительно золота!) изменилось. Причем именно после 2022.

Возникают вопросы, не правда ли? Например, почему, и возможна ли обратная ситуация. Допустим, в случае завершения или заморозки конфликта.

Для ответа на такой вопрос нам действительно не помешали бы столетия свечек, а не 20-30 лет. А пока этого нет, работаем с тем, что есть.

phan, в моем эксперименте происходят ежемесячные покупки. За четыре года их было 4 * 12 = 48. Поэтому судить только по уровню может быть не показательно.

phan, предложите проверку

Дмитрий Овчинников, кому не нужна диверсификация?

rain-77, записал себе в туду)

rain-77, хорошая идея :)

Сергей Морилов, а успеваете ли перекладываться? Как считаете эффективность такого подхода?

Сергей Морилов, стоит ли заходить куда, в ЗПИФы недвижимости? Как вы понимаете, ответ на такой вопрос зависит от многих факторов, касающихся лично вас: горизонт инвестирования, цели, толерантность к просадкам и неопределенности и т. д. У меня есть небольшая аллокация на ЗПИФы, которую я по мере сил наращиваю; делаю так, чтобы сформировать входящий поток выплат. Естественно, гарантий выплат тут нет, всё это может развалиться и т. д. И не факт даже, что это возможный максимум выплат из всех вариантов. Зато платят ежемесячно, порог входа низкий.

DDav, спасибо. Т. е. при росте волатильности повышать порог, после которого начинается ребалансировка, в этом идея?

SergeyJu,

>Валюта дает нам длинные ценовые ряды

А что такое ценовые ряды?

Penguin, спасибо, учтем.

SergeyJu, спасибо! Какие фонды рекомендовали бы добавить к рассмотрению? К использованию валюты отношусь скептически. Понятно, что если риск считать как std или drawdown, то у валюты будут отличные результаты, но, как известно, есть нюанс.