бог трейдинга, да, разные тф, конечно, взаимосвязаны.

witosp,

В долгосрочной перспективе вложение в акции так себе занятие

какое занятие лучше?

Михаил Михалёв, конечно, это исследование сделано на исторических данных, а не на будущих :)

Дмитрий, благодарю вас за идею!

Но удивило, что гипотеза до расчета у вас сейчас была противоположная

До расчетов можно предполагать что угодно. А вот в расчетах важно не ошибаться и сделать потом правильные выводы. Например, иногда бывает недостаточно данных, чтобы утвердить какой-либо конкретный вывод.

Спасибо вам за интерес!

Алексей, 

вот запрограммировать внутри дневную торговлю, вот там да, поле не паханое))

Обязательно займемся этим полем :)

Алексей, 

лесенкой- это расстановка заявок на 10, 20, 30..%от хая

Да, это понятно. Я клоню к тому, что вместо исполнения наших ордеров на просадке может произойти рост, и мы в итоге купим меньше. Т. е. это надо систематизировать и бектестить, а потом можно делать выводы.

Алексей,

1. Понятно, что это возможности. Но если набирать «чем пользуешься», это может привести к отставанию даже от индекса. Допустим, золотом и дорогими медицинскими услугами не пользуетесь, а PLZL, MDMG выросли. Алкоголем пользуетесь, а Белуга упала. Я бы на такой подход не поставил.

2. Разное в том, что для покупки лесенкой не надо знать момент просадки, а надо просто регулярно покупать. А изначальный тезис был «набирать на просадке», но определить просадку заранее не так-то просто. Покупка лесенкой не только снижает убыток, но и прибыль. Если знаешь момент просадки, наоборот надо концентрировать покупку там, а не размазывать. Так что очень разные подходы.

Михаил, интересно, спасибо!

Алексей, 
1. Очевидность ошибочности этого подхода вряд ли требует доказательств. Если все-таки требует, можем рассмотреть любой кризис. Например, Японию, доткомы, ипотеки.
2. Лесенка и «Набирай хороших эмитентов на просадке» это совсем разные подходы.

Михаил, а на каких тф работаете?

wistopus, автор этого поста пишет, что смотрит не на доходность по дивам, а на близость дивов к дате покупки. Не будем мешать :)

Михаил, теперь ясно, спасибо!

так как ушел от градиентного бустинга

А почему?

Михаил,

Близко к максимуму доходность у акций с нулевыми дивидендами

Любопытно было бы посмотреть на детали этого исследования. У меня в одном из прошлых постов вывод в том, что акции без дивидендов отстают от тех, кто платит «хорошо» (если вкратце)

Алексей,

но логика по-моему побеждает: Набирай хороших эмитентов на просадке, а кеш в банк под проценты

Отличная идея, спасибо. Подскажите, пожалуйста:
1. Как определить хороших эмитентов?
2. Как определить просадку?

Алексей Мин, цикличность — важный момент, который в этом исследовании я не учел, если говорить о циклах длинною в годы. Спасибо

Вася Баффет, добавил еще один фактор к списку того, на что смотрю при выборе инструментов для долгосрочного инвестирования 

Carlson, благодарю за интерес! Действительно, риски у акций и монет разные

Carlson, да, понятно. При этом у PLZL корреляция с золотом очень высокая. Это видно по тестам диверсификации, писал про это в прошлых исследованиях

Fedor Stratov, там и дивы неплохие. Тоже держу.

Carlson, делал такое сравнение, причем прямо на прострах этого игрового заведения. Да и прокатился сам немножко, только не на монетах, а на PLZL.