Алексей, 
1. Очевидность ошибочности этого подхода вряд ли требует доказательств. Если все-таки требует, можем рассмотреть любой кризис. Например, Японию, доткомы, ипотеки.
2. Лесенка и «Набирай хороших эмитентов на просадке» это совсем разные подходы.

Михаил, а на каких тф работаете?

wistopus, автор этого поста пишет, что смотрит не на доходность по дивам, а на близость дивов к дате покупки. Не будем мешать :)

Михаил, теперь ясно, спасибо!

так как ушел от градиентного бустинга

А почему?

Михаил,

Близко к максимуму доходность у акций с нулевыми дивидендами

Любопытно было бы посмотреть на детали этого исследования. У меня в одном из прошлых постов вывод в том, что акции без дивидендов отстают от тех, кто платит «хорошо» (если вкратце)

Алексей,

но логика по-моему побеждает: Набирай хороших эмитентов на просадке, а кеш в банк под проценты

Отличная идея, спасибо. Подскажите, пожалуйста:
1. Как определить хороших эмитентов?
2. Как определить просадку?

Алексей Мин, цикличность — важный момент, который в этом исследовании я не учел, если говорить о циклах длинною в годы. Спасибо

Вася Баффет, добавил еще один фактор к списку того, на что смотрю при выборе инструментов для долгосрочного инвестирования 

Carlson, благодарю за интерес! Действительно, риски у акций и монет разные

Carlson, да, понятно. При этом у PLZL корреляция с золотом очень высокая. Это видно по тестам диверсификации, писал про это в прошлых исследованиях

Fedor Stratov, там и дивы неплохие. Тоже держу.

Carlson, делал такое сравнение, причем прямо на прострах этого игрового заведения. Да и прокатился сам немножко, только не на монетах, а на PLZL.

Nekto Finkelmaer, как ни смешно или грустно, не любой

Маркиз Лафайет, хороший план! Надежный, как…

Cooper, диверсификация!

Piliph, конечно. Поэтому сначала сделал исследование по более широкому диапазону.

Bazil, MCFTR учитывает дивиденды. После мира зайти по ценам сегодняшним может быть сложновато

Forecast, и этот индикатор называется как?

Дмитрий,

1) Риск, очевидно, есть. Как и во всем.

2) Нет там такого тезиса про «самую практичную стратегию». Снова призываю опираться на данные и факты.

А вообще мы на второй круг тут заходим, думаю, можно закругляться.

Результаты стратегий опубликовать — хорошая идея, спасибо. Сделаем такое.

Дмитрий, давайте все-таки опираться на данные. Вот мои тезисы:
1. smart-lab.ru/blog/1268500.php
2. smart-lab.ru/blog/1268817.php

А ваши?

«самую практичную» стратегию

Такого утверждения я не делал.