Добрый день, коллеги!

Ответ на вопрос дан уже в теме.

Ответ на вопрос: «Каким образом?»  тоже дам сразу – применяя регулярную Ротацию систем.

Читателям смартлаба, не желающим читать много букв и смотреть картинки, дальше можно не читать.

Предлагаю остаться только тем, кто хочет понять, как часто надо проводить Ротацию систем?Итак,

Цель данной статьи:

Понять, как часто необходимо проводить Ротацию систем, чтобы регулярно заработать на рынке Forts?

1.Что я понимаю под Ротацией систем в данной статье.

Если мы имеем две системы с одинаковым кодом, но с разными параметрами, значит у нас две разные системы.

Меняя параметры системы, мы фактически меняем торговые системы. Именно это я понимаю под Ротацией в узком понимании.

Ротация систем в широком понимании – это не только замена параметров систем,  но  и замена собственно систем. Рассмотрение вопроса «как часто менять системы в портфеле?»  выходит за рамки этой статьи.

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Рассмотрим систему Управления капиталом «PoE» — Procent Of Equity.

Суть системы: Перед входом в каждую сделку определяется сумма, доступная для системы, с учетом параметра «Процент Эквити» (РоЕ). Затем рассчитывается количество контрактов/лотов, доступное для входа в позицию. Если Рое > 100%, это значит, что система будет торговать с плечом = РоЕ/100%.

Если система торгует удачно и размер депозита увеличивается, то и увеличивается количество контрактов/лотов.
И наоборот, с уменьшением размера депо уменьшается размер сделки. 

Это основное принципиальное отличие УК «РоЕ» от торговли по УК «одним контрактом/лотом», в котором торговля ведется постоянным количеством контрактов/лотов.

Добрый день, Коллеги!

 В понедельник закончился сериал от Павла Крапчитова «Торговая система для Новичка».

(Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/343715.php)

С большим интересом наблюдал за ходом событий.

Системы показали вполне ожидаемый результат: торговля велась 4 контрактами.

Почему именно 4?  Павел решил рискнуть половиной капитала и, разделив эту сумму на размер ГО фьючерса, получил эти самые 4 шт. Что же, такое решение имеет право на жизнь.

Может быть надо было разрешить системе торговать бОльшим количеством? Каким?

Ответ нашелся в трудах классиков трейдинга Ральфа Винса, Райна Джонса и других.

Необходимо применить систему Управления Капиталом!

Хочу рассказать новичкам, что можно сделать.

Существует несколько классических систем управления капиталом.

Самый простой, но самый первым применяемым при создании новой системы является «торговля на 1 контракт/лот». Почему? – Да потому, что если система не имеет положительного математического ожидания (не может заработать 1 контрактом), то никакая система управления не сделает её прибыльной. Это слова Р.Винса.