Новости тг-канал
Купить MozgovikYakovlev Aleksey, в целом, вижу удивительно мало подходов применения исторического тестирования для долгосрочных инвестиций. Кто-то говорит, что это не имеет смысла вообще, из-за:
— постоянно меняющихся рыночных условий и геополитики
— недостаточной длины исторических данных, соответственно недостаточной статистической значимости (по сравнению с алго, где минутные данные исчисляются миллионами интервалов)
и других причин.
Но мне кажется, тестить можно и нужно. Вот например, классические показатели для отбора акций типа P/E, P/B — почему бы не протестить на истории?..
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии пользователя IgorK
Пост огонь! Тоже интересуюсь темой распределения классов активов в долгосрочном портфеле, и в частности применением тестирования на исторических данных (а-ля алготрейдинг, только для долгосрока).
Очень неплохой результат у меня показывает подбор весов а-ля Марковиц с минимизацией волатильности. То есть: в случае некоррелирующих активов — весы просто обратно пропорциональны историческим волатильностям, но лучше учесть корреляцию (да и иногда просто интересно бывает посмотреть на матрицу корреляции, обнаруживаются неожиданные закономерности). Попросите чат ГПТ написать код подбора весов для минимизации волатильности с учетом корреляции (на питоне получается очень лаконично). Очень интересно, будет ли хуже/лучше, чем ваш подход с моментом.
smart-lab.ru/blog/1127158.php
Также давно вынашиваю идею прогнозировать рынок через макроэкономические показатели, но не уверен, что это хорошо сработает. Есть много научных работ, показывающих, что рынок предшествует экономике, а не наоборот
Очень неплохой результат у меня показывает подбор весов а-ля Марковиц с минимизацией волатильности. То есть: в случае некоррелирующих активов — весы просто обратно пропорциональны историческим волатильностям, но лучше учесть корреляцию (да и иногда просто интересно бывает посмотреть на матрицу корреляции, обнаруживаются неожиданные закономерности). Попросите чат ГПТ написать код подбора весов для минимизации волатильности с учетом корреляции (на питоне получается очень лаконично). Очень интересно, будет ли хуже/лучше, чем ваш подход с моментом.
smart-lab.ru/blog/1127158.php
Также давно вынашиваю идею прогнозировать рынок через макроэкономические показатели, но не уверен, что это хорошо сработает. Есть много научных работ, показывающих, что рынок предшествует экономике, а не наоборот
- 08 сентября 2025, 11:04
К примеру взгляните на графики(= рост капитализации) вот этих компаний за последние год-два :
PLTR - штаты
CLS - канада
CRDO — кайманы
SPOT - люксембург
есть подобное в Турции ?
Да, в Турции тоже есть компании с высоким ростом капитализации, их много.
LYDYE — 6000% в долларах за последние 5 лет (возобновляемые источники энергии)
EMKEL — 1600% в долларах за последние 5 лет (производство трансформаторов и разделителей высокого напряжения)
SNKRN — 1500% в долларах за последние 5 лет (системы видеонаблюдения и безопасности)
Из компаний с мировой известностью - турецкие авиалинии (THYAO), 430% в долларах за пять лет.
Турция — перспективная страна для инвестиций: здесь развиваются хайтек-стартапы, активно привлекаются иностранные капиталы (BYD строит завод в Турции), есть научный потенциал (разработан квантовый компьютер).
- 13 августа 2025, 14:11
Михаил Шардин, в Турции существует огромная социальная пропасть между классами. Те люди, которые управляют инвестиционными фондами — имеют блестящее финансовое образование, часто это США или Европа, со отличным знанием английского и современных технологиий. Это позволило создать в Турции сильную инвестиционную инфраструктуру.
И параллельно с этим есть невежество, вплоть до неумения читать и писать.
И параллельно с этим есть невежество, вплоть до неумения читать и писать.
- 12 августа 2025, 13:25
VladMih, в любом случае, спасибо вам за комментарии. Я как начинающий благодарен за любые отклики (какие-то из них, возможно, смогу переварить только после периода практики и набивания шишек).
- 30 июля 2025, 18:59
VladMih,
Упрощу до максимума: если издержка с одной сделки 0.2%, а сделок было 300, то убытки с издержек будут 300 * 0.2 = 60%.
Чтобы чистая прибыль была 50%, грязными должно быть 50+60=110%.
Всё. Не понимаю, с чем вы спорите, с базовой арифметикой?
Я же совершенно не оспариваю тот факт, что на таких стратегиях можно заработать. Наверняка можно, и не только 110%, а и гораздо больше. Но конкретно мои стратегии такого результата не показывают, поэтому я вижу смысл для себя уходить в стратегии с меньшим числом сделок в год (70-80 сделок показало на моей стратегии оптимальный результат); а этот подсчет использую просто как фильтр.
Упрощу до максимума: если издержка с одной сделки 0.2%, а сделок было 300, то убытки с издержек будут 300 * 0.2 = 60%.
Чтобы чистая прибыль была 50%, грязными должно быть 50+60=110%.
Всё. Не понимаю, с чем вы спорите, с базовой арифметикой?
Я же совершенно не оспариваю тот факт, что на таких стратегиях можно заработать. Наверняка можно, и не только 110%, а и гораздо больше. Но конкретно мои стратегии такого результата не показывают, поэтому я вижу смысл для себя уходить в стратегии с меньшим числом сделок в год (70-80 сделок показало на моей стратегии оптимальный результат); а этот подсчет использую просто как фильтр.
- 30 июля 2025, 13:41
VladMih, вы, наверное, не поняли моего утверждения. Я не указывал дискретность интервала. Смотрите, что я утверждаю.
В предположении, что:
1) Стратегия делает 300 сделок в год (неважно, на m1, h1 или d1)
2) Издержки с одной сделки — 0.2%
3) Прибыль реинвестируется
— то для чистой годовой прибыли в 50% на тестировщике должно показывать 150% (без симуляции издержек, спреда и проскальзывания). Если меньше, то эту стратегию нельзя использовать в реале.
Вы с чем-то здесь несогласны? Возможно, предпосылки вам кажутся нереальными? Либо полученные цифры расходятся с вашим практическим опытом? Пожалуйста, конструктивно.
- 29 июля 2025, 20:12
svgr, ваше замечание очень просто обойти. Просто предположим, что r — это среднее геометрическое (а не арифметическое) за все сделки, тогда все формулы остаются точными.
Среднее геометрическое приближается к среднеарифметическому при уменьшении волатильности r.
Второе замечание про рост n: оно говорит о том, что частотные стратегии еще хуже, чем эта идеальная модель, то есть основной вывод, что менее частотные стратегии лучше, сохраняется.
- 29 июля 2025, 15:15
VladMih, да, вы правы, конечно, это теоретическая модель. Но один практический вывод я для себя сделал:
Если стратегия частотная (300 сделок в год и больше), то тестировщик стратегий (который не учитывает издержки) должен показать выдающиеся результаты — 150% годовых и больше, чтобы такую стратегию можно было рассматривать как перспективную, а не выкидывать сразу.
Это реально очень большой процент, он разошелся с моими интуитивными ожиданиями.
Если стратегия частотная (300 сделок в год и больше), то тестировщик стратегий (который не учитывает издержки) должен показать выдающиеся результаты — 150% годовых и больше, чтобы такую стратегию можно было рассматривать как перспективную, а не выкидывать сразу.
Это реально очень большой процент, он разошелся с моими интуитивными ожиданиями.
- 29 июля 2025, 14:53
svgr, спасибо. Да, эта модель предполагает, что r > s, иначе стратегия вообще невыгодна (хоть с капитализацией, хоть без).
- 29 июля 2025, 14:40
MoscowTrades, при фиксированном гроссе? Да, вроде так. Вот формула для n (из асимптотического отношения):
Зависимость от R_net обратная. Вот график при фиксированном gross=100%.
Зависимость от R_net обратная. Вот график при фиксированном gross=100%.
- 29 июля 2025, 13:23
Сергей Сергаев, да, согласен.
Я сделал (не всегда верное) предположение, что количество сделок обратно пропорционально величине дискретизации — но только в последнем предложении, все остальные рассуждения использовали только величину «количество сделок».
Я сделал (не всегда верное) предположение, что количество сделок обратно пропорционально величине дискретизации — но только в последнем предложении, все остальные рассуждения использовали только величину «количество сделок».
- 29 июля 2025, 13:02
Просто трейдер, накатал длинный пост, но удалил.
Знаете, вы правы. В том, что я могу существенно оптимизировать свой пайплайн по генерации и тестированию стратегий, оставив только связку Chat GPT и питон, и исключив свою C#-систему. Спасибо!
Знаете, вы правы. В том, что я могу существенно оптимизировать свой пайплайн по генерации и тестированию стратегий, оставив только связку Chat GPT и питон, и исключив свою C#-систему. Спасибо!
- 25 июля 2025, 13:47
Просто трейдер, я, наверно, просто плохо понял, что вы предлагаете.
Вот что я пробовал неоднократно через чат ГПТ.
Можно попросить его посоветовать стратегию для конкретного рынка или актива. Можно уточнить рыночные условия и другие детали. Он радостно предложит стратегию, ее реализацию на питоне или любом другом языке, даже предложит подгрузить исторические данные из Yahoo finance или еще откуда-нибудь.
И при прогонке этой стратегии она даже будет давать видимость хорошего результата.
Но проблема в том, что он не может предложить ничего оригинального. А все неоригинальное уже неэффективно. Прибыль рассыпается при учете издержек, спредов или еще каких-то деталей.
Вот что я пробовал неоднократно через чат ГПТ.
Можно попросить его посоветовать стратегию для конкретного рынка или актива. Можно уточнить рыночные условия и другие детали. Он радостно предложит стратегию, ее реализацию на питоне или любом другом языке, даже предложит подгрузить исторические данные из Yahoo finance или еще откуда-нибудь.
И при прогонке этой стратегии она даже будет давать видимость хорошего результата.
Но проблема в том, что он не может предложить ничего оригинального. А все неоригинальное уже неэффективно. Прибыль рассыпается при учете издержек, спредов или еще каких-то деталей.
- 24 июля 2025, 20:26
Просто трейдер,
Я как вариант написал расмотреть альтернативный подход. Дальше уже сами выбирайте.
А какой альтернативный подход? В той ссылке, что вы привели, автор генерировал код на питоне через ChatGPT. Автор сам выполнял этот код для своих данных и смотрел на результаты, попутно спрашивая у чата ГПТ, какие гипотезы еще можно проверить. Он не смог загрузить данные напрямую в LLM.
Я делаю то же самое, просто прикручиваю удобный UI, чтобы мне не нужно было код и данные копировать туда сюда между чатом ГПТ и моей средой разработки.
Спасибо.Я ж поддерживаю ваше начинание.
- 24 июля 2025, 20:07
Просто трейдер, хорошо, допустим, всё, что вы говорите верно. Тогда какие нам (программистам, трейдерам, и всем остальным) нужно делать выводы по поводу дальнейшей карьеры и жизни?
Ведь при таких допущениях заниматься трейдингом тоже бессмысленно. Рынок скоро станет максимально эффективным, поскольку AI найдет и устранит все неэффективности.
Ведь при таких допущениях заниматься трейдингом тоже бессмысленно. Рынок скоро станет максимально эффективным, поскольку AI найдет и устранит все неэффективности.
- 24 июля 2025, 17:09
И еще один минус: безопасность.
На работе мне нельзя использовать copilot, потому что весь код через него уходит куда-то в облачную модель для анализа, и кто знает, что она с ним делает. Уже были новости, что с помощью хитрых промптов пользователи выуживали данные, на которых училась модель.
На работе мне нельзя использовать copilot, потому что весь код через него уходит куда-то в облачную модель для анализа, и кто знает, что она с ним делает. Уже были новости, что с помощью хитрых промптов пользователи выуживали данные, на которых училась модель.
- 24 июля 2025, 14:58
Просто трейдер, ИИ уперся в потолок: грубо говоря, он изучил весь интернет, и ему не на чем больше учиться.
На основе crowdsourcing пытаются привлекать живых людей для дальнейшего обучения (в интернете десятки таких проектов), но это малоэффективно.
Если не будет качественного прорыва в подходе к построению архитектуры модели, то существенного улучшения неоткуда ожидать.
На основе crowdsourcing пытаются привлекать живых людей для дальнейшего обучения (в интернете десятки таких проектов), но это малоэффективно.
Если не будет качественного прорыва в подходе к построению архитектуры модели, то существенного улучшения неоткуда ожидать.
- 24 июля 2025, 20:06
Replikant_mih, да, всё так. И нужен хороший опыт кодирования руками, и понимания структуры и взаимосвязей в проекте, а также, если хочется красивый структурированный код, знание архитектурных приемов и паттернов, чтобы подсказывать ему, как лучше реализовать.
В общем, он как джун-разработчик в подчинении: кодит быстро и неутомимо, но нужно постоянно направлять и контролировать, иначе проект рассыплется.
В общем, он как джун-разработчик в подчинении: кодит быстро и неутомимо, но нужно постоянно направлять и контролировать, иначе проект рассыплется.
- 24 июля 2025, 14:32
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс