1. Если очень коротко, то с прибором тебе Мартын, а не пост.

Этот графоман (оценочное суждение) по непонятным причинам годами пишет посты об одних и тех же нескольких торговых идеях, на которых, якобы, можно заработать.

Идея-фикс N1 о преимуществе вечных фьючерсов перед обычными.

(Идея-фикс (фр. idée fixe — «укоренившаяся мысль») — это навязчивая, не поддающаяся разумной аргументации мысль или цель, которая целиком захватывает человека и полностью определяет его поведение и мышление. Этот термин пришел из психиатрии, но используется и в бытовой речи для обозначения сильной одержимости какой-либо идеей).

НЕТ НИКАКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА!!! Мы год потратили на исследование, была написана специальная программа для сбора и анализа цен + фандинга со ВСЕХ возможных парах.

2 человека из команды торговали на деньгах, свой результат по GAZPF/GZU5 я публиковал smart-lab.ru/blog/1175261.php

Но! Есть маленькое исключение, подтверждающее правило:

-  ВФ имеют закономерное/постоянное преимущество перед  Ф ТОЛЬКО на 2 (ДВЕ) дивидендные акции (из 50) 1 квартал в год,

Некоторые любители фейковых сенсаций наделяют ВФ какими-то фантастическими свойствами по сравнению с обычными календарными фьючерсами.

Решил проверить, продал ВФ GAZPF, купил такое же количество GZU5, подержал их неделю, вот результат:

26 06  текущая чистая позиция 209 784 руб.

27 06  текущая чистая позиция 208 460

28 06  текущая чистая позиция 210 156

29 06  текущая чистая позиция 207 955

01 07  текущая чистая позиция 209 469

02 07  текущая чистая позиция 209 138

Короче, поза болтается, ка г… о в проруби, только по комиссии затраты. 

А иначе и быть не могло, тк если бы у одного из фьючей было преимущество, то им бы все успешно пользовались. 

Подозреваю, что премиальные опционы тоже имеют какие-то «ошеломляющие» свойства, по сравнению с обычными.  

Ввиду отсутствия особого интереса к теме ВФ, вместо 12 запланированных постов ограничусь тремя, этот последний максимально краткий.

1. Дивидендные отсечки.  

Они все на графике:

Видящий да увидит сколько тут можно заработать/потерять, заработать+заработать.

2.  Серфинг.

Он крайне незатейлив и состоит из:

— крайне ограниченного выбора одного из 7 ВФ Мосбиржи в данный момент времени,

— выбора покупать/продавать ВФ и что продавать/покупать для его хеджирования в данный момент времени (акцию, срочный фьючерс, дату его экспирации). 7*3 = 21 комбинация.

Вывод: больше 20% годовых тут не наковырять, тема закрыта.

Хочу попытаться систематизировать инфу по ВФ, в том числе, и с помощью Ваших комментов. 

1. «Перпетум = Вечный Фьючерс = ВФ = как вы еще его называете?»

На Мосбирже их всего 7:

2. Фандинг на каждый проданный 1 (Один) ВФ будет кратна (увеличена) количеству лотов в ОДНОМ ВФ:

В последнее время несколько статей о фандинге, хочу добавить пару копеек (2 стратегии).

1. Совсем простая (RUS:IRUS.P-RUS:MX1!/100) и в одной картинке и без расчетов:



доходность = ставка ЦБ + ожидаемый % дивидендов (не уверен).

2. Тоже простая, с картинками и расчетами. Покупка акций Сбера + продажа ВФ на сбер, SBERF (RUS:SBER-RUS:SBER.P).