Как известно, многие трендовики торгуют по скользящим средним, в частности по ЕМА разных периодов. 

Но они часто дают ложные пересечения.

Чтобы отсеять эти ложные проколы, применяется фильтр, например MACD.

Но чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно взаимно подобрать периоды EMA и MACD, сонастроить их.

Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила их сонастройки? Чтобы не работать просто методом перебора.

Например, если ЕМА-3, то какие значения должны быть у MACD?

Какие таймфреймы Вы предпочитаете и почему? 

P. S. Сам торгую на дневках. 

Технарям и гуманитариям часто трудно найти общий язык между собой. Решил внести в это свой вклад и записать разворотные технические индикаторы в виде «гуманитарных формул».

Индикатор «Радость».

Формула: «Столько дней было хорошее настроение, и вот сегодня, впервые за долгое время — плохое...».

Индикатор «Красота».

Формула: «Этот сильный откат от вершины эквити испортил красоту эквити!»

Индикатор «Сожаление».

Формула: «Ну почему я не закрылся вчера?!»

Все эти индикаторы означают, что рынок только что развернулся и надо выходить, если не хотите отдать обратно всю накопленную на предыдущем движении прибыль.

В комментариях к заметке Как измерить качество бэктеста? в очередной раз (да, да) возник спор о том, что считать трендом. 

С удивлением узнал, что для некоторых, скажем так, «школ», тренд на картинке — это не тренд, а несколько трендов с разрывами.

В связи с этим стало интересно узнать, какое мнение окажется более распространённым на «СЛ».

Так это тренд или несколько трендов с разрывами?

Сейчас глянул одно из относительно недавних видео Гусева. Там он сетует на то, что «технический анализ в публичном пространстве деградировал», «уже нечего и не с кем обсуждать», что «в 2014 году ещё можно было».

Сам тоже вспомнил, что в 2015 году, когда пришёл на рынок, ещё много где попадались «технари». Сейчас всё реже.

Вот так сменяются эпохи. 

Возможно, когда-нибудь так же уйдёт мода на алгоритмы и математическую статистику.

Только вот что придёт на смену?

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

Как многие уже знают, есть такой трейдер (?) по имени Смирнов (он же Константин Ресто, Старый дед, Молодая девочка, Ресто дед и т. п.).

Его специализация на сайте, насколько я понял — очернение Горчакова и попытка по-крупному развести какого-нибудь лохвестора.

Но возникает вопрос: он действительно так хорошо умеет анализировать рынок, как говорит?

Кто-нибудь знает его вживую?

У него много денег?

Кто-нибудь спрашивал у него это?

Поскольку часто вижу  на сайте споры сторонников технического анализа (утверждающих, что устойчиво зарабатывают при помощи ТА) с математиками (утверждающими, что ТА не работает и вообще ненаучен), то показываю ниже приведённый спор.

А кто более прав, пусть каждый читатель решает для себя сам.

Перед нами график случайных чисел.

Сразу же задаёмся вопросом: если числа случайные, то почему ложатся так плотно друг к другу, как будто чем-то связаны?

Почему после 360 ряд следующих значений — это, примерно, 355, 356, 354, 353, 350?

А почему не так: 400, 201, 100, 520, 711, 4869, 2, 100?

Я так понимаю, что это определяется каким-то математическим законом. Но каким?