Блог им. Foudroyant

ТА и графики случайных чисел

ТА и графики случайных чисел

Перед нами график случайных чисел.

Сразу же задаёмся вопросом: если числа случайные, то почему ложатся так плотно друг к другу, как будто чем-то связаны?

Почему после 360 ряд следующих значений — это, примерно, 355, 356, 354, 353, 350?

А почему не так: 400, 201, 100, 520, 711, 4869, 2, 100?

Я так понимаю, что это определяется каким-то математическим законом. Но каким?

★1
64 комментария
+1
А почему не так: 400, 201, 100, 520, 711, 4869, 2, 100?

именно так и есть, просто здесь учитывается выпавшее количество раз, а не время
avatar
Pringles
Pringles, то есть график показывает только самую плотную «струю», но попутно были и другие?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, откуда другие, если их всего от 0 до 400 по шкале
avatar
Pringles

Pringles, ну, допустим, вверх шкала, действительно ограничена. Но вниз ведь есть пространство движения.

И почему тогда от 360 вниз все ложатся так плотно и на небольшом расстоянии, почему нет значений, отрывающихся часто и далеко вниз?

avatar
Foudroyant
+7
Это график случайных ограниченных приращений, а не случайных чисел.
avatar
Samtakoy Samtokoich
Samtakoy Samtokoich, «ограниченных» — это как?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, задается минимальное и максимальное приращение. Из этого диапазона случайным образом берется результирующее приращение. В этом смысле ограниченных.
avatar
Samtakoy Samtokoich

Samtakoy Samtokoich, а то, что оно задано ограниченным, как определили? По тому, что 15 и -15, насколько понял.

Но тогда, действительно, это не график случайных чисел, если его автор заранее определил диапазон возможных приращений. 

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, Сергей Сергаев ниже ответил.
avatar
Samtakoy Samtokoich
Samtakoy Samtokoich, так понял, что если поставить диапазон приращений от «минус бесконечность» до «плюс бесконечность», тогда это будет график случайных неограниченных приращений.
avatar
Foudroyant
Сергей Сергаев, а могли бы привести пример графика случайных чисел?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, посмотри на звёздное небо и мысленно добавь оси координат))
avatar
Барсик
Барсик, о, это самое гениальное объяснение, что я слышал. Такое точно запомню.
avatar
Foudroyant

Сергей Сергаев, то есть, чем шире коридор, тем больше картина похожа на звёздное небо и тем меньше похожа на график. А если вообще убрать ограничения в виде границ коридора, то в выхваченном диапазоне между 0 и 1000 вообще может не оказаться ни одной точки.

В общем я понял: плотность ряда определяется диапазоном возможных значений. И чем уже диапазон, тем плотнее график. 

avatar
Foudroyant
+1

Сергей Сергаев, а что выступает таким ограничителем диапазона для биржевого ценообразования (тоже случайного)? 

Планки? Нет, ибо они могут сдвигаться.

Тогда что?

avatar
Foudroyant

Сергей Сергаев, тогда получается вот такая картина:

1. Поток лимитных ордеров зависит от интереса к инструменту.

2. Мы можем резко раздвинуть диапазон цен (то есть и среднее расстояние между двумя соседними ценами), если снизим интерес к данному инструменту.

 

При этом есть ещё проблема трендов, проявляющихся на графике случайных приращений даже при чётко ограниченном диапазоне. Когда соседние приращения отличаются слабо, но направление движения ряда приращений заметно меняется (на 1-м графике видно).

Предположу, что это связано с тем, что поток случайных значений подчиняется каким-то законам распределения.

И из-за этого, если вдруг случайно выпало число 15 (в диапазоне от 0 до 15), то более вероятно выпадение следующего числа на 13, чем на 0. Или не так? 

Если не так, то что тогда смещает ряд и порождает тренд в другую сторону?

У нас ведь диапазон остался прежним, плотность осталась прежней — а ряд сместился. 

avatar
Foudroyant
Toddler, «плотность вероятности» — новое понятие для меня, изучим.
avatar
Foudroyant
+1
Toddler,  откуда возьмётся «взаимосвязанность» в приращениях ряда, если они независимы? А в сумме независимых приращений взаимосвязанность будет независимо от распределения отдельных приращений, просто по построению: n-1 слагаемое в двух соседних значениях (n-1)-м и n-м просто совпадают. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., «n-1 слагаемое в двух соседних значениях (n-1)-м и n-м просто совпадают» — несколько раз прочитал, но не понял. Могли бы объяснить?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant,  dn=Cn-Cn-1, n=1,2,..,=>Cn=С0+d1+...+dn-1+dn, а Сn-1=С0+d1+...+dn-1. Как видите n-1 cлагаемое в формулах для Сn и Сn-1 совпадают.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Ну то что они кучно связано с тем, что тут не значения случайны, а приращения, тут все понятно. Интересней другое, а чё это они приращались-приращались пилой долго, а потом бах и начали резко импульсом приращаться, причем именно долго, это не выглядит как просто случайная формация, которая на самом деле полный хаос, но «за миллион лет миллион обезьян написали Войну и мир». Думаю, тут дело в псевдослучайном характере генератора. Он типа имеет целевые характеристики генерируемых значений. В данном случае генератор генерит равномерно распределенные значения. Видимо, генератор так устроен, что он что-то себе генерит-генерит, потому чекает и видит: ээ, братан, мы типа равномерно распределяем, а че эта за область разряженная нарисовалась в нагенеренных значениях, ну ка давай по-быстрому зполняй её! И погнал импульс в соответствующую сторону. Короче, играться со случайными величинами, со случайными приращениями применительно а алго-трейдингу — идея классная, но без источника реального хаоса я б генераторам случайных чисел не сильно доверял.
avatar
Replikant_mih
+1
А кто сказал что они случайны?
avatar
Люфт
Люфт, автор графика (это не я).
avatar
Foudroyant
Foudroyant, ну там ведь может быть миллион причин и факторов влияющих на выпадение монетки или работу генератора «случайных» чисел.
avatar
Люфт
+1
Toddler, Мы о чем говорим хоть?) Вы на имульсе случайного процесса собрались в сделку входить?) Я рассуждаю о том, откуда импульсы на графике суммы приращений, а вы?)
avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, гипотеза о «самокоррекции» генератора ошибочна. Все выбросы никак не противоречат случайности.
avatar
MS
+1

MS, Ок, ошибочна, за счет чего тогда достигаются заданных характеристики распределения?

 

По поводу не противоречат — случайность может принимать любые причудливые формы, в т.ч. похожие на системные вещи, только в этом не противоречие?

avatar
Replikant_mih
+1
Replikant_mih, а какие характеристики достигаются в примере? По основам, характеристики распределения — агрегатные значения, вычисляемые на большом количестве экземпляров реализаций. По одному экземпляру что-то говорить ...
Обратная задача -  по заданным характеристикам получить экземпляр мы и наблюдаем тут.
avatar
MS
+1
MS, Генератор случайных чисел должен обеспечивать заданные характеристики нагенеренных экземпляров случайнов величины, конкретно этот генератор должен выдать равномерно распределенную величину и конкретное мат. ожидание. И коль скоро это генератор, он должен обеспечить эти характеристики, а не что-то нагенерить, а потом посчитать характеристики.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, оставляю Вас наедине с этими мыслями.
avatar
MS
MS, Вот спасибо. Отлично.
avatar
Replikant_mih
+1
Toddler, зависимость (или независимость) никак не связана с распределением приращений. Она либо есть, либо нет. Гаусс или Коши — это без разницы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
возможно ответ содержат мои темы

фальсификация случайности

Зарубежье дарит России научные статьи

https://yadi.sk/d/zsnMheEUMC1Smw


но ответы все ищут самостоятельно

avatar
Логарифм Интегралыч
Логарифм Интегралович, «Фальсификацию случайности» я уже читал ранее.
avatar
Foudroyant
+1
Toddler,  если две случайные величины независимы, то корреляция нуль, но обратное не верно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Toddler, Надо, не поспоришь)). А как?
avatar
Replikant_mih
+1
Toddler, Да, смотреть на характер, динамику распределения приращений, нахождение паттернов в этом, у меня есть такой вектор в TODO на рисеч), но пока не копал.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, это что-то вроде ТА на графике распределений, получается.
avatar
Foudroyant

Сергей Сергаев, это в психологическом измерении так выглядит.

А если представить, что мы анализируем не торги, а просто график случайных приращений.

Почему он шёл вверх, а потом вдруг стал загибаться вниз и превратился в противоположный тренд? 

avatar
Foudroyant
Toddler, если говорим о тиковых котировках, то это уже только высокочастотная торговля?
avatar
Foudroyant
Сергей Сергаев, я вот это явление для себя называю «прочность цены».
avatar
Foudroyant
Сергей Сергаев, у меня есть интуитивное ощущение, что, несмотря на случайный характер приращений, технический анализ всё же применим. И что эту применимость можно обосновать. Только вот многие математики здесь с этим не согласны, например Дмитрий Новиков. Он говорит, что ТА не работает.
avatar
Foudroyant
+1
для целых значений показательнее

график как шахматная доска
где вместо точек квадратики соразмерные долям

в эксцель строится как поле ячеек с формулами
avatar
Логарифм Интегралыч
+1
в кои то веки что-то дельное на слабе обсуждают 
avatar
удалился, утомил сливлаб
TutProstoAdres, извините, мы случайно...
avatar
Foudroyant
Возможен эксперимент с любыми читателями:

требуется в блокноте нажать на цифровые клавиши 5000 раз
и сохранять на диск чтоб знать количество введённых цифр

и лучшее набирать цифры непрерывно
предыдущие данные не искажая

Полученные минимум 5000 цифр введите в ответ
на мои сообщения для уведомления и я проверю
через визуальные таблицы нормальность распределения
avatar
Логарифм Интегралыч
Логарифм Интегралович, 5000 раз нажимать на клавиши — это сколько по времени займёт? Несколько часов работы подряд-  по самой скромной оценке. Вряд ли кто-то не поленится.
avatar
Foudroyant
+1
2… 5… 10 пальцевым методом не думая
небось реально нащёлкать за четверть часа

результаты покажут отличие от генераторов случайных
зато перемешав последовательность превратится в обычную
avatar
Логарифм Интегралыч
Логарифм Интегралович, может сделаю на днях. Если да — то скину Вам.
avatar
Foudroyant
Toddler, а Вы разгадали время?) 
avatar
Кайрос

полезные записи за 24 часа

★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★9 4 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★9 5 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★7 26 Полученные в этом году дивиденды
★7 23 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★5 27 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото
★5 63 Ситуация на текущий момент
★5 54 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
★5 27 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+215 63 Ситуация на текущий момент
+188 93 Умники декларировали обвал после того как я объявил окончание медвежьего рынка😁
+141 27 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+135 20 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+121 62 Азия. Четверг.
+119 33 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+94 23 Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
+67 54 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+60 25 Ответ на пост "Цены на алмазы вырастут на 40-60%"
+57 24 А если вот так

самые обсуждаемые сегодня

62к Азия. Четверг.
63к Ситуация на текущий момент
54к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
42к За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
27к Иду в инфоцИганье
26к Полученные в этом году дивиденды
25к Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
23к Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
23к Метод Геллы. Пых-пых (S&P500)
22к Юаневый денежный рынок кладет на лопатки депозит в рублях (даже под 20%+). А при Роснефти под 12% будет класть и дальше

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн