Авторегрессия или автокорреляция?

20 июля 2020, 16:49
|
Foudroyant

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

спецраздел:
трейдинг

370

6 комментариев

Ниче не понял. В смысле, к чему это.
Автокорелляция — можно сразу наплевать и забыть.
В регрессии м.б. что-то и есть. Про авторегрессию не оч помню, надо справочник смотреть.
ЗЫ авторегрессия — так это наша старая добрая МАшка, и не более того. Да, вполне подходящий инструмент.

3Qu

20 июля 2020, 17:24
Ответить

3Qu, автокорреляционная функция позволяет крайне легко увидеть периодичность процесса… по максимумам АКФ… альтернатива — это фурье что весьма непросто

либо паттерн надо обнаружить… через корреляцию легко сделать

ves2010

20 июля 2020, 17:56
Ответить

ves2010, АКФ это позволяет сделать на истории, что никак не гарантирует повторения в будущем. Т.е., это такая псевдопериодичность.
А вот с обнаружением реал-тайм у АКФ явные и понятные проблемы.
ЗЫ кстати, на интервалах порядка 3 месяца АКФ ничего явного вообще не видит.

3Qu

20 июля 2020, 19:47
Ответить

3Qu, чистая maшка, как раз -не регрессия. Т.е никак не п.1 какой он у Афтара

flextrader

20 июля 2020, 22:08
Ответить

flextrader, МАшки — это целый класс функций, не обязательно известных как индикаторы ТА.
Общее у них у всех Y =summ(ai*x(t-i)), где i={0,n}.
За пределами ТА у них другие наименования.

3Qu

21 июля 2020, 00:59
Ответить

В общем случае факт зависимости -ак (терминологически не несёт какой-то конкретной модели). Ar(n), как и (просто) линейная регрессия 2х переменных -одна из моделей для описания этой АК

flextrader