Блог им. Foudroyant

Авторегрессия или автокорреляция?

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

370
6 комментариев
+1
Ниче не понял. В смысле, к чему это.
Автокорелляция — можно сразу наплевать и забыть.
В регрессии м.б. что-то и есть. Про авторегрессию не оч помню, надо справочник смотреть.
ЗЫ авторегрессия — так это наша старая добрая МАшка, и не более того. Да, вполне подходящий инструмент.
avatar
3Qu
+2
3Qu, автокорреляционная функция позволяет крайне легко увидеть периодичность процесса… по максимумам АКФ… альтернатива — это фурье что весьма непросто

либо паттерн надо обнаружить… через корреляцию легко сделать
avatar
ves2010
+1
ves2010, АКФ это позволяет сделать на истории, что никак не гарантирует повторения в будущем. Т.е., это такая псевдопериодичность.
А вот с обнаружением реал-тайм у АКФ явные и понятные проблемы.
ЗЫ кстати, на интервалах порядка 3 месяца АКФ ничего явного вообще не видит.
avatar
3Qu
+1
3Qu, чистая maшка, как раз -не регрессия. Т.е никак не п.1 какой он у Афтара
avatar
flextrader
+1
flextrader, МАшки — это целый класс функций, не обязательно известных как индикаторы ТА.
Общее у них у всех Y =summ(ai*x(t-i)), где i={0,n}.
За пределами ТА у них другие наименования.
avatar
3Qu
+2
В общем случае факт зависимости -ак (терминологически не несёт какой-то конкретной модели). Ar(n), как и (просто) линейная регрессия 2х переменных -одна из моделей для описания этой АК
avatar
flextrader

Читайте на SMART-LAB:
Фото
✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение второго выпуска облигаций на СПБ Бирже
ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был размещён в полном...
Фото
MGKL
14:37
Фото
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
Фото
Tickmill
17:37
Фото
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного...
Фото
APRI
16:56
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
05 марта 2026, 19:45

полезные записи за 24 часа

★6 11 Зapaботай 32 миллиoнa pyблeй зa 5 лeт
★5 0 Валютные операции в декларации: коротко о главном
★4 8 Ищем идеи среди облигаций девелоперов
★4 0 Инфляция в феврале — недельные темпы порадовали, в марте тенденция может продолжиться. Стоит ли менять бюджетное правило, при такой цене нефти?
★4 0 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★4 20 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
★4 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 3 Добавила акции МТС Банка в дивидендный портфель после его отчёта: рассказываю почему
★3 5 «Бабушки обыграли ЦБ»: Почему пенсионеры полюбили ПДС, а молодежь игнорирует — и за что теперь хотят наказать всех
+117 20 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
+109 5 Нефть и отчётность🔥Акции и инвестиции
+108 96 Нефть и вправду несут на 200$
+92 85 ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
+84 22 Ситуация на текущий момент
+79 10 РУСАГРО: отчет за 2025 год в рамках ожиданий, ждем продовольственный кризис и нормализацию маржи в этом году?
+76 57 Открытое письмо Трампу
+70 23 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
+68 0 Инфляция в феврале — недельные темпы порадовали, в марте тенденция может продолжиться. Стоит ли менять бюджетное правило, при такой цене нефти?
+63 28 Нефть растет, а рынок не замечает. Почему "Газпром" - главный бенефициар.

самые обсуждаемые сегодня

85к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
24к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
23к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
12к Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
9к BlackRock ограничивает вывод средств на фоне массовых запросов инвесторов
7к Мировое распределение богатства по регионам
6к Как делать деньги на никеле?
6к «Свои же отменили»: США разрешили Индии покупать российскую нефть и думают над снятием санкций — что случилось
5к Ты создал зарабатывающую торговую систему или робота, что дальше?
4к Санкции: США пытаются разрешать (запрещать) одной суверенной стране торговать с другой

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн