Блог им. Foudroyant

Авторегрессия или автокорреляция?

Как называются:

1. Зависимость следующего приращения цены от предыдущего.

2. Зависимость следующего приращения цены от суммы предыдущих.

372
6 комментариев
+1
Ниче не понял. В смысле, к чему это.
Автокорелляция — можно сразу наплевать и забыть.
В регрессии м.б. что-то и есть. Про авторегрессию не оч помню, надо справочник смотреть.
ЗЫ авторегрессия — так это наша старая добрая МАшка, и не более того. Да, вполне подходящий инструмент.
avatar
3Qu
+2
3Qu, автокорреляционная функция позволяет крайне легко увидеть периодичность процесса… по максимумам АКФ… альтернатива — это фурье что весьма непросто

либо паттерн надо обнаружить… через корреляцию легко сделать
avatar
ves2010
+1
ves2010, АКФ это позволяет сделать на истории, что никак не гарантирует повторения в будущем. Т.е., это такая псевдопериодичность.
А вот с обнаружением реал-тайм у АКФ явные и понятные проблемы.
ЗЫ кстати, на интервалах порядка 3 месяца АКФ ничего явного вообще не видит.
avatar
3Qu
+1
3Qu, чистая maшка, как раз -не регрессия. Т.е никак не п.1 какой он у Афтара
avatar
flextrader
+1
flextrader, МАшки — это целый класс функций, не обязательно известных как индикаторы ТА.
Общее у них у всех Y =summ(ai*x(t-i)), где i={0,n}.
За пределами ТА у них другие наименования.
avatar
3Qu
+2
В общем случае факт зависимости -ак (терминологически не несёт какой-то конкретной модели). Ar(n), как и (просто) линейная регрессия 2х переменных -одна из моделей для описания этой АК
avatar
flextrader

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD и GBP/USD у локальных вершин: как меняется валютный баланс
Евро в среду впервые за восемь сессий слегка снижается против доллара, но само движение пока выглядит скорее как техническая коррекция после...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
15:03
Озон Фармацевтика рекомендовала квартальный дивиденд на фоне сильных результатов МСФО
В лидеры роста на Мосбирже 15 апреля вышли акции Озон Фармацевтики, дорожающие на 3,7%, до 50,98 руб.Компания успешно отчиталась по МСФО за 2025...
Фото
Freedom Finance Global
15:34
💊Озон Фармацевтика: рецепт – расти быстрее рынка
Производитель дженериков отчитался по МСФО за 2025 год   Озон Фармацевтика (OZPH) ➡️ Инфо и показатели     Результаты   — выручка:...
Фото
Market Power
16:03
Фото
Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре...
Фото
Александр Антонов
13:52

полезные записи за 24 часа

★32 19 Ведение портфеля акций и облигаций в Excel и Google Таблицах с привязкой к API Московской биржи
★13 26 ❔Зачем ФРС и Минфин США экстренно собрали шесть главных банкиров страны?
★11 3 Свежии ОФЗ от 15.04.26 со всеми параметрами
★10 1 ФНС уже знает про твои переводы. Вот что они видят
★9 9 Пенсия, исправляю ошибки
★9 7 Я проверил 532 обвала MOEX 2026: один тип ножа даёт +15%, другой — убыток
★9 77 ✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
★8 22 Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
★6 7 Убыток на брокерском счете: декларация не всегда нужна, но документы сохраните всегда
★5 55 Дефицит бюджета — 6 трлн за два месяца. Это не дыра, это карьер
+150 43 Азия. Среда.
+125 170 Владимир Путин обратил внимание на рецессию в российской экономике. Как бы вы поддержали экономику на его месте?
+102 38 Вредные экономические советы президенту
+102 22 Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?
+94 4 Так ли много значит ключевая ставка?
+93 77 ✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
+92 4 Газпромнефть отчиталась за 2025 г. — долговая нагрузка растёт, очередные дивиденды в долг только ухудшают положение. Есть ли перспективы?
+91 9 Трейдер, торгующий новостной нарратив, обычно оказывается скорее нищ, чем прав.
+90 20 Ситуация на текущий момент
+90 50 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

224к Россия при Путине – второе место в мире по росту ВВП на душу населения за первую четверть 21 века: +811%
170к Владимир Путин обратил внимание на рецессию в российской экономике. Как бы вы поддержали экономику на его месте?
77к ✖️Почему математика гарантировано ломает любого трейдера?
55к Дефицит бюджета — 6 трлн за два месяца. Это не дыра, это карьер
54к Здравый смысл и акции Сбера
52к Рубль укрепляется, и будет укрепляться пока власти не примут меры
50к Индекс МБ сегодня
43к Азия. Среда.
38к Вредные экономические советы президенту
30к Что кроме Сбербанка

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн