Единственный способ выжить для трейдера — это бросить трейдинг.

Плюсую за название топика. Вся суть.

— Ожидание.
Реальность: сливать на сетке без стопов теперь сможет на каждый 20й, а каждый 2й :D

А это точно не ловля ножа?

Судя по тому, как часто стало упоминаться LQDT, грядет отборнейшая скамина…

Marco Polo, все было заработано роботом, а ему сценарий без разницы :))) Получилось хорошо, да. Несмотря на глобальную фазу коррекции.

Eugen Invest Malina, вряд ли. 2022й показал, что при достаточном шухере на рынках риск-офф будет глобальный.

А теперь внимание вопрос. ЧТО будет с криптой, если америка пойдет на коррекцию?

Ничего особенного не случилось. Я ждал этот сценарий с мая.

Покупка падения или продажа роста? Третьего, что называется, не дано :D

вы бы что ли скриншоты из самого TView делали. а то видно примерно ничего…

Тимофей Мартынов, криптаны в июне тоже так говорили…

Ethereum ETF на стадии «витрины», Ethereum на стадии скамины…

Отклонение в сторону результата. Очень популярное КИ.

Разновидность «закрыл сделку в +, значит вошел правильно; в -, значит, неправильно».

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2

А моментум у вас только в лонг? В обе стороны сильно хуже выходит? Сильно выделяется просадка на 2022-м.

ежовик гребенчатый (мицелий и плодовые тела), бакопа монье, готу кола, глицин 3 г., мультивитамины (OptiMen), родиола розовая.
тирозин, тианин, триптофан, магний, цинк + медь, шоколад 75+% какао.
кофеин, фенибут, йохимбин, альфа-липоевая кислота.

Наконец-то Майтрейд раскрыл, что нужно употреблять, чтобы так же штырило…

Что-нибудь еще интересное было на ПМЭФ?

Леха Майтрейд, такое может случиться больше из-за психологического надрыва (как у того же Перельмана), когда усилий будет затрачено супер много, а результат разочарует. Тогда есть опасность на все плюнуть, даже если ты на правильном пути. Но чтобы этого избежать, всегда можно вовремя скорректировать подход (и ожидания)…

И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки

У меня был период, когда я занимался таким, правда длилось это несколько месяцев, а не лет. Строил систему на основе чистой логики, анализируя сделки на ограниченном куске истории.  Мозг тоже взрывался от решения подобных задач, как вы описываете. Сложность системы (и размер кода) выросли до каких-то монструозных масштабов. Убыточных сделок на этом участке вообще не стало. Потом прогнал на соседних: убыточные появились, но в целом торговала нормально. А потом добавил пару лет до и пару лет после — полный шлак. Сравнил результат с затраченными усилиями и решил на этом закончить.

Тем не менее, думаю, ваш подход имеет право на жизнь. Но только если регулярно проверять результат на новых (достаточно больших) участках OOS. Иначе будет как в той статье, которую вы не захотели читать («the probability of backtest overfitting»). Там кстати объясняется, почему так происходит.

Почему еще не в топе?? Выводим срочно!