Комментарии пользователя Eth_algotrader

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
— Ожидание.
Реальность: сливать на сетке без стопов теперь сможет на каждый 20й, а каждый 2й :D
avatar
  • 06 июля 2024, 12:41
  • Еще
Судя по тому, как часто стало упоминаться LQDT, грядет отборнейшая скамина…
avatar
  • 05 июля 2024, 21:54
  • Еще
Marco Polo, все было заработано роботом, а ему сценарий без разницы :))) Получилось хорошо, да. Несмотря на глобальную фазу коррекции.
avatar
  • 05 июля 2024, 21:50
  • Еще
Ничего особенного не случилось. Я ждал этот сценарий с мая.
avatar
  • 05 июля 2024, 18:18
  • Еще
Покупка падения или продажа роста? Третьего, что называется, не дано :D
avatar
  • 05 июля 2024, 18:12
  • Еще
вы бы что ли скриншоты из самого TView делали. а то видно примерно ничего…
avatar
  • 05 июля 2024, 17:52
  • Еще
Тимофей Мартынов, криптаны в июне тоже так говорили…
avatar
  • 05 июля 2024, 14:36
  • Еще
Ethereum ETF на стадии «витрины», Ethereum на стадии скамины…
avatar
  • 05 июля 2024, 14:31
  • Еще
А моментум у вас только в лонг? В обе стороны сильно хуже выходит? Сильно выделяется просадка на 2022-м.
avatar
  • 11 июня 2024, 15:50
  • Еще
ежовик гребенчатый (мицелий и плодовые тела), бакопа монье, готу кола, глицин 3 г., мультивитамины (OptiMen), родиола розовая.
тирозин, тианин, триптофан, магний, цинк + медь, шоколад 75+% какао.
кофеин, фенибут, йохимбин, альфа-липоевая кислота.

Наконец-то Майтрейд раскрыл, что нужно употреблять, чтобы так же штырило…
avatar
  • 09 июня 2024, 15:37
  • Еще
Что-нибудь еще интересное было на ПМЭФ?
avatar
  • 08 июня 2024, 16:00
  • Еще
Леха Майтрейд, такое может случиться больше из-за психологического надрыва (как у того же Перельмана), когда усилий будет затрачено супер много, а результат разочарует. Тогда есть опасность на все плюнуть, даже если ты на правильном пути. Но чтобы этого избежать, всегда можно вовремя скорректировать подход (и ожидания)…
avatar
  • 08 июня 2024, 14:03
  • Еще
И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки

У меня был период, когда я занимался таким, правда длилось это несколько месяцев, а не лет. Строил систему на основе чистой логики, анализируя сделки на ограниченном куске истории.  Мозг тоже взрывался от решения подобных задач, как вы описываете. Сложность системы (и размер кода) выросли до каких-то монструозных масштабов. Убыточных сделок на этом участке вообще не стало. Потом прогнал на соседних: убыточные появились, но в целом торговала нормально. А потом добавил пару лет до и пару лет после — полный шлак. Сравнил результат с затраченными усилиями и решил на этом закончить.

Тем не менее, думаю, ваш подход имеет право на жизнь. Но только если регулярно проверять результат на новых (достаточно больших) участках OOS. Иначе будет как в той статье, которую вы не захотели читать («the probability of backtest overfitting»). Там кстати объясняется, почему так происходит.
avatar
  • 08 июня 2024, 13:26
  • Еще
Почему еще не в топе?? Выводим срочно!
avatar
  • 04 июня 2024, 11:54
  • Еще
А. Г., значит можно сгенерировать СБ и на одной его части построить (оптимизировать) систему, а ну другой проверить?
avatar
  • 03 июня 2024, 13:21
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн