Жанр аналитической журналистики надо возрождать)

Даёшь прожарки трейдеров!

yurikon, такие моменты решаются мани-менеджментом и минимизацией плеча.

Грид-системы дают на обычном рынке настолько ровный доход, что его хочется сразу увеличить (просадок-то почти нет).

А потом оказывается, что смотреть нужно было не на среднемесячный доход, а на поведение во время рычного факапа. Например, когда по сетке- лонг онли бьёт резкий, глубокий дамп.

Тут только оптимизировать риск-менеджмент на истории.

(с осознанием, что реальная просадка может оказаться как минимум в x2 раза хуже исторической).

Как сделал я для Knife Catcher — взял за основу коронавирусный дамп 2020 и построил риски, чтоб на подобных катастрофических движениях терять -30%.

Получилось хорошо, консервативно.

Однако, если дамп из будущего окажется сильнее рассчётного в разы (математически, ничто не мешает битку упасть на -90% за сутки) — проблемы будут даже у актуальной сборки.

Артём Кузнецов, абсолютли.

Но биток может давать также проливы по -50-70%. На чём стратегиями будет взят плюс.

Если биток будет только иксовать и делать каждый год зелёным — согласен, в трейдинге не было б особой нужды.

Я исхожу из того, что биткоин… Может быть разным 😄

Влад Л., Только что ещё один плюс придумал)) если долго висеть в лонге по синтетику, не платишь фандинга за удержание позиции! Обычно лонг платит шорту.

А синтетик составлен из платящего лонга и шорта, которому платят. Получается обнуление такой издержки. Исключительно в случае лонга, естественно.

Влад Л., у двух позиций риск по отдельности в два раза ниже, чем эквивалент на синтетике)

Если на синтетике нужно открыться на 1% от депо, то лонг и шорт будут по 0,5%.

«сколько альтов в плюсе к битку на дистанции» -

на долгосроке — исчезающе мало.

Альтсезон обычно воспринимается как нечто среднесрочное.

Crogall, пост вряд ли ориентировался на прожжённых профессионалов. Тут скорее попытка объяснить суть флета в не самом длинном посте, для новичков.

Не хватает форматирования, да (жирный шрифт, абзацы, подзаголовки). Но информативно, как мне кажется. И текст явно писал человек, а не нейронка!)

В общем, автор — удачи!

Дельное наблюдение, кстати.

Я это объяснял тем, что тех.анализ — больше про психологию толпы. Поэтому ТА генерит кучу паттернов. А какие взять под этот рынок, а какие — под другой, решать уже трейдеру.

Стратегии на ТА тоже в идеале бектестить, оптимизировать и всякое такое.

Alex Bar, в разделе на Госуслугах)

Сразу за разделом на получение альтушки.

MoscowTrades, интересное замечание!)

Спрошу в ответ: а как понять, что такой участок начался? Ведь маркер такого участка не успел накопиться.

С убытками проще — они начались, накопились, мы это заметили, сравнили массив накопленного убытка со средним или с максимальным на истории. То есть мы видим это пост-фактум. И решаем, что негативная фаза частично или полностью прошла.

Как определить наступление позитивной фазы без накопления (и, значит, пропуска) профитных сделок?

Eth_algotrader, да, тоже годный способ! Его просто надо было бы объяснять чуть подробнее, а я хотел уложиться в короткую форму)

По факту, если выбирать между «самый узкий диапазон за столько-то дней» (как в посте) и «отклонение от среднего диапазона» (в меньшую сторону), то последнее – универсальнее и гибче)