Комментарии к постам Ed Khan

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

IgorK, спасибо за подробное мнение! Мне как гуманитарю оказалось даже понятно!) Безусловно, вы правы. Запуск меты как оркестратора (вместо концентрации на единственной стратегии) — это маст хэв по причине, что соло-стратегия крайне редко будет давать сигнал. Сигналы также нужно дифференцировать по качеству, а не действовать рубильником исключительно с Вкл/Выкл.

Кто-то даже сказал бы, что это дело для ИИ...)) Но, как по мне, задача весьма линейна.

avatar
  • 27 февраля 2026, 13:51
  • Еще
MoscowTrades, усреднение и сглаживание MA Вам в помощь. И потом, переворачивайтесь на 10%, 15%, 20% снижения маржи.
У меня бот выдерживает до 40% просадки по марже. Зато тренд выедает весь.
avatar
  • 27 февраля 2026, 09:29
  • Еще
Eugene Bright, проблема подхода в периода пилы — система будет слишком часто переворачиваться.
avatar
  • 27 февраля 2026, 08:39
  • Еще
MoscowTrades, в чем разница?
Не думал, если честно.
Просто смотрел, что маржа упала на 5%, и бот дал команду переворота, т.е. направление текущей позы стало неверным, и бот её сменил на противоположную. Цена при этом изменилась на 0,05%.
Вот и вся разница.
Но это мне так кажется, что это разница. Может быть, и разницы-то никакой нет. Не думал, если честно.
avatar
  • 27 февраля 2026, 08:00
  • Еще
Eugene Bright, а в чем разница — переворачиваться при достижении стопа по вм, или по достижении стопа по цене? Ведь если число контрактов в процессе не меняется — это одно и то же.
avatar
  • 27 февраля 2026, 07:48
  • Еще
SergeyJu, так это вроде психология толпы называется? она уже изучена вдоль и поперек, тут грааля нет))))
avatar
  • 26 февраля 2026, 22:09
  • Еще
Мне кажется, под метастратегией классически понимается оркестратор стратегий, который перераспределяет доли между ними на основе метрик отдельных стратегий (волатильности, Шарпа, корреляций и т.д.)

В рамках одной стратегии трудно разграничить, где кончается стратегия, а где начинается мета.

Пофилософствую:

Любая стратегия представляет собой функцию от цены одного актива или вектора активов (также дополнительно от объёма, параметров стакана).

F: (Price, Volume, Order Book) -> A

A — пространство действий (покупка, продажа)

Задача функции: выделить устойчивый сигнал из шума. Функция может быть любого уровня сложности: скользящее среднее, нейронная сеть, PCA (Principal Component Analysis), или как в вашем случае композиция двух функций (стратегия ∘ мета).

Для линейного случая можно определить порядок этой функции: сколько раз нужно «продифференцировать» цену, чтобы получить сигнал. Если порядок больше нуля — это будет мета.
avatar
  • 26 февраля 2026, 20:26
  • Еще
Ed Khan, да какое там...
Грамотно по-русски уже почти никто не изъясняется. Разруха в языке! Вот печаль вселенская!

По ИИ у каждого — свое мнение. Луддиты тоже нужны, не только прогрессисты.)))
avatar
  • 26 февраля 2026, 19:47
  • Еще

Eugene Bright, хаха, поймали)

Гуманитариями повадились называться все, кто в точные науки не могёт))

 

Нейронки я упомянул исключительно в контексте "Им можно описать человеческим языком тех.задачу, которую раньше мне делали программисты за существенные деньги; нейронка выдаст тот же результат, но за минуту и бесплатно".

Для теста потока идей — превосходно. Колоссальная экономия времени и денег) Мне как трейдеру это освободило руки и добавило творческого акцента.

 

 

avatar
  • 26 февраля 2026, 19:43
  • Еще
Ed Khan, к нейро сеткам и ИИ отношусь скептически. Наверное, я ретроград. А может, просто трухлявый старикашка.)))

ЗЫ: не в обиду будь замечено, но махровый гуманитарий должен грамотно склонять имена существительные, как-то слово «бот». Пишут не «ботов», а «боты». Неодушевленное, множественное число, мужского рода, винительный падеж. Звиняйте, если чо…
avatar
  • 26 февраля 2026, 19:28
  • Еще

Eugene Bright, обязательно попробую завайбкодить. Идея очень интересна.

Я махровый гуманитарий — к сожалению или счастью, — поэтому софт и ботов мне пишет программист. Зато новые идеи научился обкатывать с помощью нейросеток, Gemini особо хороша. Вы не пробовали?

avatar
  • 26 февраля 2026, 19:22
  • Еще

Антон Б, ааа. Стоп торгов, новый тест в случае изменившихся условий и новые правила ММ. Теперь понял. Спасибо за пояснение.

Тупанул, потому что сам делаю почти так же. В обязательном порядке.

Не останавливаю торговлю, редко меняю правила самой торговой стратегии, но до основания пересматриваю ММ и РМ, чтоб подвести комфортный MaxDD под новые условия.

avatar
  • 26 февраля 2026, 19:16
  • Еще
Ed Khan, успехов!))
Я катаю такой бот уже года 2. Факультативно с небольшим положительным итогом. Основной рабочей является другая идея.
avatar
  • 26 февраля 2026, 19:07
  • Еще
Ed Khan, стратегия остановит торговлю.
и больше не будет торговать это зашито в коде.
ОБЯЗАТЕЛЬНО — это важно.

а дальше новое исследование.
и новый бекстест.
и может быть снова запускаю.
как обновленную стратегию.
avatar
  • 26 февраля 2026, 19:07
  • Еще
использование однопериодных SMA/EMA

 

однопериодные SMA/EMA не использовал НИКОГДА) Не приходило в голову. Обязательно посмотрю на досуге. Не факт, что выгорит, но такие свежие идеи можно почерпнуть только от сторонних коллег) Спасибо!

avatar
  • 26 февраля 2026, 19:00
  • Еще
Ed Khan, у меня нет однозначного ответа о перескаемых МА. Я пробовал и так и этак.
Логика подсказывает использование однопериодных SMA/EMA. Хотя и разнопериодные SMA тоже работают. 
Главное — найти комфортный уровень сглаженности и шумности.
avatar
  • 26 февраля 2026, 18:57
  • Еще

Eugene Bright, комментил тут, что собираюсь использовать отскоки эквити от Полос Боллинджера или возврат к среднему в лице МА. Два подхода, на которых собираюсь двигаться.

взаимопересечения SМА/ЕМА по марже

 

— Спасибо за совет! Вы о пересечении быстрой и медленной МА или о пересечении Простой и Экспоненциальной Машек одинакового периода?

avatar
  • 26 февраля 2026, 18:51
  • Еще

SergeyJu, хах, конечно, универсального нет)

А пример с бабкой — слишком точно бьёт в некоторую категорию инвесторов… ох...))

 

avatar
  • 26 февраля 2026, 18:47
  • Еще
Ed Khan, привет, коллега!
Да, и еще для разнооборазия добавьте взаимопересечения SМА/ЕМА по марже. Это даст искомую фильтрацию.

avatar
  • 26 февраля 2026, 18:38
  • Еще
Если грубо, на некоторых рынках надо выкупать просадку. Это хорошо ложится на психологию обычного человека.
На некоторых рынках надо выкупать новый максимум, это хорошо ложится на поведение бабки в панике — срочно в магазин и берем соль, сахар, спички по любой цене. Завтра будет дороже. 
Короче, надо сначала хорошо изучить свою поляну, потому что универсального рецепта в метастратегиях нет.
avatar
  • 26 февраля 2026, 18:34
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн