IgorK, спасибо за подробное мнение! Мне как гуманитарю оказалось даже понятно!) Безусловно, вы правы. Запуск меты как оркестратора (вместо концентрации на единственной стратегии) — это маст хэв по причине, что соло-стратегия крайне редко будет давать сигнал. Сигналы также нужно дифференцировать по качеству, а не действовать рубильником исключительно с Вкл/Выкл.
Кто-то даже сказал бы, что это дело для ИИ...)) Но, как по мне, задача весьма линейна.
MoscowTrades, усреднение и сглаживание MA Вам в помощь. И потом, переворачивайтесь на 10%, 15%, 20% снижения маржи.
У меня бот выдерживает до 40% просадки по марже. Зато тренд выедает весь.
MoscowTrades, в чем разница?
Не думал, если честно.
Просто смотрел, что маржа упала на 5%, и бот дал команду переворота, т.е. направление текущей позы стало неверным, и бот её сменил на противоположную. Цена при этом изменилась на 0,05%.
Вот и вся разница.
Но это мне так кажется, что это разница. Может быть, и разницы-то никакой нет. Не думал, если честно.
Eugene Bright, а в чем разница — переворачиваться при достижении стопа по вм, или по достижении стопа по цене? Ведь если число контрактов в процессе не меняется — это одно и то же.
Мне кажется, под метастратегией классически понимается оркестратор стратегий, который перераспределяет доли между ними на основе метрик отдельных стратегий (волатильности, Шарпа, корреляций и т.д.)
В рамках одной стратегии трудно разграничить, где кончается стратегия, а где начинается мета.
Пофилософствую:
Любая стратегия представляет собой функцию от цены одного актива или вектора активов (также дополнительно от объёма, параметров стакана).
F: (Price, Volume, Order Book) -> A
A — пространство действий (покупка, продажа)
Задача функции: выделить устойчивый сигнал из шума. Функция может быть любого уровня сложности: скользящее среднее, нейронная сеть, PCA (Principal Component Analysis), или как в вашем случае композиция двух функций (стратегия ∘ мета).
Для линейного случая можно определить порядок этой функции: сколько раз нужно «продифференцировать» цену, чтобы получить сигнал. Если порядок больше нуля — это будет мета.
Гуманитариями повадились называться все, кто в точные науки не могёт))
Нейронки я упомянул исключительно в контексте "Им можно описать человеческим языком тех.задачу, которую раньше мне делали программисты за существенные деньги; нейронка выдаст тот же результат, но за минуту и бесплатно".
Для теста потока идей — превосходно. Колоссальная экономия времени и денег) Мне как трейдеру это освободило руки и добавило творческого акцента.
Ed Khan, к нейро сеткам и ИИ отношусь скептически. Наверное, я ретроград. А может, просто трухлявый старикашка.)))
ЗЫ: не в обиду будь замечено, но махровый гуманитарий должен грамотно склонять имена существительные, как-то слово «бот». Пишут не «ботов», а «боты». Неодушевленное, множественное число, мужского рода, винительный падеж. Звиняйте, если чо…
Eugene Bright, обязательно попробую завайбкодить. Идея очень интересна.
Я махровый гуманитарий — к сожалению или счастью, — поэтому софт и ботов мне пишет программист. Зато новые идеи научился обкатывать с помощью нейросеток, Gemini особо хороша. Вы не пробовали?
Антон Б, ааа. Стоп торгов, новый тест в случае изменившихся условий и новые правила ММ. Теперь понял. Спасибо за пояснение.
Тупанул, потому что сам делаю почти так же. В обязательном порядке.
Не останавливаю торговлю, редко меняю правила самой торговой стратегии, но до основания пересматриваю ММ и РМ, чтоб подвести комфортный MaxDD под новые условия.
однопериодные SMA/EMA не использовал НИКОГДА) Не приходило в голову. Обязательно посмотрю на досуге. Не факт, что выгорит, но такие свежие идеи можно почерпнуть только от сторонних коллег) Спасибо!
Ed Khan, у меня нет однозначного ответа о перескаемых МА. Я пробовал и так и этак.
Логика подсказывает использование однопериодных SMA/EMA. Хотя и разнопериодные SMA тоже работают.
Главное — найти комфортный уровень сглаженности и шумности.
Eugene Bright, комментил тут, что собираюсь использовать отскоки эквити от Полос Боллинджера или возврат к среднему в лице МА. Два подхода, на которых собираюсь двигаться.
взаимопересечения SМА/ЕМА по марже
— Спасибо за совет! Вы о пересечении быстрой и медленной МА или о пересечении Простой и Экспоненциальной Машек одинакового периода?
Если грубо, на некоторых рынках надо выкупать просадку. Это хорошо ложится на психологию обычного человека.
На некоторых рынках надо выкупать новый максимум, это хорошо ложится на поведение бабки в панике — срочно в магазин и берем соль, сахар, спички по любой цене. Завтра будет дороже.
Короче, надо сначала хорошо изучить свою поляну, потому что универсального рецепта в метастратегиях нет.
IgorK, спасибо за подробное мнение! Мне как гуманитарю оказалось даже понятно!) Безусловно, вы правы. Запуск меты как оркестратора (вместо концентрации на единственной стратегии) — это маст хэв по причине, что соло-стратегия крайне редко будет давать сигнал. Сигналы также нужно дифференцировать по качеству, а не действовать рубильником исключительно с Вкл/Выкл.
Кто-то даже сказал бы, что это дело для ИИ...)) Но, как по мне, задача весьма линейна.
У меня бот выдерживает до 40% просадки по марже. Зато тренд выедает весь.
Не думал, если честно.
Просто смотрел, что маржа упала на 5%, и бот дал команду переворота, т.е. направление текущей позы стало неверным, и бот её сменил на противоположную. Цена при этом изменилась на 0,05%.
Вот и вся разница.
Но это мне так кажется, что это разница. Может быть, и разницы-то никакой нет. Не думал, если честно.
В рамках одной стратегии трудно разграничить, где кончается стратегия, а где начинается мета.
Пофилософствую:
Любая стратегия представляет собой функцию от цены одного актива или вектора активов (также дополнительно от объёма, параметров стакана).
F: (Price, Volume, Order Book) -> A
A — пространство действий (покупка, продажа)
Задача функции: выделить устойчивый сигнал из шума. Функция может быть любого уровня сложности: скользящее среднее, нейронная сеть, PCA (Principal Component Analysis), или как в вашем случае композиция двух функций (стратегия ∘ мета).
Для линейного случая можно определить порядок этой функции: сколько раз нужно «продифференцировать» цену, чтобы получить сигнал. Если порядок больше нуля — это будет мета.
Грамотно по-русски уже почти никто не изъясняется. Разруха в языке! Вот печаль вселенская!
По ИИ у каждого — свое мнение. Луддиты тоже нужны, не только прогрессисты.)))
Eugene Bright, хаха, поймали)
Гуманитариями повадились называться все, кто в точные науки не могёт))
Нейронки я упомянул исключительно в контексте "Им можно описать человеческим языком тех.задачу, которую раньше мне делали программисты за существенные деньги; нейронка выдаст тот же результат, но за минуту и бесплатно".
Для теста потока идей — превосходно. Колоссальная экономия времени и денег) Мне как трейдеру это освободило руки и добавило творческого акцента.
ЗЫ: не в обиду будь замечено, но махровый гуманитарий должен грамотно склонять имена существительные, как-то слово «бот». Пишут не «ботов», а «боты». Неодушевленное, множественное число, мужского рода, винительный падеж. Звиняйте, если чо…
Eugene Bright, обязательно попробую завайбкодить. Идея очень интересна.
Я махровый гуманитарий — к сожалению или счастью, — поэтому софт и ботов мне пишет программист. Зато новые идеи научился обкатывать с помощью нейросеток, Gemini особо хороша. Вы не пробовали?
Антон Б, ааа. Стоп торгов, новый тест в случае изменившихся условий и новые правила ММ. Теперь понял. Спасибо за пояснение.
Тупанул, потому что сам делаю почти так же. В обязательном порядке.
Не останавливаю торговлю, редко меняю правила самой торговой стратегии, но до основания пересматриваю ММ и РМ, чтоб подвести комфортный MaxDD под новые условия.
Я катаю такой бот уже года 2. Факультативно с небольшим положительным итогом. Основной рабочей является другая идея.
и больше не будет торговать это зашито в коде.
ОБЯЗАТЕЛЬНО — это важно.
а дальше новое исследование.
и новый бекстест.
и может быть снова запускаю.
как обновленную стратегию.
однопериодные SMA/EMA не использовал НИКОГДА) Не приходило в голову. Обязательно посмотрю на досуге. Не факт, что выгорит, но такие свежие идеи можно почерпнуть только от сторонних коллег) Спасибо!
Логика подсказывает использование однопериодных SMA/EMA. Хотя и разнопериодные SMA тоже работают.
Главное — найти комфортный уровень сглаженности и шумности.
Eugene Bright, комментил тут, что собираюсь использовать отскоки эквити от Полос Боллинджера или возврат к среднему в лице МА. Два подхода, на которых собираюсь двигаться.
— Спасибо за совет! Вы о пересечении быстрой и медленной МА или о пересечении Простой и Экспоненциальной Машек одинакового периода?
SergeyJu, хах, конечно, универсального нет)
А пример с бабкой — слишком точно бьёт в некоторую категорию инвесторов… ох...))
Да, и еще для разнооборазия добавьте взаимопересечения SМА/ЕМА по марже. Это даст искомую фильтрацию.
На некоторых рынках надо выкупать новый максимум, это хорошо ложится на поведение бабки в панике — срочно в магазин и берем соль, сахар, спички по любой цене. Завтра будет дороже.
Короче, надо сначала хорошо изучить свою поляну, потому что универсального рецепта в метастратегиях нет.