Список проголосовавших за комментарий "Мне кажется, под метастратегией классически понимается оркестратор стратегий, который перераспределяет доли между ними на основе метрик отдельных стратегий (волатильности, Шарпа, корреляций и т.д.)<br/> <br/> В рамках одной стратегии трудно разграничить, где кончается стратегия, а где начинается мета.<br/> <br/> Пофилософствую:<br/> <br/> Любая стратегия представляет собой функцию от цены одного актива или вектора активов (также дополнительно от объёма, параметров стакана).<br/> <br/> F: (Price, Volume, Order Book) -> A<br/> <br/> A — пространство действий (покупка, продажа)<br/> <br/> Задача функции: выделить устойчивый сигнал из шума. Функция может быть любого уровня сложности: скользящее среднее, нейронная сеть, PCA (Principal Component Analysis), или как в вашем случае композиция двух функций (стратегия ∘ мета).<br/> <br/> Для линейного случая можно определить порядок этой функции: сколько раз нужно «продифференцировать» цену, чтобы получить сигнал. Если порядок больше нуля