Некоторые мысли в развитие холивара о социальной пользе частного трейдера.

Не могу согласиться с гипотезой [пост] Replikant_mih о том, что переток средств от глупых к умным является благом, т.к. более эффективные лучше ими распорядятся. Попытаюсь поставить её под сомнение с помощью идей из фильмов «The Matrix» [IMDb] (в котором люди использовались как батарейки) и «In Time» [IMDb] (в котором деньги приравнивались ко времени жизни людей).

---

Мы приходим в этот мир, ничем изначально не владея. При этом здесь всё уже поделено до нас: земельные участки и недра, острова и проливы… даже радиочастотный спектр! Кроме того, существует огромное количество легальных и полулегальных алгоритмов, нацеленных на переток капитала от бедных к богатым. Ну и на крайний случай есть война, которая обогащает одних и заставляет начинать всё сначала других.

Пока выбьешь место под солнцем, уже вечер.

То есть на протяжении всей жизни «эскалатор» едет против нас. И чем глупее/беднее человек, тем больше вынужден он шевелиться (тратя время на выживание, а не на развитие).

( Читать дальше )

Рынок манит своими возможностями. Мозг большинства трейдеров отказывается мыслить рационально и заставляет как можно быстрее получить дозу адреналина. Какая альтернатива? Проверить формализованную идею на всей доступной истории и, осознав результаты, не торговать никогда. Что же мешает этому?

• тяга к игре на эфемерных неэффективностях
• нежелание чётко формализовать свою стратегию
• лень всестороннего тестирования идей на истории
• отсутствие подходящего склада ума и технических навыков
• неверие в существование стабильных и прибыльных алгоритмов

Не говоря уже о том, что многим сложно отличить оптимизацию от подгонки или же с уверенностью ответить на базовые вопросы алготрейдинга. Я приоткрою завесу тайны, но взамен хотел бы услышать ваши размышления касательно основного вопроса, однозначного ответа на который, уверен, ни у кого нет.

Итак, можно ли добиться стабильной прибыли в рынке? Для иллюстраций возьмём нарастающий итог результатов сделок фундаментального алгоритма (рост чистой прибыли с учётом потери на спреде) на таймфрейме M5 (тиковые котировки bid/ask от Dukascopy — самые качественные). Почему именно M5? Лучше виден размах колебаний. К тому же, некоторые горячие головы сразу же банят за гладкие equity — они ещё не готовы.

( Читать дальше )