Двоечник, а кто болотную организовывал  ?
уж не медведев ли?

и че это его Путин снял с правительства ?

может он не такой уж Путинский?

и напомни с какой командой пришел Путин в 2000...?
а не было команды… один шел(Сечин не в счет)

Ты бошьше 200% в год делаешь со своими полиномами, матрицами корреляции и альфами?

RoboScalp, и тебе не хворать)

С уважением

Ну вот, только всё ухудшил. Лучше бы это дополнение к посту вообще не писал, т.к. теперь явно показываешь свое невежество в трейдинге.
Может ты и неплохой математик, но точно никакой трейдер!

Translator, нет, не так

Абсолютно любая детерминированная торговая система (та, которая принимает одинаковые решения о покупке или продаже при идентичном прошлом) представима в таком виде.

Стандартные индикаторы ТА и их комбинации — тоже. Но не только они)

С уважением

судя по камментам

сами же просили Секту Ручного Трейдинга не выпендриваться))

я и не выпендривался.

Проблема в том, что на малых таймфреймах

в том-то и дело…

Прогон советника (робота) на истории в тестере стратегий с целью его оптимизации имеет единственной целью выбор таких параметров открытия ордеров, при которых вероятность (математическое ожидание) получения положительного результата (прибыли) — наиболее высока.
Самописные индикаторы — это сплошь и рядом всего лишь комбинации многочленов (иное название — полиномов), представляющие из себя ничто иное как комбинаций вычисления формул (иное название  — систем уравнений), на которых строятся «типовые индикаторы технического анализа».

Matrica, ещё раз: ничего она не даёт, ни на минуту, ни на 5, ни на день. Выкиньте эти дурацкие мысли из головы.
Геометрия, йопт… Вы можете представить, как трейдер инвест.компании или банка сидит над графиком с транспортиром и линейкой?

SergeyJu, какая разница, будет первое движение в модели 100 пунктов, или всего 50, или же 25?! Дальнейшее развитие модели будет идти относительно волатильности первого движения. Т.е. МАТ. МОДЕЛЬ остается неизменной, только заработок то больше, то меньше.  На рынке ничего больше не меняется!!!

Ууууу… да тут полемика...
Я скажу просто: любая система, основанная на прошлом, отлаженная и оптимизированная, уступит 60%-ному знанию будущего.

Matrica, издержки плывут, ликвидность плывет, волатильность меняется в широких пределах. На некоторых активах наблюдалось переключение из режима персистентности в режим антиперсистентности. 
Верю, что на главных мировых валютах (форекс) все благостно. Но так не всегда и не везде.

SergeyJu, 

Рано или поздно системы перестают работать просто потому, что меняется данный рынок, плывут издержки и так далее.

Рынок не меняется с самого его основания. Только растет или падает волатильность. Тот же фунт 10 лет назад в день спокойно бегал по 100-150 пунктов. Сейчас такие дни редкость.
Или взять еврика, лет 20 назад тренд внутри дня на 40-60 пунктов, это был мегатренд… А сейчас это норма.
Но мат. модели не изменились.

RoboScalp, кто сказал про минуту? Я про модель, которая на м5 может длиться от нескольких часов, до полутора суток. На часе это как правило несколько дней. На Н4 может несколько недель идти и т.д. Но котировка уже дает много правильной информации.

Matrica, ничего текущая котировка не говорит о будущей цене, даже через минуту

Михаил К., они поклоняются КОМПУ! Все их действия сводятся к одному и тому же — я самый умный и гениальный, сейчас на коленке слабаю код, КОМП найдет все закономерности и даст мне Грааль!
И на эти грабли наступают 99.9% алготредеров.
А взять и найти закономерности ручками, а потом уже реализовать в виде кода, на такое способен наверное один из 100.000 если не один из миллиона.

22022022, так рынок ходит по одним и тем же физическим законам, что мы в школе проходили. Прошлое движение дает размах для нового тренда в будущее. Ключевые точки по цене и времени известны заранее. Простая геометрия.
Я вам даже могу авторитетно заявить, что котировка начала движения актива, уже содержит информацию о уровнях поддержки-сопротивления, и времени возможного разворота. Дальше просто смотрим как развивается модель.

ves2010, 15 — это очень сомнительно, я такого не видел. В наших условиях всяческие встряски происходят куда чаще. Даже в условно стабильной америке сначала аукнулся кризис развивающихся экономик 97-98, кризис доткомов  2001-2003, потом ипотечно-банковский кризис 2007-2008, потом ковид 4 — залета за 30 лет.

ves2010, обратная связь в алгоритме вполне возможна, только она внесет как минимум 1-2 дополнительных степени свободы. Что выгоднее, взять 1-систему  с «подкруткой» или 2-систему без подкрутки, вопрос скорее философский, чем насущный. 

MatrixLis, одно из двух, или Вы хотите получить универсальную систему на все времена, что слишком просто (простая ребалансировка портфеля разнородных активов работает, хоть и стремно с точки зрения доходности / риск) или предельно сложно, почти недостижимо.
Другое дело, что можно сделать алгоритм, который сам «подкручивает» систему, хоть каждый день, хоть каждый год, как пожелаете.
P.S. А гарантий на систему Вам все равно никто не даст.

RoboScalp, я торгую в том числе системы как у уважаемого Силаева. У Силаева все работает, у меня тоже. Предсказанием цен не занимаюсь, работаю с вероятностями.