Мы торгуем фьючерсами на нефть через официальных брокеров. Задались вопросом: а можно ли, используя нашу стратегию, скальпить на «кухне»? Для эксперимента загнали немного денег на реальный счёт популярной в нашей стране «кухни».

Что из этого получилось.

1. Комиссия за совершение операций

— брокер – постоянная, приблизительно 1 пункт за совершение сделки;

— кухня – плавающая, от 4 до 8 пунктов (от чего зависит так и не поняли, скорее всего, меняется в зависимости от волатильности рынка)

Итог: риски при торговле через брокера меньше, 2 пункта движения цены – уже позиция прибыльная. В кухне, чтобы получить прибыль, необходимо большее движение цены.

2. Плата за перенос позиции

— брокер – отсутствует;

— кухня – небольшая, но есть.

Итог: мелочь, которая также отодвигает закрытие сделки на 1-2 пункта с прибылью.

3. Плечо

— брокер – постоянное (ГО от цены контракта);

— кухня – от 0 до 150.

Продолжаем работать от лонга.

За неделю совершили 28 сделок, заработали 461 пункт прибыли. Закрыли 6 застрявших на прошлой неделе контрактов с прибылью в 133 пункта. 

Подробный отчёт  и скрины сделок. Флет на рынке даёт прекрасную возможность заработать.

Из сложившегося флета ожидаем выход вверх. При проливах будем отбивать просадку, подключая новые контракты. 

Начиная с июля месяца по 9 августа заработано 3000пунктов. Просадка по застрявшим контрактам, исходя из цены закрытия (58,26 $) составляет 9 762пункта. В комментариях задают вопросы – как  наш депозит позволяет выдержать такую просадку. Попробуем ответить.

Прежде всего, правильная система распределения депозита – мы не входим всем депозитом в сделку, а входим лишь его частью. Во-вторых, среднее число совершаемых сделок – около 10 в день. Работа по нашей системе позволяет совершать гораздо больше сделок. На свои индивидуальных счетах мы совершаем от 30 и более сделок, а, согласитесь, это совершенно иной уровень дохода!

В-третьих, самый важный принцип, применяемый в работе – это не кормить рынок своими стоп-лоссами. Мы прогнозируем движение котировок вверх в обозримом будущем, а следовательно, система даст нам закрыть все застрявшие фьючики с прибылью. Возможно, наши принципы работы не подойдут для маленьких инвесторов, обладающих малым размером депозита, и тогда необходимо корректировать риск-менеджмент, возможно, работать со стопами… Но из всех возможных стратегий, применяемых нами в прошлом, та, которую мы применяем сейчас, является наименее рисковой и безубыточной.

В течение 5ти лет работы с фьючерсными контрактами на нефть, мы тестировали разнообразные подходы к торговле.  Мы тестировали каналы, применяли различные методы технического анализа на всех возможных тайм-фреймах. Когда что-то из применённых методов отрабатывало, мы применяли эти методы до того момента, пока они не переставали работать. Ставили себе вопросы – почему перестаёт работать тот или иной метод? Проделки «кукла» или чистая случайность? Метод переставал давать результаты – мы искали снова.

В результате всех этих поисков мы нашли один единственный грааль, позволяющий стабильно зарабатывать на бирже – это скальпинг.

Движение нефти с 18-00 до 22-00: с 60,89 по 59,70, или 119 пунктов… Но кто из вас смог вшортить на хае и выйти на лое?  Наш заработок на скальпинге (против тренда) за это время — 124 пункта. Риски меньше, прибыль больше.

Не смотря на периодические паник-сейлы, происходящие на рынках, мы работаем от лонга. Анализ минутных графиков, а также собственный многолетний опыт работы с данным финансовым инструментом позволяет думать, что скоро пойдём выше границ длящегося уже 2 месяца флета. Выкупают каждый пролив, ММ ведут себя осторожно. Думаем, что в текущем месяце загонят стадо в шорты и поедем на 66-70.

За прошлый месяц при работе от лонга было заработано  2184 пунктов прибыли (подробный отчёт по сделкам можно скачать здесь). В августе продолжаем накапливать лонговую позицию.

Открытые на текущий момент позиции выглядят так:

На возможный вопрос о «жёсткой просадке» — грамотный Риск-Менеджмент решает данную проблему.