• Иван Попов I BST

вам ли не знать про черных лебедей… многие от ставок выигрывают, но не растут. Всему своё время.

Построил график.

 самое время по графику торговать

Убыток эта конструкция может дать в случае делистинга акции без оферты как это было недавно с POLY. Ситуация редкая, но не невозможная.

Если на торгуемый квартальный фьюч планируются дивиденды и происходит их внезапная отмена, то мы получим убыток по лонговой ноге на акции из-за снижения котировок и убыток по шортовой ноге на фьюче из-за роста котировок на размер отмененного дивиденда. Вот и убыток образовался через реализацию скрытых рисков.

Иван Попов I BST, 50% что потеряешь, 50%, что нет.

Иван Попов I BST, в итоге получаем, что и тема не новая, и доходность не выше ставки…

Алекс Бергманн, Верное замечание. Я не заостряю на этом своё внимание. Суть в любую случае не в том чтобы зайти и стоять до экспиры, а собрать 3-5% несколько раз за квартал.

deke, я вроде и не позиционирую себя изобретателем)) Факт в том, что эти «облигации» с высокой доходностью регулярно на рынке появляются.

Данис Ахмаев, сценарий потери 50% распишешь?

ваша схема изначально не дает ту доходность, о которой вы пишете.
У вас есть 100 единиц капитала. чтобы купить акции и зашортить фьюч вам надо поделить капитал
к примеру на 80 единиц вы купили акции, на 20 (в объеме восьмидесяти) зашортили фьюч. То есть доходность вы получаете не на весь капитал, а 0,8.
уже будет на 20%, а 16% годовых

Одноразовая тема с 50%-ным риском.

термин «синтетическая облигация» придумали задолго до вас

Не бывает стратегий торговли или инвестиций с нулевым риском.

Ayrisu, чукча не читатель, чукча писатель?

Доходность выше ставки при нулевом риске

Есть сценарий убытка, но ...

Поймал заработал молодец 👍 но по тренду надежнее, постоит и снова вниз

все логично, молодец

ну хоть что то интересное)

И мы тебя любим, братан! Не пропадай!