Scalper Scalper, какой там профи? Хоть и достаточно давно на рынке, но таковым себя не считаю — до сих пор учусь, а маркет в свою очередь не забывает подкидывать задачки

Хотя есть уникумы, которые через год на рынке уже курсы открывают, клубы и прочий коучинг )

Вставлю 5 коп. в поддержку продаж ) Абы что и как не продаем, добавляя фильтры по ба, уровням волатильности и модифицируя позицию, повышаем шансы на профит. На личном примере, одна из открытых вчера:

Потопчемся на месте или вверх — хорошо. Пойдем резко вниз — получаем cash secured put с дисконтом. Открыта на относительно высокой волатильности:

Scalper Scalper, здесь я пишу крайне редко, аудитории по опционам и так мало, а по американским и вовсе нет. 

То что вы описали, торгуете на moex? Какой БА? И самый популярный в последнее время вопрос — хватает ликвидности ?

Взаимно! Паук в свое время культовое место — как источник полезной практической информации, во времена когда в рунете было мало инфы на тему рынков. Я сам там был больше в роли читателя, чем писателя. 

Здесь же уже давно ничего полезного нет, особенно по интересной мне теме опционов. 

Широкий спред — это не проблема, а особенность инструмента. 

за края, это достаточно сильное движение на протяжении нескольких дней подряд. Первый день +-1.5-2% нормально переживает, за счет волы. Нормально это символические минус или такой же плюс. Дальше по ситуации, но скорей всего часть или все полностью будет закрыто. 

Но в такие периоды как март/апрель этого года, когда движения +-2% и больше, такая позиция в принципе не может быть открыта, не пройдет фильтр начальных условий.

в каждом чате опционщиков нормальных

Тогда возможен арбитраж +колл на акции/-колл на фьючерсы и они сойдутся  в дату экспирации?

тут посыл не суперточному и текущему расчету, а сам принцип.

Как мы знаем ситуация может и за минуту поменяться, применять надо в моменте заключения.

Важен сам подход и расчет.

За эту отписку и поставил минус.

Цена фьючерса — $200. Трейдер покупает опцион Call со страйком $150 (OTM) 

Было бы очень интересно узнать ваши предположения по этому поводу

Раскрыта стратегия роста

Наиболее вероятный базовый подход — Iron Condor, в вариациях:

• Продажа ближних страйков (где базовый актив, скорее всего, останется)

• Покупка дальних опционов для ограничения риска

• Часто добавлены ступенчатые крылья, приближающие её к Butterfly или кастомным спредам

Каждый первый, прочитавший Натеберга, Конолли и тд знает, что есть бабочки, кондоры, дельта нейтральность итп, но само по себе это знание не ведет к утроению капитала за три года.
 
Без указания как минимум дельт, dte проданных/купленных ног, параметров хеджирования и тд, это общая база, о которой и так упоминал автор в своих постах, а не стратегия.