День добрый, друзья! Является ли продажа путов у денег на Si адекватным способом хеджирования валютного риска в частности девальвации рубля. Сколько % укрепления $ позволит компенсировать данная тактика если USD/RUB уйдет вверх и опцион не исполнившись распадется? 

День добрый, друзья! Я раньше возмущался, что по самым ликвидным фьючерсам, таким как RI, Si, BR, ED (мой предполагаемый набор для дейтрейдинга) нужно еще прогнозировать курс USDRUB для подсчета фин. результата в рублях, а сейчас вот думается, это же вопрос психологии и стоит всего лишь перестроить свою оценку всех товаров и услуг в доллары и проблемы нет)) это же специально для удобства нерезов сделано, которые изначально мыслят в не в рублях, так?!

Друзья, как известно при лонге Si мы платим за контанго и если $ не растет мы на этом теряем, однако на СMEесть фьючерс 6R RUB/USD где можно шортить рубль (по сути лонгуя $). Вчера в то время как на споте MOEX был курс 64.03 и Si порядка 64.4 на СME 6R 0.01552 переведя в доллары получается 64.43. Продавая фьючерс на рубль мы как бы покупаем фьючерс на доллар и все равно попадаем на контанго (просто в случае 6R платим за бэквордацию)! Что-же получается никак против рубля на срочке не сыграть не заплатив примерно в размере ключеовой ставки и если так, что все таки выгодней шортить рубль через 6R (депо в $) или лонговать Si (депо в рублях)?, я догадываюсь, но интересно ваше мнение!

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на СИ на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!