как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

AlexGood, ну да, опц на Си. Если у вас активная торговля, то премия по опциону не такая уж и большая, а удобства меньшего ГО и отсутствие убытка играют не малую роль. Но тут, конечно, решать вам.

Кухонный трейдер, руками уже никак. Не дадут. Я в квике арбитражил  через lua в первую неделю жизни микса. Потом меня съели =))

AlexGood, наверное. И колокация =) Если мы говорим про арбитраж в пределах биржи =)

AlexGood, нужен ли тогда Ри?

Андрей К, не-не, но афтар хочет не этого ж, но правда так и не уточняет чего хочет все же

AlexGood, но тогда (поправлюсь): открываться в Си на 
Nsi_lot=(1/500)* Rtsi*N_lot_ri,
если я понял правильно, без оглядка на курс рубля вообще — то всегда в лонг

AlexGood, а о каких суммах речь? судя по вашему вопросу, суммы не большие, съедят ваши заявки.
А если у вас среднесрочные сделки, то вообще проблем не вижу.

AlexGood, если речь о рублях, то 1млн это порядка 50-60к, встанете в двух стаканах на всякий случай, съедят очень быстро. Да даже одного стакана mix хватит.
Если речь о 300к+ контрактах примерно, да тоже съедят, либо частями предложить, либо просто нужно предложить приятную цену, съедят моментально.
Если речь о большем и внутри дня, я бы уже действительно бы наверное задумался о синтетике rts + si, тут нужно высчитывать порции правильно.
Как то я тут не готов рассказать про бОльшие  объемы в миксе, не было возможности проверить.

Андрей К, ему не нужен mxi -
афтар хочет «виритуальный валютный раша-индекс» и «виртуальную деноминацию депо в баксы» на величину открытия  в индексе(поправьте если не так)

AlexGood, вот так и арбитраж… в си и ри ликвидность есть...
вообще есть еще один арбитраж… си-еу=ед...