Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на СИ на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!
Good Amigo, чем для снятия валютного риска опцион лучше, только издержки дополнительные, а опцион на fRTS cам несет риски (как будто я направленную позицию занимаю по доллару), или вы про опцион на Si?
AlexGood, ну да, опц на Си. Если у вас активная торговля, то премия по опциону не такая уж и большая, а удобства меньшего ГО и отсутствие убытка играют не малую роль. Но тут, конечно, решать вам.
цель-то захэджиться на бакс в размере депо или в размере позы по frts?
в первом случае, думаю, ответ очевиден.
во-втором, Афтару надо глянуть: http://moex.com/ru/derivatives/select.aspx#Ri или специф-ю Ри
upd (Nsi_lot=1/500 Rtsi)
А ведь правильный вопрос!
Я бы чуть расширил — как, используя три инструмента: Si, фьючерс РТС и фьючерс ММВБ (ладно, плюс доллар на валютном рынке), поарбитражить так, чтобы выхлоп получился больше банковского депозита?
Понятно, что роботы там уже настроены и пашут вовсю, но хоть идейку подкиньте?
AlexGood, но тогда (поправлюсь): открываться в Си на
Nsi_lot=(1/500)* Rtsi*N_lot_ri,
если я понял правильно, без оглядка на курс рубля вообще — то всегда в лонг
AlexGood, а о каких суммах речь? судя по вашему вопросу, суммы не большие, съедят ваши заявки.
А если у вас среднесрочные сделки, то вообще проблем не вижу.
Андрей К, ну начну с малого, где то 1млн, потом буду реинвестировать, может через пару месяцев еще 2-3 млн добавлю, вот и интересно при какой сумме упрусь в предел ликвидности, cтиль — интрадей, менее вероятно cвинг.
AlexGood, если речь о рублях, то 1млн это порядка 50-60к, встанете в двух стаканах на всякий случай, съедят очень быстро. Да даже одного стакана mix хватит.
Если речь о 300к+ контрактах примерно, да тоже съедят, либо частями предложить, либо просто нужно предложить приятную цену, съедят моментально.
Если речь о большем и внутри дня, я бы уже действительно бы наверное задумался о синтетике rts + si, тут нужно высчитывать порции правильно.
Как то я тут не готов рассказать про бОльшие объемы в миксе, не было возможности проверить.
Андрей К, ему не нужен mxi -
афтар хочет «виритуальный валютный раша-индекс» и «виртуальную деноминацию депо в баксы» на величину открытия в индексе(поправьте если не так)
Сергей К, сразу после поручения президента рынок обвалился, это так не работает, все голосуют деньгами, повысят ставку и биржа не интересна для половины людей, а понижении ставки пока даже речи нет...
Последний день торгов акциями YNDX в стакане Т+1 Ограничения не распространяются на режим торгов «Выкуп: Адресные заявки».Подробнее читайте на сайте Московской биржи Авто-репост. Читать в блоге >&...
ыЗ йиртимД, вообще-то сказал — дно! В офисах возможно и более-менее (давно не был). Банкоматы, на пример, не все модификации 5000 купюр принимают. А сайты банка и брокера вообще полная дрочь!!! (та...
Как инвестировать в искусственный интеллект Какие компании на криптовалютном и фондовом рынке разрабатывают и инвестируют в ИИ и чьи активы можно купить
С появлением ChatGPT искусственный интеллект...
цель-то захэджиться на бакс в размере депо или в размере позы по frts?
в первом случае, думаю, ответ очевиден.
во-втором, Афтару надо глянуть: http://moex.com/ru/derivatives/select.aspx#Ri или специф-ю Ри
upd (Nsi_lot=1/500 Rtsi)
Я бы чуть расширил — как, используя три инструмента: Si, фьючерс РТС и фьючерс ММВБ (ладно, плюс доллар на валютном рынке), поарбитражить так, чтобы выхлоп получился больше банковского депозита?
Понятно, что роботы там уже настроены и пашут вовсю, но хоть идейку подкиньте?
Nsi_lot=(1/500)* Rtsi*N_lot_ri,
если я понял правильно, без оглядка на курс рубля вообще — то всегда в лонг
А если у вас среднесрочные сделки, то вообще проблем не вижу.
Если речь о 300к+ контрактах примерно, да тоже съедят, либо частями предложить, либо просто нужно предложить приятную цену, съедят моментально.
Если речь о большем и внутри дня, я бы уже действительно бы наверное задумался о синтетике rts + si, тут нужно высчитывать порции правильно.
Как то я тут не готов рассказать про бОльшие объемы в миксе, не было возможности проверить.
афтар хочет «виритуальный валютный раша-индекс» и «виртуальную деноминацию депо в баксы» на величину открытия в индексе(поправьте если не так)
вообще есть еще один арбитраж… си-еу=ед...