18 мая 2024 рядом с Клязьминским водохранилищем прошла встреча алгоритмических трейдеров, фокусирующаяся на превращении рыночного хаоса и волатильности в прибыль через продвинутые алгоритмы торговли во время кризиса. Погода была шикарной, и я бы сказал нерабочей. Но всё прошло отлично. Очень рад был видеть много знакомых лиц.

Мы с моим партнером Ильёй Гадаскиным выступили с темой: "Направленные алгостратегии и их сочетание с портфельными подходами в инвестициях". Кроме того, что я открыто пишу про стратегии ABTRUST, ABIGTRUST и AITRUST, мы показали результаты по нашим основным алгоритмам, которые используются на счетах VIP клиентов. Кроме того рассказали о новом продукте, который реализуем с Finam. О нём я расскажу чуть позже, когда на самом Finam появтся все необходимые маркетинговые материалы.

Ещё раз хочу выразить благодарность Андрею Верникову, по рекомендации которого, мы были приглашены на данное мероприятие.

А здесь привожу небольшой фотоотчёт.

10 мая в возрасте 86 лет умер один из легендарных управляющих и инвесторов — Джим Саймонс. Он, конечно, не был известен в широких кругах как Баффет, Линч или Далио, но среди профессионалов его знали очень хорошо.

Саймонс известен алгоритмической торговлей (инвестициями). Фонд Медальон (Medallion Fund) компании Renaissance под его руководством в период с 1988 по 2021 принёс баснословный результат — 37% годовых за вычетом комиссий. Даже если бы Саймонс брал 49% за управление, то результаты инвесторов всё равно были бы выше доходности SP500.

Вот, что о нём писали финансовые обозреватели:
Саймонс один из первых, работая в Renaissance, создал базу исторических данных огромного количества активов, очистив её от различных неточностей. Он был не просто прекрасным математиком, но и прекрасным руководителем. Умел рассмотреть таланты, а благодаря связям в академических кругах мог привлечь лучших на работу в Медальон. Очень мало было тех, кто получив работу в фонде в последствии покидал его. Саймонс и его команда обнаруживали закономерности в ценах, даже когда их нельзя было объяснить фундаментальными факторами.

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.

Очередная игра в выходные на моём Телеграмм Канале. Вопросы и пояснения. Как и в прошлый раз предлагаю попробовать решить задачи, а уже потом переходить к пояснениям.

Преамбула к игре:

Выходные, время немного развлечься и порешать задачки. В этот раз я решил коснуться вопроса, который хорошо бы знать людям, которые занимаются инвестициями, управлением портфелями, создают и тестируют свои торговые стратегии. Но вопросы я придумал из области социального характера, так как математика в них одинаковая.

Поехали!

👇👇👇

Финансовое издание решило провести исследование по финансово-экономически вопросам среди 250-ти эмитентов, чьи акции торгуются на Московской Бирже.

Вопрос 1

По оценкам отдела занимающегося опросами, в лучшем случае из всех представленных эмитентов пройти анкетирование согласятся не более 30%. Какова будет статистическая ошибка полученного исследования если её рассчитать самым простым и быстрым способом?

a) 3,16%

b) 4,92%

c) 5,16%

d) 5,77%

e) 6,32%

Вопрос 2

Сколько финансовому изданию надо потратить дополнительно денег, чтобы уменьшить ошибку исследования на 1,5 процентных пункта, если известно, что себестоимость одного анкетирования составляет 5 тысяч рублей.