Начнем с традиционной таблицы

Пропустить такие тренды, которые были в RI и GAZP c 27 августа по 15 и 30 сентября, соответственно, для моих систем было бы  «преступлением». Они его и не совершили.

Типичный диалог на трейдерских ресурсах: 

«Трейдер».  Мой прогноз сбылся на все 100 (ссылка на один из кучи «прогнозов»), я на нем заработал кучу бабла. А Вы так можете?

Скептик. Весь стейтмент хотя бы лет за 5 покажи.

«Трейдер». Зачем? Я в ДУ не беру! 

Новички – запомните, кавычки у слова «трейдер» тут поставлены мной совсем не случайно.

P. S. В комментариях как раз и четко сформулировали суть поста: "не следуйте сигналам тех, кто не доказывает стейтом доходность своей торговли, какими бы успешными их трейды не казались в единичных случаях." Спасибо PrAct.

Начнем с традиционной таблицы

Когда я думал над комментариями в первой половине третьей декады августа, то планировал их начать с фразы: главным неудачником августа стал  RI-тренд. Собственно так оно и было: он получил две большие «пробоины» 6 и 9 августа и «героически» отбил около 70% того убытка, что позволило прибыли  RI-контртренд перекрыть текущие убытки RI-тренд. Все резко изменилось после речи Пауэлла в Джексон Холле 27-го. Лонги в RI-тренд, открытые в течение некоторого времени после нее в этот же день, дали прибыль практически равную убыткам 6 и 9-го и, соответственно, вывели RI-тренд в хороший плюс, даже чуть больше августовского плюса в RI-контртренд. Зато Si получил большую «пробоину» и из небольшого плюса ушел в минус и по летней традиции этого года стал единственным неудачником августа.

В результате в августе счет сделал несколько раз новые исторические максимумы и закончил август на историческом максимуме, что, как я уже писал в июльском обзоре, не характерно для августа в моей торговле. И вообще три летних месяца в плюс я последний раз имел в 2017-м  году ( с 2002-го по 2016-й такое было только еще один раз в 2003-м, а до июля 2002-го у меня просто нет помесячной статистики счета).

Посчитал характеристики индекса Gorchakoff Global index с момента создания (чистый out of sample, хотя и ранее доли не оптимизировались, только отбор стратегий был).

Из 31 месяца только три убыточных: ноябрь 2019, февраль и октябрь 2020-го.

А числовые характеристики в рублях по подневной динамике счета выглядят так:



По моему мнению, эти цифры — лучшее доказательство утверждения, что диверсификация по инструментам, методам торговли, спекуляциям и инвестициям, странам — это лучший и единственный метод ограничения рисков и получения качественного соотношения «доходность-риск».

P. S. Для сравнения аналогичные цифры для моего счета за тот же период


Это к вопросу «одна голова — хорошо, а две лучше». 

Началось это в далёком 2002-м году, когда в компанию, где я тогда работал, стали приходить клиенты, которые ничего не знали ни обо мне, ни о моем управлении, но слышали, что на акциях можно хорошо заработать.

До 2002-го я торговал всего на 5-ти счетах: компании, своем (записан на жену) и трёх клиентов. Из этих трёх клиентов один был моим хорошим знакомым, а два других — родные братья, которым меня рекомендовал наш общий знакомый.

Естественно, что со стороны новых клиентов при первом месячном минусе началось роптание, вплоть до обвинения со стороны одного клиента в переливе, на том основании, что в присланном отчёте у него куча убыточных сделок и наверняка мы были контрагентом.

Что делать? Решение с моей стороны созрело быстро: утром, в первый рабочий день следующего месяца на сайте компании публикуем результат в процентах на счете компании за месяц и с начала года. Если у клиента претензия, а результаты отличаются не более, чем на 0,2%, то предлагаем просто заглянуть в сообщение и убедиться, что «мы в одной лодке». Упомянутая выше часть вопросов отпала.

Потом по моему предложению добавили ещё один показатель: максимальная просадка с начала года, правда, по опыту общения с действующими клиентами и потенциальными, он мало кого интересовал. Но мне так было спокойнее.

Но возникла новая проблема: «рынок +2%, а счёт -2%» (в обратной ситуации почему то претензий не было). Как быть?

Опять решение созрело быстро: добавить в сообщение краткий комментарий управляющего на чем заработали и почему проиграли. Так и «пошло-поехало».

В Риск-Инвесте ещё до моего прихода скопировали эту идею (не удивительно, если я был знаком с его директором ещё по общению на форуме аналитиков РТС в 1999-2001 и первую встречу в реале посетителей форума howtotrade в январе 2003-го организовал он) и потому я туда пришел в 2004-м «на все готовенькое».

Даже когда в 2008-м нам босс запрещал иметь сторонних клиентов, я все равно написал полугодовой обзор результатов на своем счёте
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1214859528

Были перерывы? Были. В 2012-2013-м шла «перестройка» и мне ничего не хотелось писать и я только в закрытой части форума howtotrade продолжал публиковать результаты в формате:
02.11

Начнем с традиционной таблицы

Как видно из таблицы, основная прибыль июля пришлась на RI, точнее на RI-тренд (RI-контртренд закончил июль в небольшом минусе). Причина очевидна: появились движения в несколько дней в Si и возродилась сильная отрицательная корреляция между RI и Si. А вот сам Si в режиме «лонг с плечом» не «блеснул».

Подводя итог, можно сказать, что для июля (лето, отпуска – «рынок никакой») результат неплохой, но впереди август, самый неприятный месяц в моей многолетней торговле.  С 2006-го года, включительно, я могу вспомнить только один очень удачный август – август 2017-го, когда счета под моим управлением «рывком» вышли из просадки, длившейся с марта 2016-го. Но, увы, это была лишь моя маленькая «победа», не отразившаяся в итоге на судьбе Форума. Удачным мог бы быть и август 2011-го, но тот год был «годом упущенных возможностей». А неудач именно в августе было гораздо больше: