Я не противник «инвестора» в моем определении:

— Трейдер – это лицо, принимающее решения о покупке-продаже активов на финансовом рынке.
— Инвестор – это трейдер, постоянно находящийся в позиции лонг, апериодически меняющий в портфеле доли активов, со средним временем смены не чаще 2-х раз в месяц.

Если б я был противником, то  не создал бы  «Русского Баффета»



цель которого доказать, что для обыгрывания индекса по доходности в растущие годы  не нужны фундаментальный анализ и «плечи».

Я только хотел предупредить, что в падающие годы никакой анализ не спасет «инвестора» (в моем определении) от больших потерь, а «плечи» вообще «убьют». И в последнем случае «спекулянт» с разумными «плечами» (!) находится в более выигрышном положении. Впрочем, последнюю мысль я вроде раскрыл в докладе.

PS. Странно, что в программе меня записали в «алго». «Алго» я посвятил лишь несколько предложений про корректное тестирование систем, когда говорил о свойствах случайного блуждания. В моем докладе вовсе не стоял знак равенства «спекулянт»=«алготрейдер».

Желающие могут скачать по ссылке

drive.google.com/file/d/1vGjqf4geQ5VVLUqb-dGhF3B1j55AjacG/view

В этот раз ни одной формулы :)

PS. Прошу прощения, первый раз перепутал ссылку с гугл-диска.

Выступить на конференции смартлаба с философско-методическим докладом «Спекуляции не рискованней инвестиций». Пора исправить «правый» инвесторский уклон на рынке :)

Отличная погода, отличная организация, отличное общение, глинтвейн супер. Что еще понравилось? Количество рекламы и саморекламы в выступлениях минимально и именно «в пределах нормы», причем во всех без исключения. Ни одного призыва нести деньги кому то конкретному и(или) за что-то платить. ИМХО, но это первая конференция, когда все выступления такие.
Что не получилось? Очень хотелось открыть дискуссию со сторонниками инвестиций по поводу совершенно ошибочного и популистского заявления Швецова о «9 месяцах жизни спекулянта». Ну нет этого на бирже и не может быть ошибочный и просто лживый тезис аргументом в пользу инвестиций. Можно привести кучу аргументов именно в пользу инвестиций, но это и не отменяет пользу спекуляций. ИМХО, но главное для успеха в торговле не как торгуешь, а торгуешь так, как тебе комфортно. А тут, как говорится «на вкус и цвет...».

Кстати, самым наглядным подтверждением последнего, было выступление Тимофея. Но, увы, «конференция не место для дискуссий» :) Понятно, что следствие высочайшей насыщенности данной конференции, пожалуй, превзошедшей не только конференции самого смарт-лаба, но и многие аналоги. Но в этой насыщенности есть и минус: все доклады прослушать внимательно сможет только очень натренированный человек. Я к таковым не отношусь и потому к стыду своему могу сказать без отвлечений и перекуров прослушал только Романа Андреева, Ларису Морозову, Тимофея Мартынова и круглый стол алготрейдеров. Прошу прощения у других докладчиков за то, что отвлекался, выходил и слушал урывками. Просто не хватило физических сил. Но это и плюс такой конфы — каждый может найти что-то «свое». Про те доклады, что слушал внимательно могу отметить высочайший ораторский и педагогический талант докладчиков. Доклады «с чувством, с толком, с расстановкой». С чем то был согласен, на что хотелось возразить, но именно это и отличает интересные доклады от «пресных». Ну про то, что времени на возражения не было, я уже сказал выше.

Ну а подробно про «коньячок под шашлычок» писать не буду, ограничусь сухой официальной фразой: «встреча прошла в теплой дружеской обстановке». Никакого троллинга и «срача», чего и всем желаю в виртуальном общении.

Периодически я изучаю отзывы о моем курсе, используя поиск яндекса и гугла и выбираю самые оригинальные. До вчерашнего дня безусловная «пальма первенства» была у отзыва:

«Был на семинаре у Горчакова, как то не пошло, за два дня Горчаков дал 150 формул и две картинки, лучше б было наоборот».


Но вчера под ссылкой на курс нашел отзыв оригинальнее:


Первый. Ну как курс, стоит сходить?


Второй (отвечает Первому — прим. мое). Представьте себе, что Перельман Вам читает доказательство своей теоремы.

Да, чувствую, что на конфе своим докладом «подложу Тимофею свинью» :) Но я не виноват, он сам настаивает.

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Vol_t.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.