А. Г., кстати, Вы собираетесь в этом году хау ту трейд? будет сабантуй?) я тоже есть у вас на сайте, может заеду, если собираться будете. Или уже все прям совсем распалось?
А. Г., можно, но рисовать это рядом с графиками активов в соответствующей валюте.
Вы бы еще на полярной системе координат график заданный точками на декартовой нарисовали.
Если честно не знаю, зачем подписан до сих пор был.
А. Г., Объяснения, конечно, могут быть, но они не отменяют факты. Есть старый анекдот про разговор двух политологов:
"- Слушай, я совершенно не понимаю, что происходит...
— Сейчас я тебе все объясню!
— Да объяснить я и сам могу — я понять не могу..."
А факты говорят о том, что ни один F-35 не пострадал, находясь в пределах досягаемости ракет ПВО. Что флагман Черноморского флота (ракетный крейсер!) не способен отразить атаку противокорабельных ракет. Что танк «Армата» был разработан не для участия в боевых действиях, а для чего-то другого. Что БМП «Брэдли» на поле боя сильно превосходит БМП-3 по боевым качествам...
Неужели Вы думаете, что клиенты «Рособоронэкспорта» этого не видят...
А. Г., Не только поэтому… И расплатиться с «Рособоронэкспортом» тяжело — платежи зависают. Да и престиж нашего оружия упал сильно в последнее время. Израильские F-35 безнаказанно утюжили и Сирию, и Иран — ни одного самолета не потеряли! А ведь и там, и там С-300 были…
А. Г., предположим, у вас есть 10 разных алгоритмов с равными весами, на каждый по 1 контракту РИ. Итого счёт по вашим прикидкам должен быть кратным 10 номиналов РИ. Но. Мы берём и делаем так. Пусть счет равен по номиналу 7 контрактам РИ. Тогда требуемая поза в 10 виртуальных контрактов будет соответствовать 7 реальных контрактов и далее — пропорционально. Хоть 100 млн. Хоть 200 млн. Хоть 400 тыс. Всё можно будет торговать.
А. Г., ну, я считаю это разумно (хотя и сложно иногда). Сам бы вот хотел вывести в Сбер, но геморрой с переводом пугает. Деньгами это надежно и понятно.
А. Г., для этого надо делать виртуальную позицию, чтобы условные 10 алгоритмов на 10 контрактов пропорционально масштабировались на меньших счетах: те же 10 алгоритмов на 9 контрактов, те же 10 на 7 и тд.
А. Г., Тут не видно что RI-контртренд в плюсе Мои итоги июля.
Эквити отдельного RI-контртренд хотя бы покажите? Это не контртренд, это тупое усреднение убыточных.
А. Г., ну если для вас важнее удобство управлением позицией, чем вероятность получения профита, тогда ок, это ваш выбор. В РИ сейчас даже в скальпе делать особо нечего, пустая трата времени.