А где ВВП США в золоте для сравнения?

Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций с 30.09.2022 по 30.04.2024 +92,15%. Это по Вашему не рост?

Laukar, в те времена Нобелевская премия не была миллионы долларов.

Laukar, ну Эйнштейн не был долларовым миллионером.

Rostislav Kudryashov, ну реальный то ВВП не номинальный, а тот, что считают Всемирный банк или МВФ по ППС. Ну да, Германия там 22-я, а Россия 60-я и практически равна с Турцией и Грецией, а не с Германией.

_xXx_, ну я это первый раз в рунете увидел и  © взял из рунетовского сборника цитат.

Laukar, а разве умный человек, сомневаясь, будет продавать?

astray, у талантливых — творческие кризисы знают все люди. А когда не знают…

in_line, то, что можно сделать конкретно в Финаме, Вам уже ответили ниже

smart-lab.ru/blog/1035255.php#comment17032448

А то, что кто-то в долг давал — это другой вопрос, а мой комментарий только о том, что реально с деньгами на брокерских счетах.

Александр, удерживать 100% НДФЛ при выводе средств — это требование ЦБ для брокеров и доверительных управляющих с 2014-го года. До этого требовали только долю, пропорционально доле выводимых средств.

Ladimir Semenov,  а зачем с точки зрения рынка? У нас рост фондового рынка в 2001-2007 при инфляции больше 11% годовых был в 2 раза больше инфляции и зарплаты росли быстрее нее. А как стали бороться за 4% с лета 2010-го, так и рынок перестал расти и зарплаты стали отставать от инфляции до ковида, когда от этой борьбы с инфляцией через ставку отказались. Точно также с инфляцией в штатах боролись при Картере и посмотрите, что там было. 

У нас инфляция в годовом исчислении — 8,29%, а ставка 16%. Нафига ее дергать?

А какие позиции? На фондовом рынке Мосбиржи  сделки происходят в режиме Т+1 и, соответственно, средства на счете появляются только на следующий день перед вечерней сессией, а на срочном расчет сделок происходят в ближайший клиринг в 14:00-14:05 или 18:50-19:05.  Во втором случае у брокеров бэк-офис, в чьи обязанности входит ввод-вывод, уже закрыт.

Роман Волков, ну Квик создал для этого Lua. А так как я все делал на С# задолго до появления Lua, то лень было его изучать. Но я знаю людей, которые делали алго в амиброкере и его связью с квиком ещё во второй половине нулевых: туда до сих пор можно гнать любые таймфреймы из квика.

Тимофей Мартынов, врачи запрещают. О причине долго писать, она очень редкая, в десятки раз реже инфарктов и инсультов. Может и разрешат, когда МРТ покажет, что ее признаков больше нет. Ведь никакой другой анализ  признаков этой болезни не выявляет и они у меня идеальны для моего возраста.

Роман Волков, не знаю, у меня с выставлением-снятием заявок через текстовые файлы проблем нет, как и нет проблем со скачиванием интрадея активов, которыми торгую, из таблиц квика в ПО, в котором формируются минутки для базы данных, с которой работают мои алгоритмы на C#.

А в остальном квик мной используется только для анализа полного или неполного срабатывания стоп-лимит заявок из таблиц портфелей счетов.

evg_gen +100(100), 

как себя поведет М2 в следующие 10-20 лет — делов то

Ну для штатов ключевой не М2, а S&P500/M2. А у нас то, как изменяется М2 с февраля по ноябрь. Потому что скачек декабря из-за премий и падение следующего января — это «ни о чем».

evg_gen +100(100), 

у нас нет ускорения М2?

 
С июля 2010 по март 2020 было резкое замедление по сравнению с 1999-2009. Только на ковиде и СВО — ускорили до августа 2023-го, а с августа 2023-го опять замедляем.

купил и забыл хорошо было с 80х в США когда беби бумеры, новые технологии и рост всего и вся
у нас же такого нет и в помине

«рост всего и вся» — это ускорение роста М2 при Рейгане. S&P500/M2 и стал прекрасно расти из минусов с 1959-1980, но его максимум — это март 2000-го до сих пор.

Врач-бондиатОр, 

уже пора секрет фильтра пилы раскрыть )

Да он же давно раскрыт. Это одновременно отрицательная корреляция соседних приращений логарифмов цен закрытия дней (у меня 18:40 для акций и 18:50 для фьючерсов) И цен (H+L) c 10:00 до указанного выше закрытия. А время расчета по числу дней и величина минуса корреляции для включения фильтра  — это вопрос оптимизации для каждого торгуемого актива.