Не понимаю, что хотел сказать автор.
Почему нет графика длины женских юбок или количества кошек на душу населения?

МиШм, вот  графики по срокам до и после повышения. Они совсем другие

МиШм, ну не сразу, а 27 сентября. Ну там и ставку ЦБ повысили 16 сентября с 7.25% до 7.5%.  Потому и получили для MCFTRR тоже самое. А вот USDRUB совсем другой в 2018-м.

МиШм, 
советую не спорить с ТС. в этом нет никакого профита :)

а сейчас и на войну могут забрать 200-300 тыч

Ну и дело не только в этих графиках. Напомню что после прошлых президентских выборов в 2018 году сразу повысили пенсионный возраст и НДС

Кристина Драгон, Финам, тариф Инвестор.

А. Г., какой у Вас брокер?

T-800, 
я об этом и написал… значит на пятиминутках у вас робот не торгует внутри дня(хотя вы утверждаете иное), так как он будет всегда под запретом от сигнала с дневного, и поэтому он лишь подтверждает торговлю на дневном таймфрейме. Это следует из вашего утверждения ...

у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает

banditos, примерно так:
вход в лонг: (сигнал на дневном ТФ лонг) и (сигнал на 5м ТФ лонг)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ шорт) или (сигнал на 5м ТФ шорт)
вход в шорт: (сигнал на дневном ТФ шорт) и (сигнал на 5м ТФ шорт)
выход из лонга: (сигнал на дневном ТФ лонг) или (сигнал на 5м ТФ лонг)

сигнал в разных системах может быть разный, например Моментум или пересечение двух МА. На дневном ТФ он целый день одинаковый, т.к. рассчитан по закрытию прошлого дня, а вот на 5минутном он может меняться внутри дня лонг/шорт

T-800,  Значит ваша система на пятиминутках и не открывает шорт, если на дневном аптренд, но тогда получается что на пятиминутках у вас вообще нет торговли, ее запрещает постоянно дневной таймфрейм. Тогда какую роль играет пятиминутный таймфрейм у вас не понятно или вы что-то не совсем корректно описали

ves2010,  Верно… это предвестник послемартовского падения рубля

Prophetic, ну какую то одну посмотрел и посчитал в процентах.  Я не смогу сказать, например, о процентах сделок в графике контртренда, который привел в комментариях. Только за день у меня проценты и позиция в конце дня была шорт.

А. Г., 

а сделки я вообще не смотрю

при этом, Вы в топике пишете:

сделки с убытком -0.81%

Несколько противоречиво. Не находите?

Валерий Осипенко, случайность — это не всегда плохо. Если, например, с вероятностью 0,55 угадывать выпадение монетки, то вероятность убытка после 1000 бросаний 0.00099.

T-800, ну я тут уже  написал, что лонги открываю, если пробивается вверх гипотеза о падающем тренде или «пиле». Этот уровень вчера для Н и был в этой системе чуть выше  90000.

Prophetic, 

1. Убыток у меня при тестировании — это максимальная просадка  с вероятностью 0,05 в случайной перестановке дневных приращений минус сдеднедневная прибыль и тестируется эквити дней, а сделки я вообще не смотрю. Вчерашняя сделка ничего сильно негативного в динамику эквити Si не внесла, а просто удивила меня динамикой внутридневных цен.
2. По трендовым системам я торгую стоп-лимит сделками и лимит у меня сейчас даже меньше 0,2% — 0,1%. Это уменьшено потому что сейчас мой счет+клиенты ~100 млн. руб., а 0,2% я все-таки делал для миллиарда.

А. Г., у меня сделки внутри дня на 5 минутках, но еще система смотрит дневной ТФ и против тренда на дневном ТФ сделки не открывает. Вчера на дневках у моей системы был не растущий тренд.

А. Г., А Вы уверены, что проблема данного размера убытка именно в попытке входа в лонг, а не в большом проскальзывании относительно цены максимума, на пробое которого открывалась поза? Заявки рыночные выставляются? Может надо лимитками, с заложенным «приемлемым для Вас» проскальзыванием позу набирать?

MPlus, дополню. Если б вчера Si после моей покупки не упал ниже  89300 и в 18:50 закрылся  выше 89619, то я бы из этого лонга и не вышел. А покупал я, как Вы видите на графике, чуть выше 90000.