На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )

Вот, говорят, что у рыночных распределений длинные хвосты. Ну, допустим.
Распределение строится относительно некой средней линии, и его вид, естественно, будет сильно зависеть от того, как вы провели эту среднюю. Способов — тьма. Первый и самый плохой -МА, любая.
Если у вас эта средняя гуляет сама по себе, то у распределения неминуемо появятся хвосты. Просто мысленно представьте себе этот процесс.
Если мы более правильно построим среднюю (не хочу перечислять методы — это не для топика на СЛ), хвосты существенно уменьшатся. Наверное позднее могу даже показать это на паре разных средних.
Это уже гипотеза. Если сделать идеальную среднюю, то хвосты, может, вовсе пропадут?)

На чем чем только не писал стратегии — На VBA Excel, VB.NET (тогда еще так назывался), C#, C++. Не обошлось и без участия скриптовых языков Java Script, Lua. Не обошлось и без специализированных языков, R, например — вот где тягомотина по исполнению и большая помойка пакетов. Мож там и есть бриллианты, но кто будет искать бриллианты в помойке.) MQL4 -5 — эти, г… но полное — это не делай, туда не ходи — нах такие языки. Еще и другие были, всех и не перечислишь.
Лет, этак 5-7 тому перешел на Python (С++ тоже не забываю)). Python понравился резко и сразу. Стратегий на нем пока не писал, но моделировал много. Сейчас планирую сделать первую, для Binance. Ага, криптой торговать собираюсь. Я, так полагаю, что МОЕХ умер (или почти), и делать там абсолютно нечего. Умирал он долго и мучительно, аж с 14-го года. Жаль, вообще то, неплохой был рынок.
Итак, чем хорош Python. Это, в первую очередь, нулевой порог входа — вчера вы еще ничего не знали о нем, а сегодня уже нейросети и прочие machine learning применяете для своих задач. Да, с переменным успехом, но, ведь, применяете.) Не, ну, для тех, кто не в ладах с обычной логикой, любой язык программирования противопоказан, но не о них речь.

( Читать дальше )

Не далее как вчера Мальчик buybuy написал топик Рыночный профит — прогноз или паттерн?, где в ходе обсуждения он загорелся желанием использовать ML для своих задач и возник такой диалог:

3Qu, нивапрос
Давай ему (ML) реальный рыночный сэмпл скормим? )))
Если не подавится — бабла поднимем по самое не балуйся )))
Практически гарантирую )))
С уважениемМальчик buybuy

…

Мальчик buybuy, 

Запасы данных у меня почти бесконечные
Постановка задачи тоже понятна

Мне непонятна.)
Подготовь данные для обучения, скажи каким ML обучать. Так и быть, накормлю твоими данными.
Только расскажи чему и на чем учим. Верняк скажу, что в такой постановке не прокатит и данные не подходят.) Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, или дай бабла не прокатит.

( Читать дальше )

С февраля 22 года завязал с играми на МОЕХ, и долго думал, куда бедному крестьянину податься. Уж, было хотел вернуться, но возросшие комиссии к тому никак не располагали. Решил разобраться с криптовалютами и подался на Binance. Однако, прежде чем реально заняться конкретными играми, было бы неплохо обзавестись торговой системой. Таковая на данный момент отсутствует, но есть первые опыты с фьючерсом BTCBUSD.
Для начала попробовал свою старую хорошо отработанную на фьючерсах МОЕХ SBRF и GASP систему в упрощенном виде. Начальная система представляет собой две модифицированные ЕМА и трейлинг-стоп.
Вот, что из этого получилось:

Тест, как обычно, за 3 месяца. Торговля, как обычно, одним фьючерсом.
По Х, как обычно, номер сделки,
По У, как обычно, накопленная прибыль в пунктах инструмента, или, если хотите, она же в баксах.
Прибыль не окупает даже комиссии, не говоря, уж, о всяческих проскальзываниях. В принципе, можно добавить к прибыли в сделке еще несколько пунктов, но особого смысла это не имеет. Кстати, прибыльные сделки оч даже неплохи собой, средняя прибыль в прибыльной сделке около 40 пунктов, и все дело портят убыточные сделки, которых, хотя они и мелкие, их достаточно много.

( Читать дальше )

Инвестиции и трейдинг — это жизнь на потом.
Собственно, я уже все сказал.
Этим можно заниматься, только если вы обеспеченный человек, в свободное от прочего время.

Сижу как-то раз за рюмкой чая (это было за год, два или три до моего прихода на Smart-Lab} и приходит мне в голову мысль — а почему бы не попробовать прогнозировать котировки.
Прогноз, естественно, на ТФ 1м, который я использую. Время прогноза пусть будет — 5 минут — вполне достаточное для моих сделок, а недостаточно, так прогноз можно и повторить на следующие 5 минут. Архивы котировок по фьючерсам SBRF и GAZR тоже имеются, минимум за год-два за последние 3 месяца перед экспирацией — хватит и на отладку и на проверку.
Все есть, только как реализовать прогнозирование? — ни одной мысли.
Собственно, не особо мне это было и нужно, рабочая система у меня уже была и меня она вполне устраивала, но мысль о прогнозировании засела, и я время от времени ее думал.
Ничего сколь-нибудь конструктивного в голову не приходило, и было решено для прогнозирования использовать нейросеть, тем более, незадолго до того я немного занимался машинным обучением и нейросетями в том числе.
От использования каких-либо предикторов сразу отказался. Плюс 2-3 слоя к нейросети, и если в данных есть какие-либо взаимосвязи, НС сама внутри себя построит нужные ей предикторы. В общем, подаем на НС поток цен 15-20 отсчетов Vc={C(t0-20),C(t0-19),...C(t0)}, нормируем их к динам диапазону НС — Vcn={c(t0-20),c(t0-19,… c(t0-1), 0} — c(t0) у нас всегда = 0, и пусть НС сама мучается с прогнозированием и поиском c(t0+5). И еще, у всякого метода есть область применимости, потому нельзя учить чему попало. Для этого из обучающей и проверочных последовательностей по возможности исключаем области истории, где прогнозирование невозможно. Иначе получим нечто такое.

( Читать дальше )

Уже трое чуть ни в каждом своем посте и чуть ни каждом своем комментарии повторяют магическое слово -«приращения».
Приращение цены на интервале, это dC = C(t2) — C(t1).
Распределение вероятностей приращений как у случайного процесса.
Спектр Фурье как у случайного процесса — глаз не на чем остановить.)
Корреляционная функция и  коэффициенты корреляции как у случайного процесса. Ну, на коротком интервале (минуты) можно еще найти некоторую незначимую связь, не более, но она вам не поможет.
Ну, если ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, значит это утка и есть.©
Т.е., приращения — суть случайный процесс без всяких надежд найти в нем какие-либо зависимости. Ну, и наши истории котировок являются порождением этого процесса и представляют из себя в целом не более чем вариации случайного блуждания.
Я уже слышал возражения, что случайное блуждание порождается процессом с Гауссовым распределением.
Интересно, с чего вы это взяли? Сами придумали или подсказал кто?

( Читать дальше )

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню). 
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,

( Читать дальше )

Хотел вечером посмотреть какой- нибудь фильм. Уже было решил какой, но к вечеру забыл какой. Спать еще рано, а что-то делать уже поздно. Напишу что-нибудь относительно полезное для полуночников. Читателям не понравится — удалю. Да и вообще, доступ к Граалям должен быть ограничен как в пространстве, так и во времени.
Сразу скажу, что этот Грааль интуитивно всем известен, но лишь немногие его могут сформулировать. Попробую это сделать за вас.)
Вообще-то, единственная стратегия на рынке, это покупай дешево — продавай дорого. Других стратегий просто не существует. Это еще великий Швагер написал. Уж, не знаю насколько он великий, но с этим можно согласится.) Но вы же любите ссылки на книги по теханализу.)
У нас остается всего один нерешенный вопрос — где дешево, а где дорого.
Открываем ваш любимый инструмент и таймфрейм и видим, что график колеблется вверх-вниз, совершая некие волнообразные движения. Понятно — внизу дешево, вверху дорого. Но, как-то волны какие-то неровные, все разной высоты, но явное впечатление, что колеблются они вокруг некоторого смещающегося центра. Можно даже на глаз провести некую плавную линию этого центра — среднюю линию. А можно и не на глаз, а провести некую, скажем ЕМА, которая будет визуально близка той, которую вы провели на глаз. Мы видим, что в графике уже появилась некая система, и волны теперь в основном колеблются вокруг нашей средней. Понятно — под средней дешево, выше средней дорого. Волнение то усиливается, то стихает.

( Читать дальше )