Блог им. 3Qu

Можно ли выигрывать на случайном блуждании.

    • 30 января 2023, 18:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
★3
55 комментариев
Можно ди выигрыватб на случайном блуждании.



очччччень странный заголовок
avatar
2153sved, а вы попишите с телефона, еще и не то можно увидеть.))
avatar
нельзя выиграть на случайном блуждании, если у вас фиксированная ставка. фиксированная во всем, в том числе во времени исполнения. а если вы делая ставку, не ограничены во времени ожидания, то почти всегда можете закрыть сделку в плюс
Алекс Бергманн, на мат модели нельзя.
avatar
Конечно можно, но не скажу как.
Куча противоположных тезисов:

На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.

5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?

… минутки и 10 часов. Все говорят,  что случайное блуждание самоподобно, а это не так...

Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.

… да, все же рынок не СБ

Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?

С уважением
avatar
Кто говорит, что СБ самоподобно?!
Оч умные люди. Раз цать это читал в разных местах.
В принципе, так и д.б., т.к. свойства модели от масштаба не изменяются.
avatar
3Qu, сам процесс — да

Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки

Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))

С уважением

P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
avatar
Мальчик buybuy, не понимаю о чем дискуссия.
avatar
3Qu, 
А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ.
Так и есть, СБ самоподобно. Ни на одном таймфреме не заработать. Это реальный временнОй ряд не самоподобен.
avatar
можно блуждайте
avatar
если нельзя, но очень хочется, то можно:


В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :



с начала с марта сишку начало колбасить))


дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго


ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации



С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты

исследуем Золото
avatar
Sergio Fedosoni, ага, только доисследуем, «и тут бац, вторая смена».©
avatar
Sergio Fedosoni,
а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?




Василий Федорович, это контанго по Си до СВО и после
avatar
Sergio Fedosoni, что за танго? а простым языком сложно ответить?
Василий Федорович, контанго разница между фьючем на доллар si и базовым активом — долларом на мосбирже.
avatar
Sergio Fedosoni, спасибо.
Sergio Fedosoni, 
ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
avatar
На случайном блуждании зарабатывать не получится. Это есть теорема. Математическая.

Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
Дедушка Кати Савкиной, на мат модели СБ целенаправленно зарабатывать не получится. Это не обсуждается.
Физ модель СБ — это совершенно другая песня.
avatar
3Qu, что есть «физическая модель» ?
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.

Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера. 
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.

Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.

Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.

И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!! 
Дедушка Кати Савкиной, 
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!! 
Это именно так, и не может быть иначе. Большинство шариков собираются вместе, чтобы толкнуть большой шарик в заданном направлении. И делают они это далеко не случайно, но каждый, вроде, сам по себе. И это вполне наблюдаемый процесс. Реал тайм, причем.
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
avatar
Whalerman, каюсь, инструментально не измерял.
Но внешне, сигнал/шум на BTC мне показался минимальным на минутах и десятках часов.
Собственно, критерий — на остальных интервалах играть не с чем.
Кстати, хочу посмотреть то же на инструментах МОЕХ, но пока не собрался — это ж работать надо.)
avatar
Whalerman, так у тебя ось х период=число бар, а ты время возьми период=число бар * таймфрейм
avatar
Рынок — не СБ. Обыграть СБ как нечего делать, обыграть рынок сложнее из-за наличия неслучайного процесса в случайные моменты времени
avatar
случайное блуждание обиграть легко… если процесс непрерывный
на краях покупаешь — продаешь
avatar
ves2010, +наши «покупки» никак не воздействуют на процесс. Т.е. в реальности нельзя купить/продать СБ.
avatar
22022022, из этого следует очевидный  вывод определяющий когда торговать а когда нет
avatar
Whalerman, когда кауфман писал — комисс был 0.5% за сделку
avatar
Whalerman, почти всю сознательную жизнь торговал на минутках и считал это лучшим выбором, пока комиссию не повысили.) Можно и сейчас, но придется отдать больше пол прибыли бирже-брокеру.
И именно потому, что там шум, и с ним справится как делать не фиг.) Внизу покупаешь — вверху продаешь и наоборот, и никуда цена не денется. Риски минимальны.
avatar
Whalerman, да? А почему тогда все сливают? 😂
avatar
Daniil Lazarev, 
А почему тогда все сливают? 😂
Есть процессы случайные. На них сливают все.
Есть процессы случайные для наблюдателя. На них сливают только наблюдатели.Участники процесса не сливают.
avatar
Daniil Lazarev, в любом бизнесе сливают 95%
на ошибках мани менеджмента… тебеж не интересно будет 15% годовых… тебе захочется 30% но… 30% это уже будет слив
avatar
ves2010, ну, 15% годовых и начинать не стоит.)
avatar
ves2010, 15 годовых на трейдинге?!?? Вы совсем там ку ку?
avatar
Daniil Lazarev, после вычета инфляции все примерно так… иногда бывают кризисы типа 2020 когда делаются большие деньги…
avatar
ves2010, у вас это примерно так? Сочувствую
avatar
Daniil Lazarev, а у тя есть стейтмент лет 5 последних? показывай… хвастайся… унижай )))
avatar
Whalerman, ну тогда это признак НБШ… что впрочем логично… если разложить цену в ряд фурье то выраженного максимум там увидим только на периоде месяц...

из этого следует 3 вывода… о которых писать не хочу

вообще… берешь цену и делаешь акф… на интервале 10 лет… смотришь полученный  график… выраженные пики — дадут таймфрейм= период пика /5...20…
avatar
Интересно девки пляшут… Конечно возможно и даже на обычном СБ. В 4 утра прогнал тест, все работает как часы. Лоренц! ИМХО!
avatar
Рынок в отличии от СБ находится под постоянным наблюдением участников, большинство из которых синхронизированы. История имеет колоссальное влияние на участников рынка, на их поведение. Поэтому нет смысла сравнивать рынок и СБ. Рынок — контактная конкурентная борьба/игра без четких правил.
avatar

Whalerman, я смотрю так как человек пишет, а вот вы за него фантазируете. С тезисом о емкости тс я согласен, но врядли здесь найдутся те для кого это важно — не те капиталы. 


что касается лчи — прчина на в объеме капитпла, а в запредельных рисках.

а ves2010 я уже заблочил, не хочу терять время на глупые споры

avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн