Думаю, уровень курсового проекта студента примерно 3-го курса практически любой технической специальности.
Не скажем им про рынок, а просто дадим набор данных и попросим сделать наилучший алгоритм прогноза и посчитать всяческие доверительные интервалы для такого прогноза. Задача однозначно будет решена. Подобные задачи, кстати, решаются студентами в рамках курсовых проектов.
Помнится, у меня подобная задача была на 4-м курсе, и она уже носила сугубо прикладной характер в рамках конкретной технической дисциплины.

В топике не будет готовых рецептов заработка, не будет никаких ТА, ФА и прочих рецептов. Речь идет только о возможности заработка.

Итак, вариант №1 — рынок случаен. Что ж, мы можем сразу сворачивать удочки, ибо никакой заработок на таком рынке невозможен.
Однако, это уже изначально неправильно, зарабатывать можно практически на любом случайном процессе с более-менее стабильными характеристиками. Есть исключения — нельзя зарабатывать? скажем, на процессе, в котором P+x(t+n) = P-x(t+n) =0.5 при произвольном n. Не будем углубляться в арифметику. Факт, что на других случайных процессах зарабатывать можно. Вам только остается выяснить и посчитать параметры случайного процесса. Имхо, вроде, сложности не составляет.

Вариант №2 — рынок неслучаен и управляется внешними (относительно рынка) силами. Например, коллективным мнением участников рынка и, разумеется, их финансовым вкладом в поддержку движения рынка в какую-либо сторону.
В этом случае вообще никаких проблем не возникает- такие движения обнаруживаются и сопровождаются практически любой следящей системой. Есть там какие-либо шумы или нет — значения не имеет.

( Читать дальше )

Книги по ТА, теории Ганна, Эллиотта и прочих можно перечитывать до бесконечности и до полного одержания — ничего нового вам там не откроется — все это молото -перемолото. Что-то новое можно найти в других, казалось бы, далеких от рынка областях — математике, физике, порой даже в каких-то технических дисциплинах, истории развития техники, а, возможно, даже в художественной литературе. Скорее, даже не прямые идеи — типа, делать надо так!, а какие-то косвенные, прямо не связанные с трейдингом мысли, но по аналогиям, ассоциациям приводящим к каким-то интересным для трейдинга решениям.
Сегодня посмотрел док фильм о начале и развитии радиолокации. Началось все в Великобритании в 35-37 годах, а первая в мире цепь РЛС была построена на Южном побережье Великобритании уже в 38 году. От операторов требовалась громадная интуиция и опыт, чтобы интерпретировать сигналы радиолокатора. В общем, все как в трейдинге — интуиция, опыт и после этого много много расчетов. В системе было задействовано сотни (если не тысячи) человек и она позволила уже в 41 году выиграть войну в воздухе, а позднее уже и на море.

( Читать дальше )

Еще со школьных лет делал уроки и готовился к экзаменам под музыку. Позднее в студенческие годы делал курсовые и готовился к экзаменам тоже под музыку. Ставишь на мафон что-либо подходящее по ритму к выполняемой работе, и работаешь.
Трейдинг тоже под музыку, разработка программ для трейдинга, аналогично, под музыку.
Скажем, если играешь на фьюче РТС, то сюда подходит Led Zeppelin или Deep Purple, типа - 


( Читать дальше )

У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.

Поговорил на днях али с носом, али с хвостом, али с рогом, али с экспрессом, уже и сам не знаю али с кем. Писал он али о стационарности, али о длинных хвостах, али о персистентности, али о эргодичности. Че я на это скажу, статистика на рынке оч нужна для самых разных целей, однако, любая статистика — она вся только о прошлом, и она ничего не решает. Решает конкретная ситуация в конкретное время.
Вообще-то, на рынке в каждый момент все решают спекулянты — только они готовы покупать/продавать по аск/бид и тем самым двигают рынок вверх или вниз. Инвесторы на рынке — пассивные наблюдатели, выставившие лимитники и ждущие у моря погоды. Без спекулянтов рынок бы вообще стоял и никуда не двигался.
Давайте для начала рассмотрим модель рынка. Вот она:

Оч простая модель. В ней все — сама биржа, спекулянты, инвесторы, брокеры, Куклы, торговля и все прочее, что вы себе можете представить. Сейчас они все варятся в собственном соку и никакая информация извне к ним не поступает. В этом состоянии обычно на бирже глубокий флет и что либо значительного обычно не происходит.

( Читать дальше )

Биржа, ее инструменты, это не МАшки, не уровни, не ЗигЗаги. Все эти неГауссы, толстые хвосты и прочее понятны даже из самых общих соображений. Модель поведения любого конкретного инструмента проста как ящик. Все очень просто.
Проблема лишь в том, что мы не можем узнать все характеристики, параметры этого ящика и входные воздействия на этот ящик, причем, никаким способом. И это, в итоге, делает поведение этого ящика в большинстве случаев непредсказуемым.

«в сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях» © Вернер Гейзенберг.

Все, что мы можем попытаться узнать, это какие либо частные случаи, и на этом попытаться как-то играть.

Не говорю, что стратегия является панацеей от всех бед, но переиграть конкретную акцию по прибыли можно. Работать надо, однако. Само ничего не будет.
Итак, покупаем некии акции у которых имеется фьючерс. Таких акций около 30.
Если акция растет — ничего не делаем.
Если акция падает, продаем фьючерсы на сумму, равную объему акции у нас в портфеле.
Если акция начала расти, закрываем позицию во фьючерсах.
Что при этом происходит.
1. Акция растет, накапливая прибыль.
2. Акция падает, и накопленная прибыль перекачивается в проданные нами фьючерсы.
И так далее, по циклу. Своеобразный денежный насос. Цикл наполнения при росте акции, цикл перекачки прибыли на фьючерсный счет при падении акции.
Даже если иногда ошибаемся при продаже или непродаже фьючерсов, то, собственно, ничего не теряем.
Скажем, при продаже фьючерсов мы находимся вне позиции — наш суммарный депозит не меняется.
Если мы пропустили продажу фьючерсов, то тоже не страшно, т.к. акции мы купили в расчете на их последующий рост.

( Читать дальше )

При анализе рыночных данных оч мешают выбросы. Гэпы всякие, которые зашкаливают за все нормальные диапазоны, и в течение длительного времени забивают все индикаторы и весь анализ. Вот такие, например:

Здесь бы до 1.5 -1.7 все ограничить, и нормально бы было.
Для этого обычно применяются всяческие ограничители, типа сигмоидов и им подобных:


( Читать дальше )

Сравнение торговой системы (ТС) на индикаторах и нейросети. — У меня вопрос, а это как?
Не, конечно можно сравнить между собой две системы — одну на индикаторах, другую на нейросети — не вопрос. Но вопрос, что, если сделать такую же ТС как на нейросети (НС), но на индикаторах, а потом их сравнить?, лишен смысла.
Для тех кто не в танке. Что есть нейрон НС?

Всего лишь сумматор, на выходе которого прикреплена некая нелинейность, сигмоид, например.
Если подать на входы нейрона значения цены с интервалом Т (скажем, 1 минута), то на выходе сумматора получим значения нашего любимого индикатора WMA.
Допустим, таких нейронов во входном слое НС штук 20. Получается, что только один входной слой нашей НС уже содержит 20 различных индикаторов WMA.
Если слоев у нас несколько, то одна НС уже может иметь в своем составе сотенку-другую индикаторов WMA перемежающихся нелинейными элементами (скажу только, что нелинейные элементы там нужны).
Ну, и каким образом мы собираемся строить на индикаторах ТС аналогичную НС? Хотел бы я посмотреть на того героя, любителя индикаторов.)
Все тоже самое относится и к другим методам машинного обучения. Но, если что, то вперед за орденами, стройте.)
Это так, немного достало.)