SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikОтветы на комментарии пользователя 3Qu
3Qu, А когда бросаешь курить, польза же есть?
- 12 октября 2025, 21:42
3Qu,
дальше можно не читатьВы выводы прочитайте. Просто прелесть. Там черным по белому написано, что Марковские цепи не стоит использовать … при реальной работе с валютным и фондовым рынками. Но метод может быть полезен для рыночных аналитиков. Известное дело, им же не торговать на бирже.))
- 12 октября 2025, 01:23
3Qu, Может вы не в курсе, но синоптики это очень точные ребята, просто большинство не понимает то, что они говорят;)
- 11 октября 2025, 17:54
3Qu,
Из обсуждения можно сделать некоторые предварительные итоги:
1) Многопараметрическая оптимизация на больших объемах данных:
— на C# доступна нативно;
— на Python доступна при использовании специальных библиотек и приемов.
2) Глубокий анализ данных (ML и пр.):
- на C# доступен при использовании специальных библиотек и приемов;
- на Python доступен нативно.
3) Эксплуатация высоконагруженных* торговых систем:
- на C# доступна нативно;
- на Python недоступна или требуются специальные библиотеки и приемы.
Если не заниматься глубоким анализом данных (ML и пр.), то выбор однозначен — C#. Если хочется больше науки, чем торговли, то можно использовать Python. Как-то так.)
* высоконагруженными можно назвать торговые системы, одновременно торгующие большое количество инструментов с анализом потоков ордеров или стаканов.
А если вопрос: что удобней, то тоже очевидно, — Питон.Совсем не очевидно.
Из обсуждения можно сделать некоторые предварительные итоги:
1) Многопараметрическая оптимизация на больших объемах данных:
— на C# доступна нативно;
— на Python доступна при использовании специальных библиотек и приемов.
2) Глубокий анализ данных (ML и пр.):
- на C# доступен при использовании специальных библиотек и приемов;
- на Python доступен нативно.
3) Эксплуатация высоконагруженных* торговых систем:
- на C# доступна нативно;
- на Python недоступна или требуются специальные библиотеки и приемы.
Если не заниматься глубоким анализом данных (ML и пр.), то выбор однозначен — C#. Если хочется больше науки, чем торговли, то можно использовать Python. Как-то так.)
* высоконагруженными можно назвать торговые системы, одновременно торгующие большое количество инструментов с анализом потоков ордеров или стаканов.
- 11 октября 2025, 15:46
3Qu,
насчет индикатора — то согласный...![]()
вчерась выкладывал кластеризацию приращений на основе ЕМА и с учетом распада волатильности...
повторюся...
по нонешнему году в пределах 20% на карман....
но широкоизвестный в узких кругах моментист по складу характера некто AlexChi имеет в тех же параметрах всего 7%, что говорит об том, что момент в нонешнем годе явно не при делах...
лучший индикатор — ЕМА, а его модификации еще лучше. Но в одиночку и они не тянуттянут потянут — вытянуть не могут… ©
насчет индикатора — то согласный...
вчерась выкладывал кластеризацию приращений на основе ЕМА и с учетом распада волатильности...
повторюся...
по нонешнему году в пределах 20% на карман....
но широкоизвестный в узких кругах моментист по складу характера некто AlexChi имеет в тех же параметрах всего 7%, что говорит об том, что момент в нонешнем годе явно не при делах...
- 11 октября 2025, 13:07
3Qu, чё то было дня два назад
- 11 октября 2025, 13:01
3Qu, ![]()
так по старой памяти...
и кроме того, экскременты переводят понимание рынка из количества в качество…
Все правильно, только зачем терять время на подобные экспериментыпредлагаете водку пьянствовать?...
так по старой памяти...
и кроме того, экскременты переводят понимание рынка из количества в качество…
- 11 октября 2025, 11:18
3Qu, согласен, рынок был «ни туда, ни сюда».
- 11 октября 2025, 09:25
3Qu, эта фраза кажется абсурдной, но смысл в ней есть. Многие просто его не понимают. Имеется ввиду, что цена, достигнув этого уровня, долго на нем не задержится. Либо сразу пробьет, либо отскочит очень быстро. И так действительно бывает часто )
- 11 октября 2025, 08:50
3Qu,
Действительно, C# сочетает в себе мощь и скорость компилируемого языка и гибкости при использовании стороннего кода. C# удобен для многопараметрической оптимизации на большой истории и построения сильно нагруженных торговых систем.
Python удобен для прототипирования несильно нагруженных проектов и выполнения поисковых работ. Ключевое слово здесь удобен. Пожалуй, трудно найти задачу, которую на C# было бы сильно сложнее выполнить, чем на Python.
А так, да, можно, не проблема.Золотые слова. Вы (при моём скромном участии) блестяще развенчали миф о незаменимости и превосходстве Python на ниве алготрейдинга.)
Действительно, C# сочетает в себе мощь и скорость компилируемого языка и гибкости при использовании стороннего кода. C# удобен для многопараметрической оптимизации на большой истории и построения сильно нагруженных торговых систем.
Python удобен для прототипирования несильно нагруженных проектов и выполнения поисковых работ. Ключевое слово здесь удобен. Пожалуй, трудно найти задачу, которую на C# было бы сильно сложнее выполнить, чем на Python.
- 10 октября 2025, 23:12
3Qu,
1) Богаты ли библиотеки в Питоне? Да, богаты.
2) Есть ли возможность использовать в C# разнообразные библиотеки, в том числе написанные на других языках? Да, есть.
Так будет понятнее?)
большая часть библиотечного функционала, имеющегося в Питон, в С# полностью отсутствует.Мы говорим про разные вещи.
1) Богаты ли библиотеки в Питоне? Да, богаты.
2) Есть ли возможность использовать в C# разнообразные библиотеки, в том числе написанные на других языках? Да, есть.
Так будет понятнее?)
- 10 октября 2025, 04:31
3Qu,
Эллиптические функции имеются в виду?Зачем функции, сразу фильтры. С функциями вы еще намучаетесь, пока до фильтров доберетесь.
Но есть и другой вопрос: а оно надо?Это же другой вопрос. Не надо — не делай.)
- 10 октября 2025, 04:14
3Qu,
Например, эллипсы. Помните?
Вопрос только, кто это «все» будет делать? Вы сами? Ну, ну ) Я бы предпочел проверенные решения этого «всего».Я и говорю про проверенные решения. Не самому же кодить.)
Например, эллипсы. Помните?
- 10 октября 2025, 04:17
3Qu,
значит не то проверяли. Может вам ничего и не нужно, а потому и все есть.)Речь в моем комментарии шла об относительно простом для C#. Всё это действительно есть. Что-то сильно навороченное или относительно новое — это в Python. Впрочем, скажу по секрету, всё это можно сделать и в C#.
И при чем здесь душа?ИИ всё равно. Что спросите, то и ответит. Будете настаивать на своём, ИИ согласится с вами, да еще и прощения попросит. Бездушная машина.))
Извините за необоснованные цифры! В следующий раз буду более осторожен с конкретными числами без реальных тестов.
- 10 октября 2025, 02:50
3Qu,
Лично не проверял, но больше доверяю ИИЯ проверял лично. Мне не надо доверять бездушному ИИ.)
- 10 октября 2025, 01:32
3Qu, это одно и то же. Если у нас дискретность 100мс, то и максимальная задержка столько же
- 10 октября 2025, 00:06
3Qu, 100мс дискретность? Это что за подключение такое :). Даже почивший в бозе ITInvest со своим кривущим SmartCOM давал задержку миллисекунд 10, если мне память не изменяет.
Ну и по поводу «даже Lua» я бы не стал так отмахиваться, вот пример из сегдняшнего:
[TRACE][STRMGR] 2025.10.09 14:26:17.9227 Prod: RTS-12.25_FT: время на исполнение: 00:00:00.0012286
[TRACE][STRMGR] 2025.10.09 14:26:17.9227 Prod: RTS-12.25_FT: результат: 1
[TRACE][ORDMGR] 2025.10.09 14:26:17.9227 StratMgrSignalHandler: ticker = RIZ5, tsrc = AddTick, price = 101630, Signal = 1, Size = 1, regime = Trade
[TRACE][TRQ_CONN] 2025.10.09 14:26:17.9997 PlaceOrder: Выставление заявки: result = <result success=«true» transactionid=«38205942»/>
Это не холостой прогон, а именно сгенерированный сигнал и выставленная заявка. Видно, что все задержки — сетевые и на стороне брокера, ~70мс прошло от отправки заявки на сервер брокера до его ответа о том, что заявка размещена, обработка же Lua-частью от получения очередной сделки из ленты до генерации сигнала в сторону ордеринга заняла 1.2мс
- 10 октября 2025, 00:36
3Qu,
для C# многого нет, даже относительно простогоОтносительно простое для C# многое есть.
- 09 октября 2025, 22:47
3Qu, для таких древних девайсов удобно поставить убунту сервер и одной командой накатить графическую оболочку lxqt. Для удаленного стола — vnc, настройка чуть сложнее. Итого система будет легче и быстрее, чем дебиан.
- 04 октября 2025, 08:41
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс