Мальчик buybuy, имхо, конечно, но в квант мехе действительно все относительно просто, вычисления сложные. Но есть масса упрощений, которые широко используются.
Все придумано до нас.))

Мальчик buybuy, мое дело, эт предупредить, типа, «Опасайся одноногого моряка», дальше, уж, сами, как нибудь. Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. ©

Не буду цитировать топик.
1. Был я как-то на семинаре в Стеклова, так там обсуждалось, что для моделирования сложных систем излишняя сложность модели только вредит и ведет к неустойчивости модели. Отсюда вывод: ТС должна быть по возможности простой, в разумных пределах.
2. Чтобы сделать простую модель, надо вначале сделать некое качественное (описательное) описание реальности. Или хоть какой-нибудь набор гипотез о реальности, объясняющих эту реальность. Тогда, кстати, не потребуются ни сложные ТС, ни безумно длинные наборы данных для отладки и проверки ТС.

Мне надысь штраф на 5 тыс пришел, что вполне сравнимо с минимальным билетом. Вполне нормальная цена, и по сравнению со штрафом, за целый день гораздо более широкая программа.

SergeyJu, 

у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 

Неправда ваши, дискретность не противоречит дифференцированию, интегрированию и пр. Оч. многое решается именно численными методами на дискретных потоках данных. Часто других данных и не существует.

поэтому не забывайте писать на смартлабе😁

Самый ценный совет от Баффета

Не в порядке критики, никогда не понимал оперирующих приращениями, и что это дает. Если бы можно было оперировать приращениями, никто бы не решал дифф. уры.)
Я оперирую ценами, и когда дополнительно требуются приращения, нужные вычисляются на лету, в момент их потребления.

SergeyJu, 

Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать.

Вы по любому закроете сделку перед экспирацией, и еще и подумаете открывать ли ее на новом фьючерсе.

Я не понимаю, зачем их вообще клеить. Отчего нельзя тестовую последовательность просто разбить на 2 или несколько интервалов и работать с ними независимо.
Даже если их клеить напрямую, без всяких преобразований, ну будет некий одинокий гэп раз в 3 месяца, что мало на что влияет.

Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.

Класс.))

доллар гудбай....

С какого боку здесь доллар? Скорее юань.)

Beach Bunny, 

Ну во первых не до конца взломали.

в СССР была нехватка продовольствия. В одном из НИИ делают НИР на тему — как делать масло из говна.
Через год: Ну как, сделали?
— Почти. Есть еще нельзя, но уже мажется.

Оля «Hare»… (заяц)..., ага, сам себя не похвалишь, никто ж не догадается.)

Полагаю, очередной фейк.
Квант комп, эт, конечно, хорошо, но на данный момент эт все нереально.)

Уже смешно. Татнефть сэкономит 3.5 млн рублей.)

spebe, на самом деле неважно, просто или сложно групповое поведение, оно всегда оставляет следы. К сожалению, эти следы обычно дешифруются задним числом, уже после того.) А после того эти следы уже ни о чем.
Еще раз, было бы что-то явное, обнаружить это не составляло бы труда. На автомате тоже.
Ну, что-то явное явно есть, но на оч коротких интервалах — для ХФТ хватит, но дальше, эт большой вопрос

Человеческие эмоции, взятые в массе, это уже групповое поведение, которое уже вполне предсказуемо. Если бы на биржевом рынке было что предсказывать (прогнозировать), то это уже давно было бы сделано, а обнаружить это методами машинного обучения не составили бы проблем.
Если до сих пор это не сделано, стало быть, нет там никаких явных внутренних закономерностей.

ВВШ, мож у них это внутреннее глубокое убеждение.) А вы, так, сразу, заработок.

А м.видео разве не слилась с (влилась в) Эльдорадо?