Анализируем стаканы из Plaza!
несложный проект по выводу стаканам на чарты S#

Наша команда открывает серию простых ботов/проектов (S#.Api). Простые и сложные версии будут лежать у нас на сервере по обучению. Как это было:



Однажды мы собрались в нашем чате и стали обсуждать какие темы «тяжело» проходят у стокшарповцев. В итоге был реализован такой простой проект:

1. Подгружает хранилище стаканов, закаченное из плазы, с помощью гидры
2. Выводит простые индикаторы с расчетом по стаканам на чарт
3. Можно поменять формулу и сделать свой аналайзер стакана.

Проект простенький, данные сразу лежат в готовом варианте:



Скачать исходники можно через наше хранилище на TFS (бесплатно), подключиться к публичному серверу! Скачать exe.

Как вы все наверное знаете Wealth-Lab это отличная штука для создания и тестирования торговых роботов. Он позволяет визуализировать, протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Но к сожалению, Wealth-Lab очень плохо дружит с российским рынком. Мы конечно же решили эту проблему нашим адаптером S#.Wealth-Lab но перед вами встаёт другая проблема, это то что для запуска адаптера необходимо лицензионная версия Wealth-Lab которая к слову сказать стоит 800$ плюс 150$ за продление лицензии на следующий год, а это порой непозволительная роскошь для российского человека.

Плюс при проторговке системы мы столкнёмся с тем что Wealth-Lab не позволяет запускать тиковые и секундные стратегии через свой Strategy Monitor, а также в велсе отсутствует стакан. По просьбе наших учеников мы решили все эти проблемы программой Wealth Script Executer.


 

( Читать дальше )

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.


( Читать дальше )

Что такое алготрейдинг?

Вопреки распространенным стереотипам, робот — это вовсе не мифическая программа, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.



На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему им стоит заниматься. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.

План занятия:

1. Теория системной торговли. Риски ручной торговли.
2. Почему стоит торговать системно.
3. Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.
4. Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).

Что такое алготрейдинг?

Вопреки распространенным стереотипам, робот — это вовсе не мифическая программа, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.




На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему им стоит заниматься. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.

План занятия:

1. Теория системной торговли. Риски ручной торговли.
2. Почему стоит торговать системно.
3. Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.
4. Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).

Для участия в вебинаре достаточно 26 сентября в 20:00 перейти по ссылке и авторизоваться в роли гостя, указав свое имя.

Хотите узнать всю правду об алготрейдинге? Тогда не пропустите трансляцию!

Теория шаблона идеи торговой системы
Собери своего робота из нужных пазлов!

По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального входа и выхода, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!

Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:

1. Блок входа в позицию
2. Блок выхода из позиции
3. Блок управления капиталом

Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.
В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.



Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!

( Читать дальше )

Все про данные в платформе S#!

Сегодня вебинар в 19:00, записаться можно здесь.



Краткий план:

1. Различные источники данных (особенности)
2. Сохраняем и просматриваем данные
3. Анализируем, совмещаем инструменты

Вебинар про S#.Studio (1 час)!

Записаться можно здесь и здесь (вторник 19:00)




Краткий план:

1. Общее описание всего функционала S#.Studio
2. Создаем и запускаем простого робота
3. Тестируем торгового робота
4. Анализируем полученные результаты

Ждем всех желающих!

Обещали запустить в июле. Какие брокера уже предлагают эту услугу?

Интересен технический момент. Наши отечественные терминалы транслируют стакан. Дело в том, что когда имеется несколько площадок, то лучшие котировку могут пересекаться (в моменте бид BEX может быть больше аска MOEX). Интересно, скольким стратегиям это может снести башню?

С другой стороны, брокер, конечно, сам может обрезать такие пересечения, но это уже фильтрация данных со всеми вытекающими отсюда криками и воплями о куклах и рисовании цен.

Вообщем, уже есть или нет? И когда?

В данном видео уроке, мы рассмотрим с вами, такой слабо освещённый визуалайзер для платформы Wealth lab как Analysis Series. Данный визуалайзер поможет нам подобрать оптимальное значение фильтра, для нашей торговой системы. Не используя при этом большое количество вычислительных мощностей и не рискую нарваться при этом на переоптимизацию.