SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
ЕВРО: фьючерс 12.24 дешевле спота уже на 2,4% Синтетическая облигация в евро может дать выше 30% годовых
- 17 октября 2024, 17:41
- |
- Олег Дубинский
Друзья,
думаю, многие обратили внимание, что фьюч на евро Eu-12.24 уже на 2,4% дешевле спота на евро.
Т.е. если Вы держите, например, LQDT (доходность 18%) и 20% денег держите в Eu-12.24 (лонг) (достаточность средств 1,2+), то
получите синтетическую облигацию в евро с доходностью выше 30% годовых.
Калькулятор в помощь.
Доходность посчитать не сложно.
Кто не посчитал, можете потренироваться
цифра будет очень крутая.
В евро
Все, кто читает спецификации знают, что экспирация — по споту
Напоминаю
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- русал
- рынки
- рынок
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- узкая денежная база
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
- Яндекс
экспирация — по межбанку
Коплю на мечту🎩,
спот всегда был и есть.
До 12 июня на Мосбирже,
после 12 июня — на межбанке
да,
конечно
Сергей Макаренко,
уже недели 2 в этой конструкции (лонг вечный + шорт срочный)
Кто в VIP чате знают.
Сейчас разбираю.
Михаил Новокрещёнов,
сегодня был выгоднее доллар.
Думаю,
конструкция в долларе сейчас безопаснее: проще разобрать и меньше бэквордация
конечно,
вечный сейчас выгоднее.
Пост — для тех, кто иногда поглядывает на рынок,
а не профессионально на рынке
Профи сами понимают
думаю,
что интересно для интрадей тем, кто хочет ловить отклонения 0,1-0,2%
Можно синтетику сделать из вечного Сбера и спота.
Для арбитража,
среднесрочно в н/вр не интересен
Maksim,
смотря какая стратегия
Maksim,
если с 1 октября держать такую позицию, то получите около 0
См.индикативный фандинг на сайте Мосбиржи.
Можете посчитать, если интересно
Пока отклонения минимальные.
На валютам выгоднее